期貨從業(yè)資格

31、衍生品市場(chǎng)的投機(jī)交易方式日益多元化，包括單邊單品種的投機(jī)交易、波動(dòng)率交易和指數(shù)化交易等。其中的波動(dòng)率交易( )。

A.最常使用的工具是期權(quán)

B.通常只能做空波動(dòng)率

C.通常只能做多波動(dòng)率

D.屬于期貨價(jià)差套利策略

答案：A

32、5月，滬銅期貨10月合約價(jià)格高于8月合約。銅生產(chǎn)商采取了“開(kāi)倉(cāng)賣出2000噸8月期銅，同時(shí)開(kāi)倉(cāng)買入1000噸10月期銅”的交易策略。這是該生產(chǎn)商基于( )做出的決策。

A.計(jì)劃8月賣出1000噸庫(kù)存，且期貨合約間價(jià)差過(guò)大

B.計(jì)劃10月賣出1000噸庫(kù)存，且期貨合約間價(jià)差過(guò)小

C.計(jì)劃8月賣出1000噸庫(kù)存，且期貨合約間價(jià)差過(guò)小

D.計(jì)劃10月賣出1000噸庫(kù)存，且期貨合約間價(jià)差過(guò)大

答案：C

33、根據(jù)相對(duì)購(gòu)買力平價(jià)理論，一組商品的平均價(jià)格在英國(guó)由5英鎊漲到6英鎊，同期在美國(guó)由7美元漲到9美元，則英鎊兌美元的匯率由1.4:1變?yōu)? )。

A.1.5:1

B.1.8:1

C.1.2:1

D.1.3:1

答案：A

34、一家國(guó)內(nèi)公司在6個(gè)月后將從德國(guó)進(jìn)口一批設(shè)備，為此需要一筆歐元。圖中反映了歐元兌人民幣走勢(shì)，為了對(duì)沖匯率波動(dòng)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，合理的策略是( )。

A.買進(jìn)外匯看跌期權(quán)

B.賣出外匯看跌期權(quán)

C.買進(jìn)外匯看漲期權(quán)

D.賣出外匯看漲期權(quán)

答案：C

35、在大連豆粕期貨價(jià)格(被解釋變量)與芝加哥豆粕期貨價(jià)格(解釋變量)的回歸模型中，判定系數(shù)R2=0.962，F(xiàn)統(tǒng)計(jì)量為256.39，給定顯著性水平(α=0.05)對(duì)應(yīng)的臨界值Fα=3.56。這表明該回歸方程( )。

A.擬合效果很好

B.預(yù)測(cè)效果很好

C.線性關(guān)系顯著

D.標(biāo)準(zhǔn)誤差很小

答案：AC

36、近年來(lái)，一些國(guó)內(nèi)企業(yè)在套期保值中因財(cái)務(wù)管理不當(dāng)而屢屢失利。為了構(gòu)建良好的套期保值管理機(jī)制，企業(yè)在財(cái)務(wù)管理上應(yīng)當(dāng)( )。

A.控制期貨交易的資金規(guī)模

B.制定套期保值的交易策略

C.為期貨交易建立風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金

D.對(duì)期貨交易進(jìn)行財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)

答案：ACD

37、期貨投資基金奉行主動(dòng)投資理念，商品指數(shù)基金奉行被動(dòng)投資理念。

A.正確

B.錯(cuò)誤

答案：對(duì)

38、依據(jù)切線理論，向上或向下突破趨勢(shì)線時(shí)，都需成交量的配合方可確認(rèn)。

A.正確

B.錯(cuò)誤

答案：錯(cuò)

39、期貨公司基于期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)向客戶提供咨詢、培訓(xùn)等附屬服務(wù)的，應(yīng)當(dāng)遵守《期貨公司期貨投資咨詢業(yè)務(wù)試行辦法》。

A.正確

B.錯(cuò)誤

答案：錯(cuò)

40、如果其他因素不變，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率越大，則看跌期權(quán)價(jià)格越低，看漲期權(quán)價(jià)格越高。

A.正確

B.錯(cuò)誤

答案：對(duì)

41、期貨公司的研究分析報(bào)告必須載明或者注明的事項(xiàng)有：期貨公司名稱及其業(yè)務(wù)資格、制作日期、相關(guān)信息資料的來(lái)源、研究分析意見(jiàn)的局限性與使用者風(fēng)險(xiǎn)提示。

A.正確

B.錯(cuò)誤

答案：錯(cuò)

42、美聯(lián)儲(chǔ)議息會(huì)議聲明指出：“為了促進(jìn)更加強(qiáng)勁的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇步伐和幫助確保長(zhǎng)期內(nèi)的通脹水平符合美聯(lián)儲(chǔ)公開(kāi)市場(chǎng)委員會(huì)(FOMC)的使命，F(xiàn)OMC決定提高其債券持有量。計(jì)劃在2011年第二季度以前進(jìn)一步收購(gòu)6000億美元的較長(zhǎng)期美國(guó)國(guó)債。”據(jù)此回答以下三題。

問(wèn)1:美聯(lián)儲(chǔ)實(shí)行的是( )。(綜合題)

A.緊縮性貨幣政策

B.緊縮性財(cái)政政策

C.擴(kuò)張性貨幣政策

D.擴(kuò)張性財(cái)政政策

答案：C

問(wèn)2:美聯(lián)儲(chǔ)采用的政策工具是( )。

A.財(cái)政支出

B.再貼現(xiàn)率

C.公開(kāi)市場(chǎng)操作

D.稅收杠桿答案：C

問(wèn)3:該政策的實(shí)施，將引起( )的市場(chǎng)預(yù)期。

A.美元匯率上漲，原油期貨價(jià)格下跌

B.美元匯率上漲，原油期貨價(jià)格上漲

C.美元匯率下跌，原油期貨價(jià)格上漲

D.美元匯率下跌，原油期貨價(jià)格下跌答案：C

43、根據(jù)期貨投資分析報(bào)告，回答以下兩題。(綜合題)

問(wèn)1:該期貨投資分析報(bào)告屬于( )。

A.日評(píng)

B.周報(bào)

C.盤間點(diǎn)評(píng)

D.早評(píng)

答案：A

問(wèn)2:該期貨投資分析報(bào)告的缺陷在于( )。

A.免責(zé)聲明缺失

B.基本分析缺失

C.技術(shù)分析缺失

D.前后邏輯矛盾答案：AD

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