期貨從業(yè)資格

為了幫助考生系統(tǒng)的復(fù)習(xí)2012年期貨從業(yè)資格考試課程，全面的了解期貨資格考試教材的相關(guān)重點(diǎn)，小編特編輯匯總了2012年期貨從業(yè)資格考試輔導(dǎo)資料，希望對(duì)您參加本次考試有所幫助！

四、分析計(jì)算題(本題共10個(gè)小題，每題2分，共20分。在每題給出的4個(gè)選項(xiàng)中，只有1項(xiàng)符合題目要求，請(qǐng)將正確選項(xiàng)的代碼填人括號(hào)內(nèi))

161．某工廠預(yù)期半年后須買(mǎi)入燃料油126000加侖，目前價(jià)格為0．8935美元／加侖，該工廠買(mǎi)入燃料油期貨合約，成交價(jià)為0．8955美元／加侖。半年后，該工廠以0．8923美元／加侖購(gòu)入燃料油，并以0．8950美元／加侖的價(jià)格將期貨合約平倉(cāng)，則該工廠凈進(jìn)貨成本為()美元／加侖。

A．0．8928

B．0．8918

C．0．894

D．0．8935

162．某投機(jī)者預(yù)測(cè)5月份大豆期貨合約價(jià)格將上升，故買(mǎi)人10手(10噸)大豆期貨合約，成交價(jià)格為2030元／噸?？纱撕髢r(jià)格不升反降，為了補(bǔ)救，該投機(jī)者在2000元／噸再次買(mǎi)人5手合約，當(dāng)市價(jià)反彈到()元／噸時(shí)才可以避免損失。(不計(jì)稅金、手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用)

A．2010

B．2015

C．2020

D．2025

163．假設(shè)某投資者持有A、B、C三只股票，三只股票的厴系數(shù)分別為1．2，0．9和1．05，其資金是平均分配在這三只股票上，則該股票組合的母系數(shù)為()。

A．1．05

B．1．15

C．1．95

D．2

164．某套利者以63200元／噸的價(jià)格買(mǎi)入1手(1手=5噸)10月份銅期貨合約，同時(shí)以63000元/噸的價(jià)格賣(mài)出12月1手銅期貨合約。過(guò)了一段時(shí)間后，將其持有頭寸同時(shí)平倉(cāng)，平倉(cāng)價(jià)格分別為63150元／噸和62850元／噸。最終該筆投資的結(jié)果為()。

A．價(jià)差擴(kuò)大了100元／噸，盈利500元

B．價(jià)差擴(kuò)大了200元／噸，盈利1000元

C．價(jià)差縮小了100元／噸，虧損500元

D．價(jià)差縮小了200元／噸，虧損1000元

165．若A股票報(bào)價(jià)為40元，該股票在2年內(nèi)不發(fā)放任何股利；2年期期貨報(bào)價(jià)為50元。某投資者按10％年利率借4000元資金(復(fù)利計(jì)息)，并購(gòu)買(mǎi)該100股股票；同時(shí)賣(mài)出100股2年期期貨。2年后，期貨合約交割，投資者可以盈利()元。

A．120

B．140

C．160

D．180

166．1月1日，上海期貨交易所3月份銅合約的價(jià)格是63200元／噸，5月份銅合約的價(jià)格是63000元／噸。某投資者采用熊市套利(不考慮傭金因素)，則下列選項(xiàng)中可使該投資者獲利最大的是()。

A．3月份銅合約的價(jià)格保持不變，5月份銅合約的價(jià)格下跌了50元／噸

B．3月份銅合約的價(jià)格下跌了70元／噸，5月份銅合約的價(jià)格保持不變

C．3月份銅合約的價(jià)格下跌了250元／噸，5月份銅合約的價(jià)格下跌了170元／噸

D．3月份銅合約的價(jià)格下跌了170元／噸，5月份銅合約的價(jià)格下跌了250元／噸

167．3月15日，某投機(jī)者在交易所采取蝶式套利策略，賣(mài)出3手(1手等于10噸)6月份大豆合約，買(mǎi)人8手7月份大豆合約，賣(mài)出5手8月份大豆合約。價(jià)格分別為1740元／噸、1750元／噸和1760元／噸。4月20日，三份合約的價(jià)格分別為1730元／噸、1760元／噸和1750元／噸。在不考慮其他因素影響的情況下，該投機(jī)者的凈收益是()元。

A．160

B．400

C．800

D．1600

168．6月5日某投機(jī)者以95．45點(diǎn)的價(jià)格買(mǎi)進(jìn)10張9月份到期的3個(gè)月歐洲美元利率(EU．RIBOR)期貨合約，6月20日該投機(jī)者以95．40點(diǎn)的價(jià)格將手中的合約平倉(cāng)。在不考慮其他成本因素的情況下，該投機(jī)者的凈收益是()美元。

A．1250

B．-1250

C．12500

D．-12500

169．某一期權(quán)標(biāo)的物市價(jià)是57元，投資者購(gòu)買(mǎi)一個(gè)敲定價(jià)格為60元的看漲期權(quán)，權(quán)利金為2元，然后購(gòu)買(mǎi)一個(gè)敲定價(jià)格為55元的看跌期權(quán)，權(quán)利金為1元，則這一寬跨式期權(quán)組合的盈虧平衡點(diǎn)為()。

A．63元，52元

B．63元，58元

C．52元，58元

D．63元，66元

170．某投資者在5月份以4．5美元／盎司的權(quán)利金買(mǎi)入一張執(zhí)行價(jià)格為400美元／盎司的6月份黃金看跌期權(quán)，又以4美元／盎司的權(quán)利金賣(mài)出一張執(zhí)行價(jià)格為500美元／盎司的6月份黃金看漲期權(quán)，再以市場(chǎng)價(jià)格498美元／盎司買(mǎi)進(jìn)一張6月份黃金期貨合約。那么當(dāng)合約到期時(shí)，在不考慮其他因素影響的情況下，該投機(jī)者的凈收益是()美元／盎司。

A．0

B．0．5

C．1

D．1．5

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