期貨從業(yè)資格

2012年期貨從業(yè)資格考試考前沖刺階段，小編特為您搜集整理了2012年期貨從業(yè)資格考試《期貨市場(chǎng)基礎(chǔ)知識(shí)》沖刺訓(xùn)練題，希望對(duì)您參加本次考試有所幫助！

101.題干 : 以下關(guān)于趨勢(shì)線的說(shuō)法正確的是（ ）。

A: 趨勢(shì)線被觸及的次數(shù)越多，越有效

B: 趨勢(shì)線維持的時(shí)間越長(zhǎng)，越有效

C: 趨勢(shì)線起到支撐和壓力的作用

D: 趨勢(shì)線被突破后，一般不再具有預(yù)測(cè)價(jià)值

參考答案 [ABC]

102.題干 : 下列債務(wù)憑證中屬于銀行信用的是 ( ) 。

A: 企業(yè)債券

B: 銀行債券

C: 銀行票據(jù)

D: 銀行存單

參考答案 [BCD]

103.題干 : 假設(shè) 4 月 1 日現(xiàn)貨指數(shù)為 1500 點(diǎn)，市場(chǎng)利率為 5 ％，交易成本總計(jì)為 15 點(diǎn)，年指數(shù)股息率為 1 ％，則（ ）。

A: 若不考慮交易成本， 6 月 30 日的期貨理論價(jià)格為 1515 點(diǎn)

B: 若考慮交易成本 ,6 月 30 日的期貨價(jià)格在 1530 以上才存在正向套利機(jī)會(huì)

C: 若考慮交易成本 ,6 月 30 日的期貨價(jià)格在 1530 以下才存在正向套利機(jī)會(huì)

D: 若考慮交易成本 ,6 月 30 日的期貨價(jià)格在 1500 以下才存在反向套利機(jī)會(huì)

參考答案 [ABD]

104.題干 : 與商品期貨相比，金融期貨的特點(diǎn)是（ ）。

A: 交割便利

B: 全部采用現(xiàn)金交割方式交割

C: 期現(xiàn)套利更容易進(jìn)行

D: 容易發(fā)生逼倉(cāng)行情

參考答案 [AC]

105.題干 : 美國(guó)某投資機(jī)構(gòu)分析美國(guó)美聯(lián)儲(chǔ)將降低利率水平，決定投資于外匯期貨市場(chǎng)，可以 ( ).

A: 買(mǎi)入日元期貨

B: 賣出日元期貨

C: 買(mǎi)入加元期貨

D: 賣出加元期貨

參考答案 [AC]

106.題干 : 面值為 100 萬(wàn)美元的 3 個(gè)月期國(guó)債，當(dāng)指數(shù)報(bào)價(jià)為 92.76 時(shí)，以下正確的是（ ） .

A: 年貼現(xiàn)率為 7.24%

B: 3 個(gè)月貼現(xiàn)率為 7.24%

C: 3 個(gè)月貼現(xiàn)率為 1.81%

D: 成交價(jià)格為 98.19 萬(wàn)美元

參考答案 [ACD]

107.題干 : 下列策略中權(quán)利執(zhí)行后轉(zhuǎn)換為期貨多頭部位的是 ( ) 。

A: 買(mǎi)進(jìn)看漲期權(quán)

B: 買(mǎi)進(jìn)看跌期權(quán)

C: 賣出看漲期權(quán)

D: 賣出看跌期權(quán)

參考答案 [AD]

108.題干 : 下列說(shuō)法錯(cuò)誤的有（ ）。

A: 看漲期權(quán)是指期貨期權(quán)的賣方在支付了一定的權(quán)利金后，即擁有在合約有效期內(nèi)，按事先約定的價(jià)格向期權(quán)買(mǎi)方買(mǎi)入一定數(shù)量的相關(guān)期貨合約，但不負(fù)有必須買(mǎi)入的義務(wù)

B: 美式期權(quán)的買(mǎi)方既可以在合約到期日行使權(quán)利，也可以在到期日之前的任何一個(gè)交易日行使權(quán)利

C: 美式期權(quán)在合約到期日之前不能行使權(quán)利

D: 看跌期權(quán)是指期貨期權(quán)的買(mǎi)方在支付了一定的權(quán)利金后，即擁有在合約有效期內(nèi)，按事先約定的價(jià)格向期權(quán)賣方賣出一定數(shù)量的相關(guān)期貨合約，但不負(fù)有必須賣出的義務(wù)

參考答案 [AC]

109.題干 : 某投資者在 2 月份以 300 點(diǎn)的權(quán)利金買(mǎi)入一張 5 月到期、執(zhí)行價(jià)格為 10500 點(diǎn)的恒指看漲期權(quán)，同時(shí)，他又以 200 點(diǎn)的權(quán)利金買(mǎi)入一張 5 月到期、執(zhí)行價(jià)格為 10000 點(diǎn)的恒指看跌期權(quán)。若要獲利 100 個(gè)點(diǎn)，則標(biāo)的物價(jià)格應(yīng)為（ ）。

A: 9400

B: 9500

C: 11100

D: 11200

參考答案 [AC]

110.題干 : 以下關(guān)于反向轉(zhuǎn)換套利的說(shuō)法中正確的有（ ）。

A: 反向轉(zhuǎn)換套利是先買(mǎi)進(jìn)看漲期權(quán)，賣出看跌期權(quán)，再賣出一手期貨合約的套利。

B: 反向轉(zhuǎn)換套利中看漲期權(quán)與看跌期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格和到期月份必須相同

C: 反向轉(zhuǎn)換套利中期貨合約與期權(quán)合約的到期月份必須相同

D: 反向轉(zhuǎn)換套利的凈收益 = （看跌期權(quán)權(quán)利金 - 看漲期權(quán)權(quán)利金） + （期貨價(jià)格 - 期權(quán)價(jià)格執(zhí)行價(jià)格）

參考答案 [ABCD]

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（責(zé)任編輯：中大編輯）

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