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1、在時(shí)間序列加法模型中()。A.假定T、S、C、I四種變動(dòng)因素相互獨(dú)立
A.假定T、S、
B.I四種變動(dòng)因素相互影響
C.假定T、S、C三種變動(dòng)因素相互獨(dú)立
D.假定T、S、C三種變動(dòng)因素相互影響
[答案]A
[解析]加法模式是假定四種變動(dòng)因素是相互獨(dú)立的,則時(shí)間數(shù)列各期發(fā)展水平是各個(gè)影響因素相加的總和,即有Yt=Tt+St+Ct+It。
2、增長速度是指()。
A.發(fā)展速度
B.增長量
C.增長量與基期發(fā)展水平的比值
D.基期水平
[答案]C
[解析]增長速度是表明現(xiàn)象增長程度的動(dòng)態(tài)相對指標(biāo)。它是增長量與基期水平的比值。
3、累計(jì)增長量是指()
A.基期水平
B.報(bào)告期水平
C.報(bào)告期水平與前一時(shí)期水平之差
D.報(bào)告期水平與某一固定時(shí)期水平之差
[答案]D
[解析]由于采用的基期不同,增長量有以下兩種:①逐期增長量,它是報(bào)告期水平與前一期水平之差,說明報(bào)告期比前一時(shí)期增長的絕 對數(shù)量;②累計(jì)增長量,它是報(bào)告期水平與某一固定時(shí)期水平之差,它說明本期比某一固定時(shí)期增長的絕 對數(shù)量,也說明在某一較長時(shí)期內(nèi)總的增長量。
4、下列關(guān)于長期趨勢分析的說法中,正確的是()
A.在移動(dòng)平均法中,被平均的項(xiàng)數(shù)越多,修勻的作用就越大
B.移動(dòng)平均法沒有充分利用時(shí)間數(shù)列的全部數(shù)據(jù)信息
C.指數(shù)平滑法對所有的時(shí)間序列數(shù)據(jù)采取等權(quán)處理
D.平滑系數(shù)越大,近期數(shù)據(jù)作用越大
E.當(dāng)時(shí)間數(shù)列變化劇烈時(shí),應(yīng)選用較小的平滑系數(shù)
[答案]ABD
[解析]采用移動(dòng)平均法分析時(shí)間數(shù)列的長期趨勢,關(guān)鍵在于平均期數(shù)或稱步長的選擇。一般地講,被平均的項(xiàng)數(shù)越多,修勻的作用就越大,但得到的平均數(shù)就越少;反之,被平均的項(xiàng)數(shù)越少,修勻的作用就越小,而所得的移動(dòng)平均數(shù)就越多。使用指數(shù)平滑法時(shí),α取值接近于1時(shí),近期數(shù)據(jù)作用最大,各期歷史數(shù)據(jù)的作用迅速衰減。當(dāng)時(shí)間數(shù)列變化劇烈時(shí),選較大的α值,以便很快跟上其變化。α取值接近0時(shí),則各期數(shù)據(jù)的作用緩慢減弱,呈比較平穩(wěn)的狀態(tài)。當(dāng)時(shí)間數(shù)列變化劇烈時(shí),選較大的α值,以便很快跟上其變化。
5、下列有關(guān)移動(dòng)平均法的說法中,正確的是()。
A.應(yīng)用移動(dòng)平均法的關(guān)鍵在于步長的選擇
B.移動(dòng)平均法不能用來測定時(shí)間數(shù)列的長期趨勢
C.一般來講,被平均的項(xiàng)數(shù)越多,修勻作用就越小
D.如果時(shí)間序列存在自然周期,應(yīng)根據(jù)周期確定步長
E.移動(dòng)平均法是對時(shí)間數(shù)列由近及遠(yuǎn)采取具有逐步衰減性質(zhì)的加權(quán)處理
[答案]AD
[解析]用移動(dòng)平均法只便于求時(shí)間數(shù)列各期的趨勢值和觀察長期趨勢,而不便直接根據(jù)派生數(shù)列進(jìn)行預(yù)測。采用移動(dòng)平均法分析時(shí)間數(shù)列的長期趨勢,關(guān)鍵在于平均期數(shù)或稱步長的選擇。一般地講,被平均的項(xiàng)數(shù)越多,修勻的作用就越大,但得到的平均數(shù)就越少;反之,被平均的項(xiàng)數(shù)越少,修勻的作用就越小,而所得到的移動(dòng)平均數(shù)就越多。所以,步長的選擇要適當(dāng),否則不利于揭示現(xiàn)象的發(fā)展趨勢。一般情況下數(shù)列如果存在自然周期,應(yīng)根據(jù)周期確定移動(dòng)步長。
6、在直線趨勢方程Tt=α+bt中,各個(gè)符號的意義為()。
A.Tt表示時(shí)間數(shù)列的長期趨勢
B.a值等于原時(shí)間數(shù)列的最末水平
C.b為趨勢直線的斜率
D.a,b為待定參數(shù)
E.t表示時(shí)間數(shù)列中指標(biāo)所屬的時(shí)間
[答案]ACDE
[解析]直線趨勢方程的一般公式為:Tt=a+bt。Tt代表時(shí)間序列的長期趨勢;t代表時(shí)間數(shù)列中指標(biāo)所屬的時(shí)間;a,b為待定參數(shù)。
7、常用的長期趨勢分析法有()。
A.回歸方程法
B.移動(dòng)平均法
C.指數(shù)平滑法
D.相關(guān)分析法
E.剩余法
[答案]ABC
[解析]長期趨勢分析方法:①回歸方程法,就是利用回歸分析方法,將時(shí)間作為解釋變量,建立現(xiàn)象隨時(shí)間變化的趨勢方程;②簡單移動(dòng)平均法,是一種用來測定時(shí)間數(shù)列長期趨勢的最基本的方法,將時(shí)間數(shù)列的數(shù)據(jù)逐項(xiàng)移動(dòng),依次計(jì)算包含一定期數(shù)的序時(shí)平均數(shù),形成一個(gè)新的時(shí)間數(shù)列的方法;③指數(shù)平滑法,是對時(shí)間數(shù)列由近及遠(yuǎn)采取具有逐步衰減性質(zhì)的加權(quán)處理,對移動(dòng)平均法作了改進(jìn)。
8、下列說法中正確的有()
A.時(shí)間序列數(shù)據(jù)不一定按數(shù)據(jù)的時(shí)間先后順序排列
B.發(fā)展速度和增長速度都是動(dòng)態(tài)相對指標(biāo)
C.長期趨勢分析方法中的回歸方程法中的參數(shù)可以用最小二乘法進(jìn)行估計(jì)
D.指數(shù)平滑法中的平滑系數(shù)可以大于 1 但不能小于 0
E.季節(jié)變動(dòng)分析中的回歸方程法消除法消除了長期趨勢的影響
[答案]BCE
[解析]選項(xiàng)A錯(cuò)誤,把某一現(xiàn)象按時(shí)間順序排列而形成的序列稱為時(shí)間序列。選項(xiàng)D錯(cuò)誤,平滑系數(shù)是一個(gè)介于0~1之間的數(shù)。
9、時(shí)間序列分解較常用的模型有()。
A.加法模型
B.乘法模型
C.直線模型
D.指數(shù)模型
E.多項(xiàng)式模型
[答案]AB
[解析]時(shí)間序列分解較常用的模型有加法模型和乘法模型兩種:加法模型為:Yt=Tt+St+Ct+It乘法模型為:Yt=Tt×St×Ct×It
10、下列有關(guān)季節(jié)變動(dòng)的說法中,正確的是()。
A.季節(jié)變動(dòng)每年重復(fù)進(jìn)行
B.季節(jié)變動(dòng)是隨機(jī)變動(dòng)
C.季節(jié)變動(dòng)按照一定的周期進(jìn)行
D.季節(jié)變動(dòng)循環(huán)的幅度和周期都不規(guī)則
E.季節(jié)變動(dòng)每個(gè)周期變化強(qiáng)度大體相同
[答案]ACE
[解析]季節(jié)變動(dòng)有三個(gè)特點(diǎn):一是季節(jié)變動(dòng)每年重復(fù)進(jìn)行;二是季節(jié)變動(dòng)按一定的周期進(jìn)行;三是每個(gè)周期變化強(qiáng)度大體相同。
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