期貨從業(yè)資格

2012年期貨從業(yè)資格考試考前沖刺階段，小編特為您搜集整理了2012年期貨從業(yè)資格考試《期貨市場基礎(chǔ)知識》沖刺訓(xùn)練題，希望對您參加本次考試有所幫助！

101．在有效市場理論中，學術(shù)派人士認為，交易者在決定買賣時，所依賴的信息可分為()等幾個層次。

A．內(nèi)幕信息

B．市場信息

C．公共信息

D．全部信息

102．下列關(guān)于遠期外匯交易的說法中，正確的有()。

A．遠期外匯交易以交易所、結(jié)算所為中介

B．在套期保值時，遠期外匯交易的針對性更強，往往可以使風險全部對沖

C．遠期外匯交易的成交方式更加靈活

D．遠期外匯交易的流動性高于外匯期貨交易

103．金融期貨交易的主要參與機構(gòu)包括()。

A．期貨主管部門

B．金融期貨交易所

C．經(jīng)紀公司

D．結(jié)算與保證公司

104．下列關(guān)于歐洲美元的說法，正確的有()。

A．歐洲美元之所以冠以"歐洲"兩字，是因為最初起源于歐洲而已

B．IMM推出的歐洲美元期貨合約一直是非?；钴S的利率期貨合約

C．IMM推出的歐洲美元期貨合約是首次采用現(xiàn)金交割的期貨合約

D．歐洲美元是存放于歐洲的非美國銀行或美國銀行分支機構(gòu)的美元存款

105．股指期貨交易中很少出現(xiàn)逼倉現(xiàn)象，是由于()。

A．股指期貨采用現(xiàn)金交割

B．股指期貨實行保證金制度

C．股指期貨實行逐日盯市制度

D．股指期貨的交割結(jié)算價依據(jù)現(xiàn)貨指數(shù)確定

106．股票期貨的優(yōu)點有()。

A．杠桿效應(yīng)

B．沽空股票便捷

C．交易費用低廉

D．減低海外投資者的利率風險

107．關(guān)于期權(quán)交易，下列說法錯誤的有()。

A．期權(quán)賣方想獲得權(quán)利必須向買方支付一定數(shù)量的權(quán)利金

B．期權(quán)買方取得的權(quán)利是未來的

C．期權(quán)買方可以買進標的物，但不可以賣出標的物

D．買方僅承擔有限風險，卻擁有巨大的獲利潛力

108．下列保值操作中，屬于賣期保值的是()。

A．買進看漲期權(quán)

B．賣出看漲期權(quán)

C．買進看跌期權(quán)

D．賣出看跌期權(quán)

109．以下有關(guān)期權(quán)價格的決定因素的說法，正確的有()。

A．買入期權(quán)的執(zhí)行價格與期權(quán)費成正比，而賣出期權(quán)的執(zhí)行價格與期權(quán)費成反比

B．期權(quán)距到期日時間越長，期權(quán)費就越高，

C．預(yù)期波動率越大的貨幣期權(quán)，其期權(quán)費越高

D．貨幣利率越高，期權(quán)費越低；利率越低，期權(quán)費越高

110．就看漲期權(quán)而言，期權(quán)合約標的物的市場價格()期權(quán)的執(zhí)行價格時，內(nèi)涵價值為零。

A．等于

B．低于

C．不等于

D．高于

答案及解析

101．【答案】BCD

【解析】交易者在決定買賣時，不應(yīng)該依賴內(nèi)幕信息，但擁有內(nèi)幕信息時，往往會取得不錯的交易效果。

102．【答案】BC

【解析】遠期外匯交易不以交易所、結(jié)算所為中介，買賣雙方協(xié)商確定交易條款，其流動性低于外匯期貨交易。

103．【答案】BCD

【解析】期貨主管部門不能參與金融期貨交易。

104．【答案】ABC

【解析】歐洲美元，是指一切存放于美國境外的非美國銀行或美國銀行設(shè)在境外的分支機構(gòu)的美元存款。

105．【答案】AD

【解析】股指期貨采用現(xiàn)金交割且其交割結(jié)算價依據(jù)現(xiàn)貨指數(shù)確定，使其很少出現(xiàn)逼倉現(xiàn)象。

106．【答案】ABC

【解析】股票期貨可以減低海外投資者的外匯風險。

107．【答案】AC

【解析】期權(quán)買方想獲得權(quán)利必須向賣方支付一定數(shù)量的權(quán)利金。期權(quán)買方可以買進標的物，也可以賣出標的物。

108．【答案】BC

【解析】賣期保值履約后轉(zhuǎn)換的部位都是空頭，因此選BC兩項。

109．【答案】BCD

【解析】期權(quán)的執(zhí)行價格與期權(quán)費之間沒有嚴格的正負相關(guān)關(guān)系。

110．【答案】AB

【解析】內(nèi)涵價值是由期貨期權(quán)合約的執(zhí)行價格與相關(guān)期貨合約的市場價格的關(guān)系決定的。就看漲期權(quán)而言，期權(quán)合約標的物的市場價格小于或等于期權(quán)的執(zhí)行價格時，內(nèi)涵價值為零。

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