期貨從業(yè)資格

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41．下列()情形下會導(dǎo)致持倉量增加。

A．多頭開倉，多頭平倉

B．多頭平倉，空頭平倉

C．多頭開倉，空頭開倉

D．空頭開倉，空頭平倉

42．下列指標(biāo)能基本判定市場價(jià)格將上升的是()。

A．MA走平，價(jià)格從上向下穿越MA

B．KDJ處于80附近

C．威廉指標(biāo)處于20附近

D．正值的DIF向上突破正值的DEA

43．金融期貨產(chǎn)生的順序是()。

A．外匯期貨、股指期貨、利率期貨

B．外匯期貨、利率期貨、股指期貨

C．利率期貨、外匯期貨、股指期貨

D．股指期貨、利率期貨、外匯期貨

44．預(yù)期利率的上升時，一個投資者很可能()

A．出售美國中長期國債期貨

B．在小麥期貨中作多頭

C．買人標(biāo)準(zhǔn)普爾指數(shù)期貨合約

D．在美國中長期國債中做多頭

45．股票指數(shù)期貨合約的種類較多，都以合約的標(biāo)的指數(shù)的點(diǎn)數(shù)報(bào)價(jià)，合約的價(jià)格是由這個點(diǎn)數(shù)與一個固定的金額相乘而得。標(biāo)準(zhǔn)普爾500種股票指數(shù)期貨合約的價(jià)格是當(dāng)時指數(shù)的()倍。

A．100

B．200

C．250

D．500

46．在美國，股票指數(shù)期貨交易主要集中于()。

A．CBOT

B．KCBT

C．NYMEX

D．CME

47．下列交易的對象是一種權(quán)利的是()。

A．期貨交易

B．期權(quán)交易

C．現(xiàn)貨交易

D．遠(yuǎn)期交易

48．設(shè)期貨買權(quán)的履約價(jià)格為K，其標(biāo)的期貨價(jià)格為F，若F<K，則其內(nèi)涵價(jià)值等于()。

A．K-F

B．0

C．F-K

D．K

49．某投資者在期貨市場上對某份期貨合約持看跌的態(tài)度，于是作賣空交易。如果該投資者想通過期權(quán)交易對期貨市場的交易進(jìn)行保值，他應(yīng)該()。

A．買進(jìn)該期貨合約的看漲期權(quán)

B．賣出該期貨合約的看漲期權(quán)

C．買進(jìn)該期權(quán)合同的看跌期權(quán)

D．賣出該期權(quán)合同的看跌期權(quán)

50．下列()策略所涉及的兩種期權(quán)的買賣方向相同。

A．跨式套利

B．垂直套利

C．水平套利

D．轉(zhuǎn)換套利

答案及解析

41．【答案】C

42．【答案】D

【解析】正值的DIF向上突破正值的DEA表明市場價(jià)格有向上的趨勢，因此，市場價(jià)格將會上升。ABC三項(xiàng)情形下價(jià)格均為下降趨勢。

43．【答案】B

【解析】外匯期貨、利率期貨和股指期貨依次產(chǎn)生于1972年、1975年和1982年。

44．【答案】A

【解析】預(yù)期未來利率上升，中長期國債的價(jià)格將會下降，投資者很可能出售手中的中長期債券，避免損失。

45．【答案】C

【解析】標(biāo)準(zhǔn)普爾500種股票指數(shù)期貨合約的價(jià)格是當(dāng)時指數(shù)的250倍，如標(biāo)準(zhǔn)普爾500種股票指數(shù)某日報(bào)價(jià)為210點(diǎn)時，一份標(biāo)準(zhǔn)普爾500種股票指數(shù)期貨合約的價(jià)格為52500美元(250美元×210點(diǎn))。

46．【答案】D

【解析】在美國，股票指數(shù)期貨交易主要集中于芝加哥商業(yè)交易所，即CME。

47．【答案】B

【解析】期權(quán)交易的對象既非物質(zhì)商品，又非價(jià)值商品，而是一種權(quán)利，是一種"權(quán)錢交易"。

48．【答案】C

【解析】買入期權(quán)時，執(zhí)行價(jià)格大于期貨價(jià)格，為虛值期權(quán)，內(nèi)涵價(jià)值=F-K。

49．【答案】A

【解析】投資者作賣空交易，進(jìn)行保值是擔(dān)心未來價(jià)格上漲，應(yīng)采取買進(jìn)該期貨合約的看漲期權(quán)的策略。

50．【答案】A

【解析】跨式套利，也叫馬鞍式期權(quán)，是指以相同的執(zhí)行價(jià)格同時買進(jìn)或賣出不同種類的期權(quán)。

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