期貨從業(yè)資格

為了幫助考生系統(tǒng)的復(fù)習(xí)期貨從業(yè)資格考試課程 全面的了解期貨從業(yè)資格考試的相關(guān)重點(diǎn)，小編特編輯匯總了2011年期貨從業(yè)資格考試相關(guān)資料，希望對(duì)您參加本次考試有所幫助??！

146.題干 : 實(shí)際利率與名義利率比較，名義利率大于實(shí)際利率。

參考答案 [ 錯(cuò)誤 ]

147. 題干 : 一般情況下，模擬指數(shù)選用的成份股越少，節(jié)約的交易成本越多，帶來的模擬誤差越小。

參考答案 [ 錯(cuò)誤 ]

148. 題干 : 在進(jìn)行基差交易時(shí)，不管現(xiàn)貨市場上的實(shí)際價(jià)格是多少，只要套期保值者與現(xiàn)貨交易的對(duì)方協(xié)商得到的基差，正好等于開始做套期保值時(shí)的基差，就能實(shí)現(xiàn)完全套期保值，取得完善的保值效果。

參考答案 [ 正確 ]

149.題干 : 道 × 瓊斯綜合平均指數(shù)由 80 種股票組成。（     ）

參考答案 [ 錯(cuò)誤 ]

150. 題干 : 在期權(quán)交易中，期權(quán)的買方有權(quán)在其認(rèn)為合適的時(shí)候行使權(quán)力，但并不負(fù)有必須買進(jìn)或賣出的義務(wù)。對(duì)于期權(quán)合約的賣方卻沒有任何權(quán)力，而只有義務(wù)滿足期權(quán)買方要求履行合約時(shí)買進(jìn)或賣出一定數(shù)量的期貨合約。

參考答案 [ 正確 ]

151.題干 : 當(dāng)一種期權(quán)處于極度虛值時(shí)，投資者會(huì)不愿意為買入這種期權(quán)而支付任何權(quán)利金。

參考答案 [ 正確 ]

152.題干 : 買入飛鷹式套利是買進(jìn)一個(gè)低執(zhí)行價(jià)格的看漲期權(quán)，賣出一個(gè)中低執(zhí)行價(jià)格的看漲期權(quán)；賣出一個(gè)中高執(zhí)行價(jià)格的看漲期權(quán)；買進(jìn)一個(gè)高執(zhí)行價(jià)格的看漲期權(quán)，最大損失是權(quán)利金總額。

參考答案 [ 錯(cuò)誤 ]

153.題干 : 期權(quán)交易的賣方由于一開始收取了權(quán)利金，因而面臨著價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)，因此必須對(duì)其保證金進(jìn)行每日結(jié)算；而期權(quán)交易的買方由于一開始就支付了權(quán)利金，因而最大損失有限，不用對(duì)其進(jìn)行每日結(jié)算。

參考答案 [ 正確 ]

154.題干 : 各基金行業(yè)參與者之間身份是嚴(yán)格區(qū)分的， FCM 不能同時(shí)為 CPO 或 TM ，否則會(huì)受到 CFTC 的查處。

參考答案 [ 錯(cuò)誤 ]

155.題干 : 在對(duì)期貨投資基金監(jiān)管的分工上，證券交易委員會(huì)（ SEC ）的主要職責(zé)是側(cè)重于對(duì)期貨基金在設(shè)立登記、發(fā)行、運(yùn)作的監(jiān)管，而商品期貨交易委員會(huì)（ CFTC ）主要職責(zé)是側(cè)重于對(duì)商品基金經(jīng)理（ CPO ）和商品交易顧問（ CTA ）的監(jiān)管。

參考答案 [ 正確 ]

156.題干 : 中長期附息債券現(xiàn)值計(jì)算中，市場利率與現(xiàn)值呈正比例關(guān)系，即市場利率越高，則現(xiàn)值越高。

參考答案 [ 錯(cuò)誤 ]

157.題干 : 買入看跌期權(quán)的對(duì)手就是賣出看漲期權(quán)。

參考答案 [ 錯(cuò)誤 ]

158.題干 : 期貨價(jià)格波動(dòng)得越頻繁，漲跌停板應(yīng)設(shè)計(jì)得越小，以減緩價(jià)格波動(dòng)幅度，控制風(fēng)險(xiǎn)。

參考答案 [ 錯(cuò)誤 ]

159.題干 : 客戶應(yīng)在交易所指定結(jié)算銀行開設(shè)專用資金帳戶，客戶專用資金只能用于客戶與交易所之間期貨業(yè)務(wù)的資金往來結(jié)算。

參考答案 [ 錯(cuò)誤 ]

160. 題干 : 利用期貨市場進(jìn)行套期保值，能使生產(chǎn)經(jīng)營者消除現(xiàn)貨市場價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)，達(dá)到鎖定生產(chǎn)成本，實(shí)現(xiàn)預(yù)期利潤的目的。

參考答案 [ 錯(cuò)誤 ]

計(jì)算題

161. 題干 : 7 月 1 日，某交易所的 9 月份大豆合約的價(jià)格是 2000 元 / 噸， 11 月份大豆合約的價(jià)格是 1950 元 / 噸。如果某投機(jī)者采用熊市套利策略（不考慮傭金因素），則下列選項(xiàng)中可使該投機(jī)者獲利最大的是（ ）。

A: 9 月份大豆合約的價(jià)格保持不變， 11 月份大豆合約的價(jià)格漲至 2050 元 / 噸

B: 9 月份大豆合約的價(jià)格漲至 2100 元 / 噸， 11 月份大豆合約的價(jià)格保持不變

C: 9 月份大豆合約的價(jià)格跌至 1900 元 / 噸， 11 月份大豆合約的價(jià)格漲至 1990 元 / 噸

D: 9 月份大豆合約的價(jià)格漲至 2010 元 / 噸， 11 月份大豆合約的價(jià)格漲至 2150 元 / 噸

參考答案 [D]

相關(guān)文章

2011年期貨從業(yè)資格考試基礎(chǔ)知識(shí)精選模擬題匯總

2011年期貨從業(yè)資格考試法律法規(guī)沖刺題答案及解析

編輯推薦：

2011年期貨從業(yè)考試網(wǎng)絡(luò)課堂免費(fèi)試聽

2011年期貨從業(yè)考試免費(fèi)短信提醒

2011年期貨從業(yè)考試專用教材

2011年期貨從業(yè)考試免費(fèi)輔導(dǎo)資料

（責(zé)任編輯：中大編輯）

共2頁,當(dāng)前第1頁  第一頁  前一頁  下一頁