期貨從業(yè)資格

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期貨從業(yè)資格考試《基礎(chǔ)知識》標(biāo)準(zhǔn)模擬題

151.套期保值是利用現(xiàn)貨和期貨市場價格的不同走勢而進(jìn)行的一種避免價格風(fēng)險的方法。（     ）

152.商品保管費(fèi)，如倉庫租賃費(fèi)、檢驗(yàn)管理費(fèi)、保險費(fèi)和商品正常的損耗等，不屬于期貨商品流通費(fèi)用。 (    )

153.基差的數(shù)值并不是恒定的，基差的變化使套期保值承擔(dān)著一定的風(fēng)險，套期保值者并不能完全將風(fēng)險轉(zhuǎn)移出去。(    )

154.在正向市場上，只要基差變大，無論期貨、現(xiàn)貨價格是上升還是下降，買入套期保值者都不可能得到完全保護(hù)。(    )

155.從持倉時間區(qū)分投機(jī)者類型包括短線交易者、當(dāng)日交易者和"搶帽子"者三種。（     ）

156.一般情況下，個人傾向是決定可接受的最低獲利水平和最大虧損限度的重要因素。

157.最早的金屬期貨交易誕生于美國。(   )

158.遠(yuǎn)期交易是指買賣雙方簽訂遠(yuǎn)期合同，規(guī)定在未來某一時間進(jìn)行實(shí)物商品交收的一種交易方式。 (    )

159.期貨交易要繳納全額保證金。(   )

160.早期期貨市場是遠(yuǎn)期合約市場。(   )

四、分析計(jì)算題(本題共10個小題，每題2分，共20分。在每題給出的4個選項(xiàng)中，只有1項(xiàng)符合題目要求，請將正確選項(xiàng)的代碼填入括號內(nèi))

161.某投機(jī)者預(yù)測5月份大豆期貨合約價格將上升，故買入10手大豆期貨合約，成交價格為2030元/噸?？纱撕髢r格不升反降，為了補(bǔ)救，該投機(jī)者在2000元/噸再次買入5手合約，當(dāng)市價反彈到(    )時才可以避免損失（不計(jì)稅金、手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用）。

A.2010元/噸B.2015元/噸C.2020元/噸D.2025元/噸

162.2008年1月1日，某套利者以2.58美元/蒲式耳賣出1手（1手為5000蒲式耳）3月份玉米期貨合約，同時又以2.49美元/蒲式耳買入1手5月份玉米期貨合約。到了2月1日，3月份和5月份玉米期貨合約的價格分別為2.45美元/蒲式耳。于是，該套利者以當(dāng)前價格同時將兩個期貨合約平倉。以下說法中正確的是(   )。

A.價差擴(kuò)大了11美分，盈利550美元

B.價差縮小了11美分，盈利550美元

C.價差擴(kuò)大了11美分，虧損550美元

D.價差縮小了11美分，虧損550美元

163.某投資者預(yù)計(jì)LME銅近月期貨價格漲幅要大于遠(yuǎn)月期貨價格漲幅，于是，他在該市場以6800美元/噸的價格買入5手6月銅合約，同時以6950美元/噸的價格賣出5手9月銅合約。則當(dāng)（     ）時，該投資者將頭寸同時平倉能夠獲利。

A.6月銅合約的價格保持不變，9月銅合約的價格上漲到6980美元/噸

B.6月銅合約的價格上漲到6930美元/噸，9月銅合約的價格上漲到6980美元/噸

C.6月銅合約的價格下跌到6750美元/噸，9月銅合約的價格保持不變

D.9月銅合約的價格下跌到6750美元/噸，9月銅合約的價格下跌到6930美元/噸

164.2008年9月10日，某美國投機(jī)者在CME賣出10張12月到期的英鎊期貨合約，每張金額為12.5萬元，成交價為1.532美元/英鎊。11月20日，該投機(jī)者以1.526美元/英鎊的價格買入合約平倉。在不考慮其他成本因素影響的情況下，該投機(jī)者的凈收益為(    )美元。

A.-750B.-7500C.750D.7500

165.2008年3月份玉米合約價格為2.15美元/蒲式耳，5月份合約價格為2.24美元/蒲式耳。交易者預(yù)測玉米價格將上漲，3月與5月的期貨合約的價差將有可能縮小。交易者買入1手(1手為5000蒲式耳)3月份玉米合約的同時賣出1手5月份玉米合約。到了12月1日，3月和5月的玉米期貨價格分別上漲至2.23美元/蒲式耳和2.29美元/蒲式耳。若交易者將兩種期貨合約平倉，則交易盈虧狀況為(      )美元。

A.虧損150

B.獲利150

C.虧損160

D.獲利160

166.2008年6月5日某投機(jī)者以95.45點(diǎn)的價格買進(jìn)10張9月份到期的3個月歐洲美元利率(EU-RIBOR)期貨合約，6月20該投機(jī)者95.40點(diǎn)的價格將手中的合約平倉。在不考慮其他成本因素的情況下，該投機(jī)者的凈收益是(    )美元。

A.1250

B.-1250

C.12500

D.-12500

167.某投資者在5月2日以20美元/噸的權(quán)利金買入一張9月份到期的執(zhí)行價格為140美元/噸的小麥看漲期權(quán)合約。同時以10美元/噸的權(quán)利金買入一張9月份到期執(zhí)行價格為130美元/噸的小麥看跌期權(quán)。9月時，相關(guān)期貨合約價格為150美元/噸，則該投資者的投資結(jié)果是(    )。(每張合約1噸標(biāo)的物，其他費(fèi)用不計(jì))

A.虧損10美元/噸

B.虧損20美元/噸

C.盈利10美元/噸

D.盈利20美元／噸

168.2008年6月，某投資者以5點(diǎn)的權(quán)利金(每點(diǎn)250美元)買進(jìn)一份9月份到期、執(zhí)行價格為245點(diǎn)的標(biāo)準(zhǔn)普爾500股票指數(shù)美式看漲期權(quán)合約，當(dāng)前的現(xiàn)貨指數(shù)為249點(diǎn)。6月10日，現(xiàn)貨指數(shù)上漲至265點(diǎn)，權(quán)利金價格變?yōu)?0點(diǎn)，若該投資者將該期權(quán)合約對沖平倉，則交易結(jié)果是(   )美元。

A.盈利5000B.盈利3750C.虧損5000D.虧損3750

169.某香港投機(jī)者5月份預(yù)測大豆期貨行情會繼續(xù)上漲，于是在香港期權(quán)交易所買入1手(10噸／手)9月份到期的大豆期貨看漲期權(quán)合約，期貨價格為2000港元/噸。期權(quán)權(quán)利金為20港元/噸。到8月份時，9月大豆期貨價格漲到2200港元/噸，該投機(jī)者要求行使期權(quán)，于是以2000港元/噸買入1手9月大豆期貨，并同時在期貨市場上對沖平倉。那么，他總共盈利(    )港元。

A.1000B.1500C.1800D.2000

170.香港恒生指數(shù)期貨最小變動價位漲跌每點(diǎn)為50港元，某交易者在4月20日以11950點(diǎn)買入2張期貨合約，每張傭金為25港元。如果5月20日該交易者以12000點(diǎn)將手中合約平倉，則該交易者的凈收益是（     ）港元。

A.-5000B.2500C.4900D.5000

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