期貨從業(yè)資格

2012年期貨從業(yè)資格考試備考強(qiáng)化階段，小編特為您搜集整理了2012年期貨從業(yè)資格考試《期貨市場(chǎng)基礎(chǔ)知識(shí)》過關(guān)訓(xùn)練題，希望對(duì)您參加本次考試有所幫助！

101．在有效市場(chǎng)理論中，學(xué)術(shù)派人士認(rèn)為，交易者在決定買賣時(shí)，所依賴的信息可分為()等幾個(gè)層次。

A．內(nèi)幕信息

B．市場(chǎng)信息

C．公共信息

D．全部信息

102．下列關(guān)于遠(yuǎn)期外匯交易的說法中，正確的有()。

A．遠(yuǎn)期外匯交易以交易所、結(jié)算所為中介

B．在套期保值時(shí)，遠(yuǎn)期外匯交易的針對(duì)性更強(qiáng)，往往可以使風(fēng)險(xiǎn)全部對(duì)沖

C．遠(yuǎn)期外匯交易的成交方式更加靈活

D．遠(yuǎn)期外匯交易的流動(dòng)性高于外匯期貨交易

103．金融期貨交易的主要參與機(jī)構(gòu)包括()。

A．期貨主管部門

B．金融期貨交易所

C．經(jīng)紀(jì)公司

D．結(jié)算與保證公司

104．下列關(guān)于歐洲美元的說法，正確的有()。

A．歐洲美元之所以冠以"歐洲"兩字，是因?yàn)樽畛跗鹪从跉W洲而已

B．IMM推出的歐洲美元期貨合約一直是非?；钴S的利率期貨合約

C．IMM推出的歐洲美元期貨合約是首次采用現(xiàn)金交割的期貨合約

D．歐洲美元是存放于歐洲的非美國(guó)銀行或美國(guó)銀行分支機(jī)構(gòu)的美元存款

105．股指期貨交易中很少出現(xiàn)逼倉(cāng)現(xiàn)象，是由于()。

A．股指期貨采用現(xiàn)金交割

B．股指期貨實(shí)行保證金制度

C．股指期貨實(shí)行逐日盯市制度

D．股指期貨的交割結(jié)算價(jià)依據(jù)現(xiàn)貨指數(shù)確定

106．股票期貨的優(yōu)點(diǎn)有()。

A．杠桿效應(yīng)

B．沽空股票便捷

C．交易費(fèi)用低廉

D．減低海外投資者的利率風(fēng)險(xiǎn)

107．關(guān)于期權(quán)交易，下列說法錯(cuò)誤的有()。

A．期權(quán)賣方想獲得權(quán)利必須向買方支付一定數(shù)量的權(quán)利金

B．期權(quán)買方取得的權(quán)利是未來的

C．期權(quán)買方可以買進(jìn)標(biāo)的物，但不可以賣出標(biāo)的物

D．買方僅承擔(dān)有限風(fēng)險(xiǎn)，卻擁有巨大的獲利潛力

108．下列保值操作中，屬于賣期保值的是()。

A．買進(jìn)看漲期權(quán)

B．賣出看漲期權(quán)

C．買進(jìn)看跌期權(quán)

D．賣出看跌期權(quán)

109．以下有關(guān)期權(quán)價(jià)格的決定因素的說法，正確的有()。

A．買入期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格與期權(quán)費(fèi)成正比，而賣出期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格與期權(quán)費(fèi)成反比

B．期權(quán)距到期日時(shí)間越長(zhǎng)，期權(quán)費(fèi)就越高，

C．預(yù)期波動(dòng)率越大的貨幣期權(quán)，其期權(quán)費(fèi)越高

D．貨幣利率越高，期權(quán)費(fèi)越低；利率越低，期權(quán)費(fèi)越高

110．就看漲期權(quán)而言，期權(quán)合約標(biāo)的物的市場(chǎng)價(jià)格()期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格時(shí)，內(nèi)涵價(jià)值為零。

A．等于

B．低于

C．不等于

D．高于

答案及解析

101．【答案】BCD

【解析】交易者在決定買賣時(shí)，不應(yīng)該依賴內(nèi)幕信息，但擁有內(nèi)幕信息時(shí)，往往會(huì)取得不錯(cuò)的交易效果。

102．【答案】BC

【解析】遠(yuǎn)期外匯交易不以交易所、結(jié)算所為中介，買賣雙方協(xié)商確定交易條款，其流動(dòng)性低于外匯期貨交易。

103．【答案】BCD

【解析】期貨主管部門不能參與金融期貨交易。

104．【答案】ABC

【解析】歐洲美元，是指一切存放于美國(guó)境外的非美國(guó)銀行或美國(guó)銀行設(shè)在境外的分支機(jī)構(gòu)的美元存款。

105．【答案】AD

【解析】股指期貨采用現(xiàn)金交割且其交割結(jié)算價(jià)依據(jù)現(xiàn)貨指數(shù)確定，使其很少出現(xiàn)逼倉(cāng)現(xiàn)象。

106．【答案】ABC

【解析】股票期貨可以減低海外投資者的外匯風(fēng)險(xiǎn)。

107．【答案】AC

【解析】期權(quán)買方想獲得權(quán)利必須向賣方支付一定數(shù)量的權(quán)利金。期權(quán)買方可以買進(jìn)標(biāo)的物，也可以賣出標(biāo)的物。

108．【答案】BC

【解析】賣期保值履約后轉(zhuǎn)換的部位都是空頭，因此選BC兩項(xiàng)。

109．【答案】BCD

【解析】期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格與期權(quán)費(fèi)之間沒有嚴(yán)格的正負(fù)相關(guān)關(guān)系。

110．【答案】AB

【解析】?jī)?nèi)涵價(jià)值是由期貨期權(quán)合約的執(zhí)行價(jià)格與相關(guān)期貨合約的市場(chǎng)價(jià)格的關(guān)系決定的。就看漲期權(quán)而言，期權(quán)合約標(biāo)的物的市場(chǎng)價(jià)格小于或等于期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格時(shí)，內(nèi)涵價(jià)值為零。

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