證券從業(yè)資格證

31．在證券組合理論中，投資者的共同偏好規(guī)則是指(    )。

A．投資者總是選擇方差較小的組合

B.投資者總是選擇期望收益率高的組合

C．如果兩種證券組合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率，那么投資者選擇期    望收益率高的組合

D．如果兩種證券組合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投資者總是選    擇方差較小的組合

32．資本資產(chǎn)定價(jià)模型的有效性問題是指(    )。

A．理論上β系數(shù)與收益是否具有正相關(guān)關(guān)系

B．現(xiàn)實(shí)市場中的β系數(shù)與收益是否具有正相關(guān)關(guān)系

C．是否還有更合理的度量工具用以解釋不同證券的收益差別

D．在理想市場中的β系數(shù)與收益是否具有負(fù)相關(guān)關(guān)系

33．下列關(guān)于詹森指數(shù)的說法正確的有(    )。

A. 詹森指數(shù)是1969年由詹森提出的

B．指數(shù)值實(shí)際上就是證券組合的實(shí)際平均收益率與由證券市場線所給出的該證券組合    的期望收益率之間的差

C．詹森指數(shù)值代表證券組合與證券市場線之問的落差

D.詹森指數(shù)就是證券組合所獲得的高于市場的那部分風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)

34。金融工程的核心技術(shù)是指(    )。

A. 組合技術(shù)

B．分解技術(shù)

C．分化技術(shù)

D．整合技術(shù)

35．關(guān)于套利交易對(duì)期貨市場的作用，下列說法正確的有(    )。

A．套利交易有利于被扭曲的價(jià)格關(guān)系恢復(fù)到正常水平

B．套利交易有利于市場流動(dòng)性的提高

C．套利交易可以抑制過度投機(jī)

D．套利交易可以抑制金融市場創(chuàng)新

36．下列關(guān)于VaR法的說法正確的有(    )。

A．它可以測量不同市場因子、不同金融工具構(gòu)成的復(fù)雜證券組合和不同業(yè)務(wù)部門的總體市場風(fēng)險(xiǎn)暴露

B．使得不同類型資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)之間具有可比性

C．提供了一個(gè)統(tǒng)一的方法來測量風(fēng)險(xiǎn)

D．簡單直觀地描述了投資者在未來某一給定時(shí)期內(nèi)所面臨的市場風(fēng)險(xiǎn)

37．在1993年之后的5年中，巴塞爾銀行監(jiān)管委員會(huì)、美國證券交易委員會(huì)以及國際互換    與衍生工具協(xié)會(huì)都要求金融機(jī)構(gòu)基于VaR來確定(    )。

A．內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)提

B．內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制

C．風(fēng)險(xiǎn)披露

D．交易員的業(yè)績

38．ACIIA會(huì)員共有四類，即聯(lián)盟會(huì)員、合同會(huì)員、融資會(huì)員和聯(lián)系會(huì)員。其中，聯(lián)盟會(huì)員為(    )。

A．亞洲證券分析師聯(lián)合會(huì)(ASAF)

B. 歐洲金融分析師學(xué)會(huì)聯(lián)合會(huì)(EFFAs)

C. 投資管理與研究協(xié)會(huì)(AIMR)

D．CFA協(xié)會(huì)

39．ASAF執(zhí)行委員會(huì)下設(shè)(    )。

A．教育委員會(huì)

B．倡議委員會(huì)

C．公共關(guān)系委員會(huì)

D．會(huì)員大會(huì)

40．2005年新《證券法》規(guī)定，投資咨詢機(jī)構(gòu)及其從業(yè)人員從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)不得有以下 (    )行為。

A．代理委托人從事證券投資

B．買賣本咨詢機(jī)構(gòu)提供服務(wù)的上市公司股票

C．利用傳播媒介或者通過其他方式提供、傳播虛假或者誤導(dǎo)投資者的信息

D．與委托人約定分享證券投資收益或者分擔(dān)證券投資損失

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