期貨從業(yè)資格

2012年期貨從業(yè)資格考試考前沖刺階段，小編特為您搜集整理了2012年期貨從業(yè)資格考試《期貨投資分析》沖刺訓(xùn)練題，希望對您參加本次考試有所幫助！

31衍生品市場的投機(jī)交易方式日益多元化，包括單邊單品種的投機(jī)交易、波動率交易和指數(shù)化交易等。其中的波動率交易（）。

A. 最常使用的工具是期權(quán)

B.通常只能做空波動率

C.通常只能做多波動率

D.屬于期貨價差套利策略

[答案]A

32.5月，滬銅期貨10月合約價格高于8月合約。銅生產(chǎn)商采取了"開倉賣出2000噸8月期銅，同時開倉買入1000噸10月期銅"的交易策略。這是該生產(chǎn)商基于（）做出的決策。

A. 計劃8月賣出1000噸庫存，且期貨合約間價差過大

B.計劃10月賣出1000噸庫存，且期貨合約間價差過小

C.計劃8月賣出1000噸庫存，且期貨合約間價差過小

D.計劃10月賣出1000噸庫存，且期貨合約間價差過大

[答案]C

33根據(jù)相對購買力平價理論，一組商品的平均價格在英國由5英鎊漲到6英鎊，同期在美國由7美元漲到9美元，則英鎊兌美元的匯率由1.4 : 1變?yōu)椋ǎ?/p>

A. 1.5 : 1

B.1.8 : 1

C.1.2 : 1

D.1.3 : 1

[答案]A

34一家國內(nèi)公司在6個月后將從德國進(jìn)口一批設(shè)備，為此需要一筆歐元。圖中反映了歐元兌人民幣走勢，為了對沖匯率波動的市場風(fēng)險，合理的策略是（）。

A. 買進(jìn)外匯看跌期權(quán)

B.賣出外匯看跌期權(quán)

C.買進(jìn)外匯看漲期權(quán)

D.賣出外匯看漲期權(quán)

[答案]C

35在大連豆粕期貨價格（被解釋變量）與芝加哥豆粕期貨價格（解釋變量）的回歸模型中，判定系數(shù)R<SUP>2</SUP>=0.962，F(xiàn)統(tǒng)計量為256.39，給定顯著性水平（α=0.05）對應(yīng)的臨界值F<SUB>α</SUB>=3.56。這表明該回歸方程（）。

A. 擬合效果很好

B.預(yù)測效果很好

C.線性關(guān)系顯著

D.標(biāo)準(zhǔn)誤差很小

[答案]AC

36近年來，一些國內(nèi)企業(yè)在套期保值中因財務(wù)管理不當(dāng)而屢屢失利。為了構(gòu)建良好的套期保值管理機(jī)制，企業(yè)在財務(wù)管理上應(yīng)當(dāng)（）。

A. 控制期貨交易的資金規(guī)模

B.制定套期保值的交易策略

C.為期貨交易建立風(fēng)險準(zhǔn)備金

D.對期貨交易進(jìn)行財務(wù)評價

[答案]ACD

37期貨投資基金奉行主動投資理念，商品指數(shù)基金奉行被動投資理念。

Y. 正確   N. 錯誤

[答案]Y

38依據(jù)切線理論，向上或向下突破趨勢線時，都需成交量的配合方可確認(rèn)。

Y. 正確   N. 錯誤

[答案]N

39期貨公司基于期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)向客戶提供咨詢、培訓(xùn)等附屬服務(wù)的，應(yīng)當(dāng)遵守《期貨公司期貨投資咨詢業(yè)務(wù)試行辦法》。

Y. 正確   N. 錯誤

[答案]N

40如果其他因素不變，無風(fēng)險利率越大，則看跌期權(quán)價格越低，看漲期權(quán)價格越高。

Y. 正確   N. 錯誤

[答案]Y

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（責(zé)任編輯：中大編輯）

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