期貨從業(yè)資格

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期貨從業(yè)資格考試《基礎(chǔ)知識(shí)》全真題及答案

計(jì)算題

161.題干: 7月1日，某交易所的9月份大豆合約的價(jià)格是2000元/噸， 11月份大豆合約的價(jià)格是1950元/噸。如果某投機(jī)者采用熊市套利策略(不考慮傭金因素)，則下列選項(xiàng)中可使該投機(jī)者獲利最大的是()。

A: 9月份大豆合約的價(jià)格保持不變， 11月份大豆合約的價(jià)格漲至2050元/噸

B: 9月份大豆合約的價(jià)格漲至2100元/噸， 11月份大豆合約的價(jià)格保持不變

C: 9月份大豆合約的價(jià)格跌至1900元/噸， 11月份大豆合約的價(jià)格漲至1990元/噸

D: 9月份大豆合約的價(jià)格漲至2010元/噸， 11月份大豆合約的價(jià)格漲至2150元/噸

參考答案D.

162.題干: 6月5日，大豆現(xiàn)貨價(jià)格為2020元/噸，某農(nóng)場(chǎng)對(duì)該價(jià)格比較滿意，但大豆9月份才能收獲出售，由于該農(nóng)場(chǎng)擔(dān)心大豆收獲出售時(shí)現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格下跌，從而減少收益。為了避免將來價(jià)格下跌帶來的風(fēng)險(xiǎn)，該農(nóng)場(chǎng)決定在大連商品交易所進(jìn)行大豆套期保值。如果6月5日該農(nóng)場(chǎng)賣出10手9月份大豆合約，成交價(jià)格2040元/噸， 9月份在現(xiàn)貨市場(chǎng)實(shí)際出售大豆時(shí)，買入10手9月份大豆合約平倉，成交價(jià)格2010元/噸。請(qǐng)問在不考慮傭金和手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用的情況下， 9月對(duì)沖平倉時(shí)基差應(yīng)為()能使該農(nóng)場(chǎng)實(shí)現(xiàn)有凈盈利的套期保值。

A: ＞-20元/噸

B: ＜-20元/噸

C: ＜ 20元/噸

D: ＞ 20元/噸

參考答案A.

163.題干:某進(jìn)口商5月以1800元/噸進(jìn)口大豆，同時(shí)賣出7月大豆期貨保值，成交價(jià)1850元/噸。該進(jìn)口商欲尋求基差交易，不久，該進(jìn)口商找到了一家榨油廠。該進(jìn)口商協(xié)商的現(xiàn)貨價(jià)格比7月期貨價(jià)()元/噸可保證至少30元/噸的盈利(忽略交易成本)。

A:最多低20

B:最少低20

C:最多低30

D:最少低30

參考答案A.

164.題干:假設(shè)某投資者3月1日在CBOT市場(chǎng)開倉賣出30年期國債期貨合約1手，價(jià)格99-02 。當(dāng)日30年期國債期貨合約結(jié)算價(jià)為98-16 ，則該投資者當(dāng)日盈虧狀況(不考慮手續(xù)費(fèi)、稅金等費(fèi)用)為()美元。

A: 8600

B: 562.5

C:-562.5

D:-8600

參考答案B.

165.題干:假設(shè)年利率為6 ％，年指數(shù)股息率為1 ％， 6月30日為6月期貨合約的交割日， 4月1日的現(xiàn)貨指數(shù)分別為1450點(diǎn)，則當(dāng)日的期貨理論價(jià)格為()。

A: 1537點(diǎn)

B: 1486.47點(diǎn)

C: 1468.13點(diǎn)

D: 1457.03點(diǎn)

參考答案C.

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