期貨從業(yè)資格

2012年期貨從業(yè)資格考試備考強化階段，小編特為您搜集整理了2012年期貨從業(yè)資格考試《期貨市場基礎知識》過關訓練題，希望對您參加本次考試有所幫助！

101.以下關于趨勢線的說法正確的是（）。

A: 趨勢線被觸及的次數(shù)越多，越有效

B.趨勢線維持的時間越長，越有效

C.趨勢線起到支撐和壓力的作用

D.趨勢線被突破后，一般不再具有預測價值

參考答案[ABC]

102.下列債務憑證中屬于銀行信用的是（）。

A: 企業(yè)債券

B.銀行債券

C.銀行票據(jù)

D.銀行存單

參考答案[BCD]

103.假設4月1日現(xiàn)貨指數(shù)為1500點，市場利率為5％，交易成本總計為15點，年指數(shù)股息率為1％，則（）。

A: 若不考慮交易成本，6月30日的期貨理論價格為1515點

B.若考慮交易成本,6月30日的期貨價格在1530以上才存在正向套利機會

C.若考慮交易成本,6月30日的期貨價格在1530以下才存在正向套利機會

D.若考慮交易成本,6月30日的期貨價格在1500以下才存在反向套利機會

參考答案[ABD]

104.與商品期貨相比，金融期貨的特點是（）。

A: 交割便利

B.全部采用現(xiàn)金交割方式交割

C.期現(xiàn)套利更容易進行

D.容易發(fā)生逼倉行情

參考答案[AC]

105.美國某投資機構(gòu)分析美國美聯(lián)儲將降低利率水平，決定投資于外匯期貨市場，可以（）

A: 買入日元期貨

B.賣出日元期貨

C.買入加元期貨

D.賣出加元期貨

參考答案[AC]

106.面值為100萬美元的3個月期國債，當指數(shù)報價為92.76時，以下正確的是（）

A: 年貼現(xiàn)率為7.24%

B.3個月貼現(xiàn)率為7.24%

C.3個月貼現(xiàn)率為1.81%

D.成交價格為98.19萬美元

參考答案[ACD]

107.下列策略中權利執(zhí)行后轉(zhuǎn)換為期貨多頭部位的是（） 。

A: 買進看漲期權

B.買進看跌期權

C.賣出看漲期權

D.賣出看跌期權

參考答案[AD]

108.下列說法錯誤的有（）。

A: 看漲期權是指期貨期權的賣方在支付了一定的權利金后，即擁有在合約有效期內(nèi)，按事先約定的價格向期權買方買入一定數(shù)量的相關期貨合約，但不負有必須買入的義務

B.美式期權的買方既可以在合約到期日行使權利，也可以在到期日之前的任何一個交易日行使權利

C.美式期權在合約到期日之前不能行使權利

D.看跌期權是指期貨期權的買方在支付了一定的權利金后，即擁有在合約有效期內(nèi)，按事先約定的價格向期權賣方賣出一定數(shù)量的相關期貨合約，但不負有必須賣出的義務

參考答案[AC]

109.某投資者在2月份以300點的權利金買入一張5月到期、執(zhí)行價格為10500點的恒指看漲期權，同時，他又以200點的權利金買入一張5月到期、執(zhí)行價格為10000點的恒指看跌期權。若要獲利100個點，則標的物價格應為（）。

A: 9400

B.9500

C.11100

D.11200

參考答案[AC]

110.以下關于反向轉(zhuǎn)換套利的說法中正確的有（）。

A: 反向轉(zhuǎn)換套利是先買進看漲期權，賣出看跌期權，再賣出一手期貨合約的套利。

B.反向轉(zhuǎn)換套利中看漲期權與看跌期權的執(zhí)行價格和到期月份必須相同

C.反向轉(zhuǎn)換套利中期貨合約與期權合約的到期月份必須相同

D.反向轉(zhuǎn)換套利的凈收益=（看跌期權權利金-看漲期權權利金）+（期貨價格-期權價格執(zhí)行價格）

參考答案[ABCD]

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（責任編輯：中大編輯）

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