初級銀行

1.從現(xiàn)代商業(yè)銀行管理，特別是風險管理的角度來看，市場交易人員(或業(yè)務(wù)部門)的收入和獎金應(yīng)當以( )為參照基準。

A.風險價值

B.經(jīng)濟增加值

C.經(jīng)濟資本

D.市場價值

2.下列關(guān)于風險管理策略的說法，正確的是( )。

A.對于由相互獨立的多種資產(chǎn)組成的資產(chǎn)組合，只要組成的資產(chǎn)個數(shù)足夠多，其系統(tǒng)性風險就可以通過分散化的投資完全消除

B.風險補償是指事前(損失發(fā)生以前)以風險承擔的價格補償

C.風險轉(zhuǎn)移只能降低非系統(tǒng)性風險

D.風險規(guī)避可分為保險規(guī)避和非保險規(guī)避

3.有關(guān)集團客戶的信用風險，下列說法錯誤的是( )。

A.內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁

B.連環(huán)擔保十分普遍

C.系統(tǒng)性風險較高

D.風險監(jiān)控難度較小

4.下列不屬于企業(yè)集團橫向多元化形式的是( )。

A.下游企業(yè)將產(chǎn)成品提供給銷售公司銷售

B.集團內(nèi)部兩個企業(yè)之間大量資產(chǎn)的并購

C.母公司從子公司套取現(xiàn)金

D.母公司將資產(chǎn)以低于評估的價格轉(zhuǎn)售給上市子公司

5.授信集中度限額可以按不同維度進行設(shè)定，其中( )不是其最常用的組合限額設(shè)定維度。

A.行業(yè)等級

B.產(chǎn)品等級

C.擔保

D.授信額度

6.使用高級計量法計算風險資本配置時，商業(yè)銀行在開發(fā)內(nèi)部計量系統(tǒng)過程中，必須有( )嚴格的程序。

A.違約風險模型和模型獨立控制

B.技術(shù)風險模型和模型獨立預(yù)測

C.系統(tǒng)風險模型和模型獨立操作

D.操作風險模型和模型獨立驗證

7.一家商業(yè)銀行在交易過程中，結(jié)算系統(tǒng)發(fā)生故障導(dǎo)致結(jié)算失敗，下列說法正確的是( )。

A.此情形屬于市場風險的一種

B.此情形是操作風險的表現(xiàn)

C.此情形會造成交易成本下降

D.此情形不會引發(fā)信用風險

8.按照《巴塞爾新資本協(xié)議》的規(guī)定，( )是一種特殊類型的操作風險，它包括但不限于因監(jiān)管措施和解決民商事爭議而支付的罰款、罰金或者懲罰性賠償所導(dǎo)致的風險敞口。

A.法律風險

B.市場風險

C.操作風險

D.合規(guī)風險

9.隨機變量x服從正態(tài)分布，其觀測值落在距均值的距離為l倍標準差范圍內(nèi)的概率為( )。

A.0.68

B.0.95

C.0.9973

D.0.97

10.經(jīng)風險調(diào)整的資本收益率(RAROC)的計算公式是( )。

A.RAROC=(收益一預(yù)期損失)/非預(yù)期損失

B.RAROC=(收益一非預(yù)期損失)/預(yù)期損失

C.RAROC=(非預(yù)期損失一預(yù)期損失)/收益

D.RAR0C=(預(yù)期損失一非預(yù)期損失)/收益

11.可用于反映借款人信用狀況的信用衍生產(chǎn)品是( )。

A.總收益互換

B.信用違約互換

C.信用聯(lián)動票據(jù)

D.信用價差衍生產(chǎn)品

12.下列有關(guān)信用衍生產(chǎn)品的說法，錯誤的是( )。

A.信用衍生產(chǎn)品是允許轉(zhuǎn)移信用風險的金融合約

B.信用衍生產(chǎn)品的違約保護功能在合約的買方和賣方之間是不相同的

C.信用衍生產(chǎn)品的交割只采取現(xiàn)金方式

D.信用衍生產(chǎn)品既可以用于對沖掉全部的違約風險，也可用于對沖信用質(zhì)量下降的風險

13.法律風險與操作風險之間的關(guān)系是( )。

A.操作風險和法律風險產(chǎn)生的原因相同

B.外部合規(guī)風險與法律風險是相同的

C.法律風險與操作風險相互獨立

D.法律風險是操作風險的一種特殊類型

14.全面的風險管理模式強調(diào)信用風險、( )和操作風險并舉，組織流程再造與技術(shù)手段創(chuàng)新并舉的全面風險管理模式。

A.市場風險

B.流動風險

C.戰(zhàn)略風險

D.法律風險

15.風險報告的職責不包括( )。

A.保證有效全面風險管理的重要性和相關(guān)性的清醒認識

B，使員工在業(yè)務(wù)部門、流程和職能單元之間的風險獨立

C.傳遞商業(yè)銀行的風險偏好和風險容忍度

D.告訴員工在實施和支持全面風險管理中的角色和職責

16.可防止信貸風險過于集中于某一行業(yè)的限額管理類別是( )。

A.單一客戶風險限額

B.組合風險限額

C.集團客戶風險限額

D.以上都對

17.操作風險評估過程一般從業(yè)務(wù)管理和風險管理兩個層面開展，其遵循的原則一般包括( )。

A.由內(nèi)而外、自上而下和從已知到未知

B.由表及里、自下而上和從已知到未知

C.由內(nèi)而外、自下而上和從已知到未知

D.由表及里、自上而下和從已知到未知

18.現(xiàn)金流量表分為三個部分：經(jīng)營活動的現(xiàn)金流、投資活動的現(xiàn)金流、融資活動的現(xiàn)金流。買賣其他公司的股票等投資行為屬于( )。

A.經(jīng)營活動的現(xiàn)金流

B.投資活動的現(xiàn)金流

C.融資活動的現(xiàn)金流

D.銷售活動的現(xiàn)金流

1 9.關(guān)于資本轉(zhuǎn)換因子，下列說法錯誤的是( )。

A.資本轉(zhuǎn)換因子表示需要多少比例的資本來覆蓋在該組合的計劃授信的風險

B.某組合風險越大，其資本轉(zhuǎn)換因子越高

C.同樣的資本，風險越高的組合計劃的授信額越高

D.通過資本轉(zhuǎn)換因子，可將以資本表示的組合限額轉(zhuǎn)換為以計劃授信額表示的組合限額

20.下列關(guān)于久期分析的說法，錯誤的是( )。

A.久期分析是衡量利率變動對經(jīng)濟價值影響的唯一方法

B.如采用標準久期分析法，不能反映基準風險

C.如采用標準久期分析法，不能很好地反映期權(quán)性風險

D.對于利率的大幅變動，久期分析的結(jié)果就不再準確、

一、單項選擇題

1.[解析]答案為B。從現(xiàn)代商業(yè)銀行管理，特別是風險管理的角度來看，市場交易人員(或業(yè)務(wù)部門)的激勵機制應(yīng)當以經(jīng)風險調(diào)整的資本收益率和經(jīng)濟增加值為參照基準。如果交易人員(或業(yè)務(wù)部門)在交易過程中承擔了很高的風險，則其所占用的經(jīng)濟資本必然很多，因此即便交易人員(或業(yè)務(wù)部門)在當期獲得了很高的收益，其真正創(chuàng)造的價值(經(jīng)濟增加值)也是有限的。

2.[解析]答案為B。風險可完全消除的表述是錯誤的。風險轉(zhuǎn)移既可以降低非系統(tǒng)風險，也可以轉(zhuǎn)移部分系統(tǒng)風險，只能降低非系統(tǒng)風險的策略是風險分散。風險規(guī)避就是不做業(yè)務(wù)，不承擔風險，并沒有保險規(guī)避或非保險規(guī)避的說法，只有保險轉(zhuǎn)移和非保險轉(zhuǎn)移的說法。

3.[解析]答案為D。集團法人客戶的特征中風險識別和貸后監(jiān)管難度較大。

4.[解析]答案為A。A選項屬于縱向一體化的內(nèi)容，B、C、D項是橫向多元化的內(nèi)容。

5.[解析]答案為D。授信集中度限額可以按不同維度進行設(shè)定，其中行業(yè)等級、產(chǎn)品等級、風險等級和擔保是其最常用的組合限額設(shè)定維度。

6.[解析]答案為D。使用高級計量法計算風險資本配置時，商業(yè)銀行在開發(fā)內(nèi)部計量系統(tǒng)過程中，必須有操作風險模型和模型獨立驗證嚴格的程序，

7.[解析]答案為B。操作風險是指由于人為錯誤、技術(shù)缺陷或不利的外部事件所造成損失的風險。分為七種表現(xiàn)形式：內(nèi)部欺詐，外部欺詐，聘用員工做法和工作場所安全性，客戶、產(chǎn)品及業(yè)務(wù)做法，實物資產(chǎn)損壞，業(yè)務(wù)中斷和系統(tǒng)失靈，交割及流程管理。交易過程中，結(jié)算系統(tǒng)發(fā)生故障導(dǎo)致結(jié)算失敗，不但造成交易成本上升，而且可能引發(fā)信用風險。 ’

8.[解析]答案為A。按照《巴塞爾新資本協(xié)議》的規(guī)定，法律風險是一種特殊類型的操作風險，它包括但不限于因監(jiān)管措施和解決民商事爭議而支付的罰款、罰金或者懲罰性賠償所導(dǎo)致的風險敞口。

9.[解析]答案為A。隨機變量X服從正態(tài)分布，其觀測值落在距均值的距離為1倍標準差范圍內(nèi)的概率為0.68，其觀測值落在距均值的距離為2倍標準差范圍內(nèi)的概率為0.95，其觀測值落在距均值的距離為3倍標準差范圍內(nèi)的概率為0.9973。

10.[解析]答案為A。經(jīng)風險調(diào)整的資本收益率是指經(jīng)預(yù)期損失(Expected Loss，EL)和以經(jīng)濟資本(Economic Capital)計量的非預(yù)期損失(Unexpected Loss，UL)調(diào)整后的收益率，其計算公式RAROC=(收益一預(yù)期損失)/經(jīng)濟資本(或非預(yù)期損失)。

11.[解析]答案為D。信用價差衍生產(chǎn)品是商業(yè)銀行與交易雙方簽訂的以信用價差為基礎(chǔ)資產(chǎn)的信用遠期合約，以信用價差反映貸款的信用狀況。信用價差增加表明貸款信用狀況惡化，減少則表明貸款信用狀況提高。

12.[解析]答案為C。信用衍生產(chǎn)品既可以采取實物方式也可以采取現(xiàn)金方式。

13.[解析]答案為D。按照《巴塞爾新資本協(xié)議》的規(guī)定，法律風險是一種特殊類型的探作風險。

14.[解析]答案為A。全面的風險管理模式強調(diào)信用風險、市場風險和操作風險并舉，組織流程再造與技術(shù)手段創(chuàng)新并舉的全面風險管理模式。

15.[解析]答案為B。風險報告的職責之一.是使得員工在業(yè)務(wù)部門、流程和職能單元之間分享風險信息，并非獨立;A、C、D項是風險報告的職責。

16.[解析]答案為B。組合風險限額是商業(yè)銀行責產(chǎn)組合層面的限額，是組合管理的體現(xiàn)方式和管理手段之一。通過設(shè)定組合限額，能防止信貸風險過于集中在組合層面的某些方面(如過度集中于萊一行業(yè)、某一地區(qū)、某些產(chǎn)品、某類客戶等)，從而有效控制組合信用風險，提高風險管理水平。

17.[解析]答案為B。所遵循的原則實際上是有邏輯關(guān)系的：由表及里是由簡單到復(fù)雜，

層層深入;自下而上是一般管理評估的開展順序，先基層開始收集數(shù)據(jù)，然后逐級上報;從已知到未知，就是從歷史推測未來。

18.[解析]答案為B。企業(yè)買賣房產(chǎn)、購買機器設(shè)備或資產(chǎn)租借，借款給附屬公司，或者買賣其他公司的股票等投資行為，是投資活動現(xiàn)金流的主要內(nèi)容。

19.[解析]答案為C。根據(jù)資本轉(zhuǎn)換因子將以資本表示的該組合的組合限額轉(zhuǎn)換為以計劃授信額表示的組合限額。資本轉(zhuǎn)換因子表示需要多少比例的資本來覆蓋在誼組合的計劃授信的風險。某組合風險越大，其資本轉(zhuǎn)換因子越高。同樣的資本，風險越高的組合其計劃授信額越低。

20.[解析]答案為A。久期分析只是衡量利率變動對經(jīng)濟價值影響的其中一種方法，所以A選項錯誤;久期分析只能反映重新定價風險，不能反映基準風險，以及因利率和支付時間的不同而導(dǎo)致的頭寸的實際利率敏感性差異，也不能很好地反映期權(quán)性風險，所以B、C項正確;時于利率的大幅變動，由于頭寸價格的變化與利率的變動無法近似為線性關(guān)系，因此，久期分析的結(jié)果就不再準確，所以D選項正確。

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