期貨從業(yè)資格

2012年期貨從業(yè)資格考試考前沖刺階段，小編特為您搜集整理了2012年期貨從業(yè)資格考試《期貨投資分析》沖刺訓練題，希望對您參加本次考試有所幫助！

1道氏理論的目標是判定市場主要趨勢的變化，所考慮的是趨勢的（）。

A. 期間

B.幅度

C.方向

D.逆轉

[答案]C

2某商品期貨出現(xiàn)多頭擠倉的跡象，但隨著交割日臨近，突發(fā)事件使近月合約投機多頭被迫砍倉，價格出現(xiàn)超跌。這將導致（）。

A. 近月合約和遠月合約價差擴大

B.近月合約和遠月合約價差縮小

C.短期存在正向套利機會

D.短期存在反向套利機會

[答案]AC

3近年來，越來越多的投資者在境內外商品期貨市場間進行跨市套利。他們面臨的風險因素是（）。

A. 進出口政策調整

B.交易所的風險控制措施

C.內外盤交易時間的差異

D.兩國間匯率變動

[答案]ABCD

4L、M和N三個國家的國債到期收益率曲線如圖所示。如果三國都不存在通貨膨脹，則對三國經濟增長狀況的合理判斷是（）。

A. L和M增長，N衰退

B.L增長快于M，M增長快于N

C.N增長快于M，M增長快于L

D.L和M衰退，N增長

[答案]AB

5根據相反理論，正確的認識是（）。

A. 牛市瘋狂時，是市場暴跌的先兆

B.市場情緒趨于一致時，將發(fā)生逆轉

C.大眾通常在主要趨勢上判斷錯誤

D.大眾看好時，相反理論者就要看淡

[答案]AB

6圖中反映了2010年底以來，PTA期貨價格沖高后回落。在分析影響PTA價格的因素時，須密切關注（）。

A. 下游企業(yè)開工率

B.行業(yè)的壟斷性

C.原油價格走勢

D.需求的季節(jié)性變動

[答案]ABCD

7回歸分析是期貨投資分析中重要的統(tǒng)計分析方法，而線性回歸模型是回歸分析的基礎。線性回歸模型的基本假設是（）。

A. 被解釋變量與解釋變量之間具有線性關系

B.隨機誤差項服從正態(tài)分布

C.各個隨機誤差項的方差相同

D.各個隨機誤差項之間不相關

[答案]ABCD

8依據馬爾基爾（MALKIEL）債券定價原理，對于面值相同的債券，如果（），由到期收益率變動引起的債券價格波動越大。

A. 到期期限越長

B.到期期限越短

C.息票率越高

D.息票率越低

[答案]AD

9對于多元線性回歸模型，通常用（）來檢驗模型對于樣本觀測值的擬和程度。

A. 修正R<SUP>2</SUP>

B.標準誤差

C.R<SUP>2</SUP>

D.F檢驗

[答案]AB

10移動平均線是期貨價格分析的必修課。對移動平均線的正確認識是（）。

A. 移動平均線能發(fā)出買入和賣出信號

B.移動平均線可以觀察價格總的走勢

C.移動平均線易于把握價格的高峰與低谷

D.一般將不同期間的移動平均線組合運用

[答案]ABD

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（責任編輯：中大編輯）