期貨從業(yè)資格

2012年期貨從業(yè)資格考試考前沖刺階段，小編特為您搜集整理了2012年期貨從業(yè)資格考試《期貨市場基礎(chǔ)知識》沖刺訓(xùn)練題，希望對您參加本次考試有所幫助！

81．現(xiàn)代期貨市場建立了一整套完整的風(fēng)險(xiǎn)保障體系，其中包括()。

A．漲跌停板制度

B．每日無負(fù)債結(jié)算制度

C．強(qiáng)行平倉制度

D．大戶報(bào)告制度

82．當(dāng)交易所經(jīng)紀(jì)會員頭寸達(dá)到交易所報(bào)告界限時(shí)，應(yīng)向交易所提交()材料。

A．填寫完整的"經(jīng)紀(jì)會員大戶報(bào)告表"

B．資金來源說明

C．其持倉量前10名投資者的名稱、交易編碼、持倉量、開戶資料及當(dāng)日結(jié)算單據(jù)

D．交易所要求提供的其他材料

83．客戶可以通過()向期貨經(jīng)紀(jì)公司下達(dá)交易指令。

A．書面下單

B．電話下單

C．網(wǎng)絡(luò)下單

D．中國證監(jiān)會規(guī)定的其他方式

84．關(guān)于期貨交易收盤價(jià)集合競價(jià)，下列說法正確的有()。

A．在某品種某月份合約每一交易日收市前5分鐘內(nèi)進(jìn)行

B．在某品種某月份合約每一交易日收市前30分鐘內(nèi)進(jìn)行

C．前4分鐘為期貨合約買賣價(jià)格指令申報(bào)時(shí)間

D．后1分鐘為集合競價(jià)撮合時(shí)間

85．標(biāo)準(zhǔn)倉單的轉(zhuǎn)讓申請由會員單位書面向交易所申報(bào)，內(nèi)容包括()。

A．轉(zhuǎn)讓的數(shù)量

B．轉(zhuǎn)讓單價(jià)

C．轉(zhuǎn)讓前后的客戶編碼

D．轉(zhuǎn)讓前后的客戶名稱

86．()作為期貨交易必須支付的費(fèi)用理應(yīng)得到補(bǔ)償，成為期貨價(jià)格的因素之一。

A．傭金

B．交易手續(xù)費(fèi)

C．保證金

D．保證金所占用資金而應(yīng)付的利息

87．期貨市場上的套期保值最基本的操作方式有()。

A．交叉套期保值

B．相同或相近月份套期保值

C．買入套期保值

D．賣出套期保值

88．下列有關(guān)基差的敘述，正確的是()。

A．屬于相對價(jià)格變動

B．存在隨到期而收斂的現(xiàn)象

C．基差風(fēng)險(xiǎn)通常低于現(xiàn)貨(或期貨)價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

D．基差之強(qiáng)弱與市場走勢有絕對相關(guān)

89．在下列情況中，出現(xiàn)()情況將使賣出套期保值者出現(xiàn)虧損。

A．正向市場中，基差走強(qiáng)

B．正向市場中，基差走弱

C．反向市場中，基差走強(qiáng)

D．反向市場中，基差走弱

90．在套期保值操作中控制基差風(fēng)險(xiǎn)的主要方法有()。

A．適當(dāng)選擇期貨合約的標(biāo)的資產(chǎn)

B．適當(dāng)選擇交割月份

C．充分利用基差套利

D．選擇流動性較弱的期貨合約

答案及解析

81．【答案】ABCD

【解析】風(fēng)險(xiǎn)保障體系除ABCD四項(xiàng)外，還包括：持倉限額制度等。

82．【答案】ABD

【解析】C項(xiàng)應(yīng)為其持倉量前5名投資者的名稱、交易編碼、持倉量、開戶資料及當(dāng)日結(jié)算單據(jù)。

83．【答案】ABCD

【解析】《期貨交易管理?xiàng)l例》中規(guī)定，客戶可以通過書面、電話、互聯(lián)網(wǎng)或者國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)規(guī)定的其他方式向期貨公司下達(dá)交易指令。

84．【答案】ACD

【解析】收盤價(jià)集合競價(jià)在某品種某月份合約每一交易日收市前5分鐘內(nèi)進(jìn)行，其中前4分鐘為期貨合約買、賣價(jià)格指令申報(bào)時(shí)間，后1分鐘為集合競價(jià)撮合時(shí)間，收市時(shí)產(chǎn)生收盤價(jià)。

85．【答案】ABCD

【解析】標(biāo)準(zhǔn)倉單可以按交易所規(guī)定進(jìn)行轉(zhuǎn)讓。轉(zhuǎn)讓申請由會員單位書面向交易所申報(bào)說明轉(zhuǎn)讓的數(shù)量、單價(jià)、轉(zhuǎn)讓前后的客戶編碼及名稱等，并加蓋會員單位公章。

86．【答案】ABD

【解析】作為保證金本身，它并不是期貨價(jià)格的構(gòu)成因素，它的大小不會影響已經(jīng)確定期貨合約的價(jià)格。

87．【答案】CD

【解析】交叉套期保值和相同或相近月份套期保值是比較復(fù)雜的套期保值方式。

88．【答案】ABC

【解析】基差的強(qiáng)弱與市場走勢有一定的關(guān)系，但不是絕對相關(guān)，還與供求因素，人們的心理等有關(guān)。

89．【答案】BD

【解析】賣出套期保值者在基差走弱時(shí)，無論價(jià)格怎樣變化，將會出現(xiàn)虧損。

90．【答案】AB

【解析】套期保值者應(yīng)注意從三方面控制風(fēng)險(xiǎn)：①適當(dāng)選擇期貨合約的標(biāo)的資產(chǎn)；②適當(dāng)選擇交割月份；③盡量選擇流動性較強(qiáng)的期貨合約。

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