證券從業(yè)資格證

31.現(xiàn)代證券組合理論包括( )。

A.相對優(yōu)勢理論

B.流動性偏好理論

C.資本資產(chǎn)定價模型

D.套利定價理論

32.在不允許賣空的情況下，當兩種證券的相關系數(shù)為( )時，可以通過按適當比例買入這兩種證券，獲得比這兩種證券中任何一種風險都小的證券組合。

A.-1

B.-0.5

C.0.5

D.1

33.在資本資產(chǎn)定價模型中，資本市場沒有摩擦的假設意味著( )。

A.交易沒有成本

B. 不考慮對紅利、股息及資本利得的征稅

C.信息在市場中自由流動

D.市場只有一個無風險借貸利率，在借貸和賣空上沒有限制

34.金融工程技術的實現(xiàn)需要得到( )的支持。

A.知識體系

B.金融工具

C.工藝方法

D.社會關系

35.運用風險管理工具進行風險控制的方法有( )。

A.通過多樣化的投資組合降低乃至消除非系統(tǒng)風險

B. 將風險資產(chǎn)進行對沖

C. 集中投資、長期持有

D.購買損失保險

36.套期保值的形式有( )。

A. 買進套期保值

B.多頭套期保值

C.賣出套期保值

D.空頭套期保值

37.目前已經(jīng)上市的關于中國概念的股指期貨有( )。

A. 美國芝加哥期權交易所的中國股指期貨

B.NSDAQ中國企業(yè)指數(shù)期貨

C.新加坡新華富時中國50指數(shù)期貨

D.香港以恒生中國企業(yè)指數(shù)為標的的期貨合約

38.名義值法、敏感性法、波動性法的缺陷是( )。

A.不能回答有多大的可能性會產(chǎn)生損失

B.無法度量不同市場中的總風險

C.不能將各個不同市場中的風險加總

D.都是利用統(tǒng)計學原理對歷史數(shù)據(jù)進行分析

39.國際注冊投資分析師協(xié)會由( )經(jīng)過3年多的策劃，于2000年6月正式成立。

A.歐洲金融分析師協(xié)會

B.亞洲證券分析師聯(lián)合會

C.巴西投資分析師協(xié)會

D.中國證券業(yè)協(xié)會證券分析師專業(yè)委員會

40.我國涉及證券投資咨詢業(yè)務操作規(guī)則的現(xiàn)行法律、法規(guī)乃至部門規(guī)章或其他規(guī)范性文 件包括( )。

A.《中華人民共和國證券法》

B.《證券、期貨投資咨詢管理暫行辦法》

C.《關于規(guī)范面向公眾開展的證券投資咨詢業(yè)務行為若干問題的通知》

D.《證券公司內(nèi)部控制指引》

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（責任編輯：何以笙簫默）

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