證券從業(yè)資格證

31.債券掉換方法的類型包括(　　)。

A.替代掉換

B.市場內(nèi)部價差掉換

C.利率預期掉換

D.純收益率掉換

32.下列關(guān)于久期在實踐應用中的缺陷，說法正確的有(　　)。

A.久期的計算中，債券在到期期限內(nèi)收益率基本保持不變，這與實際情況不符

B.市場的實際情況表明，價格與收益率的關(guān)系經(jīng)常是非線性的，而久期測量風險時考慮了價格與收益率之間的線性關(guān)系

C.只有當債券的收益率變化幅度很小時，久期所代表的線性關(guān)系才近似成立

D.當債券的收益率變化幅度很小時，采用久期方法不能就債券價格對利率的敏感性予以正確的測量

33.收入型證券組合追求基本收益的最大化，主要投資于(　　)。

A.藍籌股

B.附息債券

C.普通股

D.優(yōu)先股

34.關(guān)于金融工程技術(shù)的應用，下列說法正確的有(　　)。

A.滿足不同投資群體、具有不同風險一收益偏好的投資者需求的短、中、長期投資工具開發(fā)是金融工程在投資管理方面的主要應用

B.開發(fā)具有投資性質(zhì)的交易工具和交易策略是在金融工具交易中最主要的應用

C.兼并與收購是金融工程在公司金融方面的重要應用領(lǐng)域之一

D.風險管理是金融工程的核心內(nèi)容之一

35.金融工具包括(　　)。

A.基礎(chǔ)金融工具

B.特殊金融工具

C.原生金融工具

D.衍生金融工具

36.在風險管理方法中，敏感性法、波動性法的缺陷有(　　)。

A.不能回答有多大的可能性會產(chǎn)生損失

B.無法度量不同市場中的總風險

C.不能將各個不同市場中的風險加總

D.無法利用統(tǒng)計學原理對歷史數(shù)據(jù)進行分析

37.VaR的計算方法有(　　)。

A.局部估值法

B.德爾塔一正態(tài)分布法

C.歷史模擬法

D.蒙特卡羅模擬法

38.蒙特卡羅模擬法的操作步驟包括(　　)。

A.選擇適合描述資產(chǎn)價格途徑的隨機過程

B.依隨機過程模擬虛擬的資產(chǎn)價格途徑

C.綜合模擬結(jié)果，構(gòu)建資產(chǎn)報酬分布，并以此計算投資組合的VaR

D.需要繁雜的電腦技術(shù)

39.2001年發(fā)布的《關(guān)于規(guī)范面向公眾開展的證券投資咨詢業(yè)務行為若干問題的通知》的特點是保障權(quán)益與規(guī)范業(yè)務相結(jié)合，設(shè)置了對(　　)的保護機制。

A.咨詢機構(gòu)及咨詢?nèi)藛T

B.投資者

C.媒體

D.券商

40.下列關(guān)于投資分析師的做法，正確的有(　　)。

A.投資分析師應當向客戶披露證券如何選擇及組合，如何建立等投資過程的基本格式和原理

B.必要時投資分析師可作出關(guān)于投資回報方面的保證或擔保

C.投資分析師在進行投資推薦時應向客戶提示證券的基礎(chǔ)特征和附帶的風險

D.如果投資分析師意欲通過闡述自己或者自己公司在投資方面所做出的成績，向客戶或者潛在客戶推銷業(yè)務時，必須盡一切努力保證這些成績信息的正確性、公平性

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（責任編輯：何以笙簫默）

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