初級銀行

2011年銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險管理》真題及答案

一、單項選擇題

1. 下列關(guān)于擔保的說法，不正確的是(　)。

A.連帶責(zé)任保證的債權(quán)人可以要求保證人在其保證范圍內(nèi)承擔保證責(zé)任

B.抵押要求債務(wù)人將抵押財產(chǎn)移交債權(quán)人占有

C.質(zhì)押方式下，債務(wù)人不履行債務(wù)時，債權(quán)人有權(quán)依照法律規(guī)定以該動產(chǎn)折價或者以拍賣、變賣該動產(chǎn)的價款優(yōu)先受償

D.債務(wù)人可以向債權(quán)人給付定金作為債權(quán)的擔保

[答案]B

[解析]抵押下，債務(wù)人不必將抵押財產(chǎn)移交給債權(quán)人。

2. 《巴塞爾新資本協(xié)議》要求實施內(nèi)部評級法初級法的商業(yè)銀行(　)。

A.必須自行估計每筆債項的違約損失率

B.參照其他同等規(guī)模商業(yè)銀行的違約損失率

C.由監(jiān)管當局根據(jù)資產(chǎn)類別給定違約損失率

D.由信用評級機構(gòu)根據(jù)商業(yè)銀行要求給出違約損失率

[答案]C

[解析]實施內(nèi)部評級法高級法的商業(yè)銀行必須自行估計每筆債項的違約損失率，而實施內(nèi)部評級低級法的商業(yè)銀行則由監(jiān)管當局根據(jù)資產(chǎn)類別給定違約損失率。

3. 假定股票市場一年后可能出現(xiàn)5種情況，每種情況所對應(yīng)的概率和收益率如下表所示：概率0.050.200.150.250.35收益率50%-10%-25@%則一年后投資股票市場的預(yù)期收益率為(　)。

A.18.25%

B.27.25%

C.11.25%

D.11.75%

[答案]D

[解析]通過加權(quán)平均計算可以得出，預(yù)期收益率=0.05×50%+0.20×15%+0.15×(-10%)+0.25×(-25%)+0.35×40%。

4. 金融資產(chǎn)的市場價值是指(　)。

A.金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價值

B.在評估基準日，自愿買賣雙方在知情、謹慎、非強迫的情況下通過公平交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的預(yù)期價值

C.交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債券價值

D.對交易賬戶頭寸按照當前市場行情重估獲得的市場價值

[答案]B

[解析]考查金融資產(chǎn)的市場價值的評估標準。

5. 久期是用來衡量金融工具的價格對什么因素的敏感性指標?(　)

A.利率

B.匯率

C.股票指數(shù)

D.商品價格指數(shù)

[答案]A

[解析]久期是用來衡量金融工具的價格對利率的敏感性。

6. 市場風(fēng)險各種類中最主要和最常見的利率風(fēng)險形式是(　)。

A.收益率曲線風(fēng)險

B.期權(quán)性風(fēng)險

C.重新定價風(fēng)險

D.基準風(fēng)險

[答案]C

[解析]注意最主要和最常見的利率風(fēng)險形式是重新定價風(fēng)險。

7. 從長期來看，商業(yè)銀行資本分配于抵補操作風(fēng)險的比例大約為(　)。

A.40%

B.30%

C.20%

D.10%

[答案]B

[解析]略。

8. 商業(yè)銀行在市場交易過程中的交易或定價錯誤屬于(　)。

A.市場風(fēng)險

B.操作風(fēng)險

C.流動性風(fēng)險

D.聲譽風(fēng)險

[答案]B

[解析]市場交易過程中的交易或定價錯誤屬于操作風(fēng)險。

9. 健全完善我國商業(yè)銀行內(nèi)部控制體系應(yīng)當包括那些內(nèi)容?(　)

A.強化內(nèi)控意識，樹立內(nèi)控優(yōu)先理念

B.完善激勵約束機制

C.提高內(nèi)控制度的執(zhí)行力

D.以上都是

[答案]D

[解析]考生要了解健全完善我國商業(yè)銀行內(nèi)部控制體系的內(nèi)容。

10. 某銀行2006年初關(guān)注類貸款余額為4000億元，其中在2006年末轉(zhuǎn)為次級類、可疑類、損失類的貸款金額之和為600億元，期初關(guān)注類貸款期間因回收減少了500億元，則關(guān)注類貸款遷徙率為(　)。

A.12.5%

B.15.0%

C.17.1%

D.11.3%

[答案]C

[解析]關(guān)注類貸款遷徙率=期初關(guān)注類貸款向下遷徙金額/(期初關(guān)注類貸款余額-期初關(guān)注類貸款期間減少金額)×100%。

11. 下列關(guān)于紅色預(yù)警法的說法，不正確的是(　)。

A.是一種定性分析的方法

B.要對影響警素變動的有利因素與不利因素進行全面分析

C.要進行不同時期的對比分析

D.要結(jié)合風(fēng)險分析專家的直覺和經(jīng)驗進行預(yù)警

[答案]A

[解析]是定量與定性分析相結(jié)合的方法。

12. 某銀行2006年的銀行資本為1000億元，計劃2007年注入100億元資本，若電子行業(yè)在資本分配中的權(quán)重為5%，則以資本表示的電子行業(yè)限額為(　)億元。

A.5

B.45

C.50

D.55

[答案]D

[解析]以資本表示的組合限額=資本×資本分配權(quán)重。2006年的資本1000億元加上計劃2007年投入的100億元，可得本行業(yè)的資本(1000+100)×5%=55。

13. 下列指標計算公式中，不正確的是(　)。

A.不良貸款率：(次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)/各項貸款×100%

B.預(yù)期損失率：預(yù)期損失/資產(chǎn)風(fēng)險敞口×100%

C.單一客戶貸款集中度：最大一家客戶貸款總額/貸款類資產(chǎn)總額×100%

D.貸款損失準備金率：貸款損失準備金余額/貸款類資產(chǎn)總額

[答案]C

[解析]單一客戶貸款集中度：最大一家客戶貸款總額/資本凈額×100%。

14. 在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人內(nèi)部評級1年期違約概率與(　)中的較高者。

A.0.1%

B.0.01%

C.0.3%

D.0.03%

[答案]D

[解析]略。

15. 下列關(guān)于情景分析的說法，不正確的是(　)。

A.分析商業(yè)銀行正常狀況下的現(xiàn)金流量變化，有助于商業(yè)銀行存款管理并充分利用其他債務(wù)市場，以避免在某一時刻面臨過高的資金需求

B.絕大多數(shù)嚴重的流動性危機都源于商業(yè)銀行自身管理或技術(shù)上存在致命的薄弱環(huán)節(jié)

C.商業(yè)銀行關(guān)于現(xiàn)金流量分布的歷史經(jīng)驗和對市場慣例的了解可以幫助商業(yè)銀行消除不確定性

D.與商業(yè)銀行自身出現(xiàn)危機時相比，在發(fā)生整體市場危機時，商業(yè)銀行出售資產(chǎn)換取現(xiàn)金的能力下降得更厲害

[答案]C

[解析]不確定性是不可完全消除的。

16. 如果一家國內(nèi)商業(yè)的貸款資產(chǎn)情況為：正常類貸款50億，關(guān)注類貸款30億，次級類貸款10億，可疑類貸款7億，損失類貸款3億，那么該商業(yè)銀行的不良貸款率等于(　)。

A.3%

B.10%

C.20%

D.50%

[答案]C

[解析](10+7+3)÷(50+30+10+7+3)×100%

17. 以下業(yè)務(wù)中包含了期權(quán)性風(fēng)險的是(　)。

A.活期存款業(yè)務(wù)

B.房地產(chǎn)按揭貸款業(yè)務(wù)

C.附有提前償還選擇權(quán)條款的長期貸款

D.結(jié)算業(yè)務(wù)

[答案]C

[解析]期權(quán)性風(fēng)險往往以附有的條件存在。

18. 如果A企業(yè)需要固定利率融資，B企業(yè)需要浮動利率融資，那么如果雙方為了實現(xiàn)一個雙贏的利率互換，則各自應(yīng)該如何融資(　)。

A.A企業(yè)進行固定利率融資，B企業(yè)進行浮動利率融資

B.A企業(yè)進行固定利率融資，B企業(yè)進行固定利率融資

C.A企業(yè)進行浮動利率融資，B企業(yè)進行固定利率融資

D.A企業(yè)進行浮動利率融資，B企業(yè)進行浮動利率融資

[答案]C

[解析]企業(yè)融資和所需融資相反而且能相互吻合才能實現(xiàn)互換。

19. 下列關(guān)于資本的說法，正確的是(　)。

A.經(jīng)濟資本也就是賬面資本

B.會計資本是監(jiān)管部門規(guī)定的商業(yè)銀行應(yīng)持有的同其所承擔的業(yè)務(wù)總體風(fēng)險水平相匹配的資本

C.經(jīng)濟資本是商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對未來一定期限內(nèi)資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金

D.監(jiān)管資本是一種完全取決于商業(yè)銀行實際風(fēng)險水平的資本

[答案]C

[解析]賬面資本是會計資本，經(jīng)濟資本是取決于風(fēng)險水平的資本。

20. 下列關(guān)于信用風(fēng)險的說法錯誤的是(　)。

A.只有違約才能導(dǎo)致信用風(fēng)險

B.信用風(fēng)險范圍不僅限于貸款業(yè)務(wù)

C.信息不對稱可能引發(fā)信用風(fēng)險

D.市場風(fēng)險比信用風(fēng)險數(shù)據(jù)更易獲得

[答案]A

21. 下列關(guān)于事件的說法，不正確的是(　)。

A.概率描述的是偶然事件，是對未來發(fā)生的不確定性中的數(shù)量規(guī)律進行度量

B.不確定性事件是指，在相同的條件下重復(fù)一個行為或試驗，所出現(xiàn)的結(jié)果有多種，但具體是哪種結(jié)果事前不可預(yù)知

C.確定性事件是指，在不同的條件下重復(fù)同一行為或試驗，出現(xiàn)的結(jié)果也是相同的

D.在每次隨機試驗中可能出現(xiàn)、也可能不出現(xiàn)的結(jié)果稱為隨機事件

[答案]C

[解析]C項應(yīng)為在相同的條件下重復(fù)。

22. 下列關(guān)于交易賬戶的說法，不正確的是(　)。

A.交易賬戶記錄的是銀行為了交易或規(guī)避交易賬戶其他項目的風(fēng)險而持有的可以自由交易的金融工具和商品頭寸

B.記入交易賬戶的頭寸在交易方面所受的限制較多

C.銀行應(yīng)當對交易賬戶頭寸經(jīng)常進行準確估值，并積極管理該項投資組合

D.為交易目的而持有的頭寸包括自營頭寸、代客買賣頭寸和做市交易形成的頭寸

[答案]B

[解析]記入交易賬戶的頭寸必須在交易方面不受任何條款的限制。

23. 國際會計準則對金融資產(chǎn)劃分的優(yōu)點不包括(　)。

A.它是基于會計核算的劃分

B.按照確認、計量、記錄和報告等程序嚴格界定了進入四類賬戶的標準、時間和數(shù)量，以及在賬戶之間變動、終止的量化標準

C.直接面對風(fēng)險管理的各項要求

D.有強大的會計核算理論和銀行流程框架、基礎(chǔ)信息支持

[答案]C

[解析]C項是國際會計準則對金融資產(chǎn)劃分的缺點。

24. 假設(shè)資本要求(K)為2%，違約風(fēng)險暴露(EAD)為10億元，則根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)(RWA)為(　)億元。

A.12.5

B.10

C.2.5

D.1.25

[答案]C

[解析]風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)RWA=K×12.5×EAD。

25. 如果商業(yè)銀行在當期為不良貸款撥備的一般準備是2億，專項準備是3億，特種準備是4億，那么該商業(yè)銀行當年的不良貸款撥備覆蓋率是(　)。

A.0.25

B.0.14

C.0.22

D.0.3

[答案]C

[解析]不良貸款撥備覆蓋率=一般準備/(一般準備+專項準備+特種準備)。

26. 如果一個貸款組合中違約貸款的個數(shù)服從泊松分布，如果該貸款組合的違約概率是5%，那么該貸款組合中有10筆貸款違約的概率是(　)。

A.0.01

B.0.012

C.0.018

D.0.03

[答案]C

[解析]略。

27. 假設(shè)某商業(yè)銀行以市場價值表示的簡化資產(chǎn)負債表中，資產(chǎn)A=1000億元，負債L=800億元，資產(chǎn)久期為DA=5年，負債久期為DL=4年。根據(jù)久期分析法，如果年利率從5%上升到5.5%，則利率變化使銀行的價值變化(　)億元。

A.8.57

B.-8.57

C.9.00

D.-9.00

[答案]B

[解析]久期公式為△P=-P×D×△y/(1+y)。

28. 假設(shè)目前收益率曲線是向上傾斜的，如果預(yù)期收益率曲線將變得較為平坦，則以下四種策略中，最適合理性投資者的是(　)。

A.買入距到期日還有半年的債券

B.賣出永久債券

C.買入10年期保險理財產(chǎn)品，并賣出10年期債券

D.買入30年期政府債券，并賣出3個月國庫券

[答案]D

[解析]預(yù)期收益率曲線變得較為平坦，則應(yīng)買入期限較長的金融產(chǎn)品，賣出期限較短的金融產(chǎn)品。

29. 下列關(guān)于收益計量的說法，正確的是(　)。

A.相對收益是對投資成果的直接衡量，反映投資行為得到的增值部分的絕對量

B.資產(chǎn)多個時期的對數(shù)收益率等于其各時期對數(shù)收益率之和

C.資產(chǎn)多個時期的百分比收益率等于其各時期百分比收益率之和

D.百分比收益率衡量了絕對收益

[答案]B

[解析]A項中應(yīng)為絕對收益。C項中多個時期的百分比收益率也應(yīng)按照期初和期末的價格來計算。D項中百分比收益率衡量的是相對收益。

30. 商品價格風(fēng)險是指商業(yè)銀行所持有的各類商品的價格發(fā)生不利變動而給商業(yè)銀行帶來損失的風(fēng)險。這里的商品不包括(　)。

A.大

B.石油

C.銅

D.黃金

[答案]D

[解析]黃金不作為商品價格風(fēng)險中的商品是?？嫉闹R點，考生應(yīng)牢記。

31. 下列關(guān)于銀行資產(chǎn)計價的說法，不正確的是(　)。

A.交易賬戶中的項目通常只能按模型定價

B.按模型定價是指將從市場獲得的其他相關(guān)數(shù)據(jù)輸入模型，計算或推算出交易頭寸的價值

C.存貸款業(yè)務(wù)歸入銀行賬戶

D.銀行賬戶中的項目通常按歷史成本計價

[答案]A

[解析]A項中通常按市場價格計價。

32. 《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》規(guī)定了市場風(fēng)險資本要求涵蓋的風(fēng)險范圍，其中不包括(　)。

A.交易賬戶中的利率風(fēng)險和股票風(fēng)險

B.交易對手的違約風(fēng)險

C.全部的外匯風(fēng)險

D.全部的商品風(fēng)險

[答案]B

[解析]市場風(fēng)險包括4個與價格有關(guān)的風(fēng)險，即ACD三項;違約風(fēng)險是信用風(fēng)險。

33. 直接體現(xiàn)商業(yè)銀行的風(fēng)險管理水平和研究/開發(fā)能力的是(　)。

A.不斷開發(fā)出針對不同風(fēng)險種類的風(fēng)險量化方法

B.建立功能強大、動態(tài)/交互式的監(jiān)測和報告系統(tǒng)

C.采取科學(xué)的方法，識別商業(yè)銀行所面臨的各種風(fēng)險

D.采取有效措施控制商業(yè)銀行的整體或重大風(fēng)險

[答案]B

[解析]略。

34. 專家系統(tǒng)在分析信用風(fēng)險時，需要考慮與借款人有關(guān)的因素，其中下列說法錯誤的是(　)。

A.如果某人過去借款總能及時、全額地償還本金與利息，那么他就能較容易或以較低的價格從商業(yè)銀行獲得貸款

B.資產(chǎn)負債比率對借款人違約概率的影響較大

C.在期望收益相等的條件下，收益波動性較低的企業(yè)更容易違約

D.一般來說，收益波動性大的企業(yè)在獲得銀行貸款方面比較困難

[答案]C

[解析]略。

35. (　)，標志著金融期貨交易的開始。

A.1975年，美國芝加哥商品交易所開展房地產(chǎn)抵押證券的期貨交易

B.1972年，美國芝加哥商品交易所的國際貨幣市場首次進行國際貨幣的期權(quán)交易

C.1970年，美國紐約證券交易所開始黃金期貨交易

D.1968年，英國倫敦證券交易所首次進行國際貨幣的期權(quán)交易

[答案]A

[解析]略。

36. 下列關(guān)于我國對資本充足率要求的說法，正確的是(　)。

A.我國對商業(yè)銀行資本充足率的計算依據(jù)2004年中國銀監(jiān)會發(fā)布的《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》實施

B.我國商業(yè)銀行資本充足率僅需在每月末保持在監(jiān)管要求比率之上

C.資本充足率：(資本×扣除項)/信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)

D.核心資本充足率：(核心資本×核心資本扣除項)/(信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)+8×市場風(fēng)險資本要求)

[答案]A

[解析]B項應(yīng)為在任何時點都要保持在監(jiān)管要求比例之上。C項資本充足率=(資本-扣除項)/(信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)+12.5×市場風(fēng)險資本要求)。D項核心資本充足率=(核心資本-核心資本扣除項)/(信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)+12.5×市場風(fēng)險資本要求)。

37. 下列關(guān)于商業(yè)銀行資本的說法，不正確的是(　)。

A.重估儲備指商業(yè)銀行經(jīng)國家有關(guān)部門批準，對固定資產(chǎn)進行重估時，固定資產(chǎn)公允價值與賬面價值之間的正差額

B.若銀監(jiān)會認為重估作價是審慎的，這類重估儲備可以列入附屬資本，但計入附屬資本的部分不超過重估儲備的70%

C.優(yōu)先股是商業(yè)銀行發(fā)行的、給予投資者在收益分配、剩余資產(chǎn)分配等方面優(yōu)先權(quán)利的股票

D.少數(shù)股權(quán)指在合并報表時，母銀行凈經(jīng)營成果和凈資產(chǎn)中，不以任何直接或間接方式歸屬于子銀行的部分

[答案]D

[解析]在合并報表時，包括在核心資本中的非全資子銀行中的少數(shù)股權(quán)，是指子銀行凈經(jīng)營成果和凈資產(chǎn)中，不以任何直接或間接方式歸屬于母銀行的部分。

38. 假設(shè)模型得到的CAP曲線中，實際模型與隨機模型、理想模型圍成的圖形面積分別為0.3和0.1，則該CAP曲線對應(yīng)的AR值等于(　)。

A.3

B.0.33

C.0.75

D.0.25

[答案]C

[解析]AR=A/(A+B)，其中A=0.3;B=0.1。

39. 客戶信用評級是商業(yè)銀行對客戶(　)的計量和評價，反映客戶(　)的大小。

A.償債能力和償債意愿，違約風(fēng)險

B.盈利能力和償債能力，違約風(fēng)險

C.收入水平和資產(chǎn)質(zhì)量，流動風(fēng)險

D.償債能力和償債意愿，流動風(fēng)險

[答案]A

[解析]略。

40. 以下關(guān)于相關(guān)系數(shù)的論述，正確的是(　)。

A.相關(guān)系數(shù)具有線性不變性

B.相關(guān)系數(shù)用來衡量的是線性相關(guān)關(guān)系

C.相關(guān)系數(shù)僅能用來計量線性相關(guān)

D.以上都正確

[答案]D

[解析]?？碱}型，掌握相關(guān)系數(shù)的特點及運用。

41. 信用轉(zhuǎn)移矩陣所針對的對象是(　)。

A.客戶評級

B.債項評級

C.既有客戶評級，又有債項評級

D.以上都不對

[答案]C

[解析]信用轉(zhuǎn)移矩陣所針對的對象既有客戶評級，又有債項評級。

42. 情景分析用于(　)。

A.測試單個風(fēng)險因素或一小組密切相關(guān)的風(fēng)險因素的假定運動對組合價值的影響

B.一組風(fēng)險因素的多種情景對組合價值的影響

C.著重分析特定風(fēng)險因素對組合或業(yè)務(wù)單元的影響

D.A和C

[答案]B

[解析]考查情景分析的適用范圍。

43. 資產(chǎn)證券化的作用在于(　)。

A.提高商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動性

B.增強商業(yè)銀行關(guān)于資產(chǎn)和負債管理的自主性

C.是一種風(fēng)險轉(zhuǎn)移的風(fēng)險管理方法

D.以上都正確

[答案]D

[解析]掌握資產(chǎn)證券化的定義。

44. 目前最恰當?shù)穆曌u風(fēng)險管理方法是(　)。

A.采用精確的定量分析方法

B.推行全面風(fēng)險管理，確保各類主要風(fēng)險被正確識別、優(yōu)先排序，并得到有效管理

C.按照風(fēng)險大小，采取抓大放小的原則

D.采取平等原則對待所有風(fēng)險

[答案]B

[解析]相比而言，B項最全面。

45. 下列屬于外資銀行流動性監(jiān)管指標的是(　)。

A.單一客戶授信集中度

B.不良貸款撥備覆蓋率

C.營運資金作為生息資產(chǎn)的比例

D.貸款損失準備金率

[答案]C

[解析]流動性監(jiān)管指標就是要考慮資產(chǎn)的流動性，"營運資金"、"生息資產(chǎn)"就是流動性的表現(xiàn)指標。

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