初級(jí)銀行

1.在商業(yè)銀行中，起維護(hù)市場(chǎng)信心、充當(dāng)保護(hù)存款者的緩沖器作用的是( )。

A.銀行現(xiàn)金流

B.銀行資本金

C.銀行負(fù)債

D.銀行準(zhǔn)備金

2.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的核心要素不包括( )。

A.價(jià)格確認(rèn)

B.降低風(fēng)險(xiǎn)

C.技術(shù)支持

D.模型創(chuàng)新

3.遠(yuǎn)期匯率的決定因素不包括( )。

A.即期匯率

B.交易規(guī)模

C.期限

D.兩種貨幣之間的利率差

4.銀行監(jiān)管的首要環(huán)節(jié)是( )。

A.市場(chǎng)準(zhǔn)入

B.機(jī)構(gòu)設(shè)置

C.業(yè)務(wù)開(kāi)展

D.高級(jí)管理人員聘用

5.巴塞爾委員會(huì)頒布的《巴塞爾新資本協(xié)議》中明確提出，( )形成三大支柱，共同為促進(jìn)金融體系的安全和穩(wěn)健發(fā)揮作用。

A.資本構(gòu)成、內(nèi)部審計(jì)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)

B.資本要求、監(jiān)督監(jiān)管、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)

C.資本要求、監(jiān)督檢查、市場(chǎng)紀(jì)律

D.資本比例、外部審計(jì)、市場(chǎng)紀(jì)律

6.如果離散的年復(fù)利率是 10%，那么經(jīng)過(guò) 5 年連續(xù)投資，100 元錢(qián)最終獲得的總收益為( )。

A.150

B.161

C.173

D.190

7.( )是指某一資產(chǎn)或資產(chǎn)組合采取證券資產(chǎn)這一價(jià)值形態(tài)的資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)方式。

A.證券化資產(chǎn)

B.資產(chǎn)證券化

C.增量貸款證券化

D.存量貸款證券化

B.第一筆 1000 萬(wàn)貸款，3 年后收回 1500 萬(wàn)，第二筆 2000 萬(wàn)貸款，5 年后收回 3600 萬(wàn)，那么哪筆貸款的年利率高?( )

A.第一筆

B.第二筆

C.相等

D.無(wú)法確定

9.下列不屬于盈利能力指標(biāo)的是( )。

A.資產(chǎn)收益率

B.資本金收益率

C.預(yù)期損失率

D.凈業(yè)務(wù)收益率

10.商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本配置的作用主要體現(xiàn)在( )兩個(gè)方面。

A.資本金管理和負(fù)債管理

B.資產(chǎn)管理和負(fù)債管理

C.風(fēng)險(xiǎn)管理和績(jī)效考核

D.流動(dòng)性管理和績(jī)效考核

11.對(duì)內(nèi)部模型計(jì)量的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值設(shè)定的限額是( )限額。

A.交易

B.頭寸

C.風(fēng)險(xiǎn)

D.止損

12.計(jì)算機(jī)出現(xiàn)病毒是屬于( )風(fēng)險(xiǎn)。

A.系統(tǒng)設(shè)計(jì)/開(kāi)發(fā)

B.系統(tǒng)安全

C.數(shù)據(jù)/信息質(zhì)量

D.系統(tǒng)的穩(wěn)定性

13.使用高級(jí)計(jì)量法計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)資本配置時(shí).商業(yè)銀行在開(kāi)發(fā)內(nèi)部計(jì)量系統(tǒng)過(guò)程中，必須有( )嚴(yán)格的程序。

A.違約風(fēng)險(xiǎn)模型和模型獨(dú)立控制

B.技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)模型和模型獨(dú)立預(yù)測(cè)

C.系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)模型和模型獨(dú)立操作

D.操作風(fēng)險(xiǎn)模型和模型獨(dú)立驗(yàn)證

14.根據(jù)我國(guó)銀監(jiān)會(huì)制定的《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)》，其中對(duì)流動(dòng)性資產(chǎn)的定義里，下面不被包括在內(nèi)的一項(xiàng)是( )。

A.一個(gè)月內(nèi)到期的正常類貸款(不包括關(guān)注類貸款)

B.在中國(guó)人民銀行超額準(zhǔn)備金存款

C.在國(guó)內(nèi)外二級(jí)市場(chǎng)隨時(shí)可拋售的合格債券以及可隨時(shí)變現(xiàn)的合格票據(jù)資產(chǎn)

D.庫(kù)存現(xiàn)金

15.以下哪一個(gè)模型是針對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量模型?( )

A.CreditMetrics

B.KMV 模型

C.VaR 模型

D.高級(jí)計(jì)量法

16.對(duì)商業(yè)銀行而言，企業(yè)的行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)和企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)屬于( )。

A.系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)

B.非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)

C.A 和 B 都是

D.A 和 B 都不是

17.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的方法中不包括( )。

A.自我評(píng)估法

B.因果模型法

C.問(wèn)卷調(diào)查法

D.工作交流法

1B.一家商業(yè)銀行在交易過(guò)程中，結(jié)算系統(tǒng)發(fā)生故障導(dǎo)致結(jié)算失敗，下列說(shuō)法正確的是( )。

A.此情形屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的一種

B.此情形是操作風(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn)

C.此情形會(huì)造成交易成本下降

D.此情形不會(huì)引發(fā)信用風(fēng)險(xiǎn)

19.商業(yè)銀行的借款人由于經(jīng)營(yíng)問(wèn)題，無(wú)法按期償還貸款，商業(yè)銀行這部分貸款面臨的是( )。

資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

負(fù)債流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

流動(dòng)性過(guò)剩

D.以上都不對(duì)

20.商業(yè)銀行的核心資本充足率指標(biāo)不得低于( )，資本充足率不得低于( )，附屬資本最高不得超過(guò)核心資本的( )、

A.4%;8%;90%

B.4%;6%;90%

C.6%;7%;100%

D.6%;8%;100%

一、單項(xiàng)選擇題

1.【答案及解析】B 總資產(chǎn)收益率一凈利潤(rùn)平均總資產(chǎn)。根據(jù)題目計(jì)算得：4%。故選 B。

2.【答案及解析】B 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別/分析的定義是：風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別是銀行結(jié)合自身發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)狀況和風(fēng)險(xiǎn)變化趨勢(shì)，識(shí)別出可能影響其戰(zhàn)略目標(biāo)實(shí)施或者經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的潛在事項(xiàng)的過(guò)程。故選 B。

3.【答案及解析】A 名義價(jià)值是指金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價(jià)值。故選 A。

4.【答案及解析】B 企業(yè)購(gòu)買(mǎi)遠(yuǎn)期利率協(xié)議的目的是鎖定未來(lái)借款成本，規(guī)避利率變動(dòng)可能帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。故選 B。

5.【答案及解析】A 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行無(wú)力為負(fù)債的減少和資產(chǎn)的增加提供融資而造成損失或破產(chǎn)的可能性。大量存款人的擠兌行為可能會(huì)導(dǎo)致商業(yè)銀行面臨流動(dòng)性危機(jī)。故選 A。

6.【答案及解析】C 外部報(bào)告的內(nèi)容相對(duì)固定，主要包括：提供監(jiān)管數(shù)據(jù)，反映管理情況，提出風(fēng)險(xiǎn)管理的措施建議等，(、為內(nèi)部報(bào)告內(nèi)容。故選 C。

7.【答案及解析】A 預(yù)期損失是可以預(yù)期的損失必然會(huì)用正常的經(jīng)濟(jì)收益來(lái)彌補(bǔ)這部分損失，銀行貸款利率或產(chǎn)品定價(jià)應(yīng)覆蓋它。故選 A。

B.【答案及解析】D 提高敏感度是標(biāo)準(zhǔn)法的優(yōu)點(diǎn)而不是缺點(diǎn)。故選 D。

9.【答案及解析】A 自我評(píng)估法是目前操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估的主要方法中運(yùn)用最廣泛、最成熟的。故選 A。.

10.【答案及解析】C 貸款組合的信用風(fēng)險(xiǎn)不僅包括系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)還包括非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。但是與單筆貸款業(yè)務(wù)的信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別有所不同，商業(yè)銀行在識(shí)別和分析貸款組合信用風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)更多地關(guān)注系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)因素可能造成的影響。故選 C?！?/p>

11.【答案及解析】D“交易賬戶中的項(xiàng)目按市場(chǎng)價(jià)值計(jì)價(jià)，，不是影響聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的因素，是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理中的內(nèi)容，為干擾項(xiàng)。故選 D。

12.【答案及解析】C 良好的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告路徑應(yīng)采取縱向報(bào)送與橫向傳送相結(jié)合的矩陣式結(jié)構(gòu)，即本級(jí)行各部門(mén)向上級(jí)行對(duì)口部門(mén)報(bào)送風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的同時(shí)，也須向本級(jí)行的風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)傳送風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告，以增強(qiáng)決策管理層對(duì)操作層的管理和監(jiān)督。故選 C。

13.【答案及解析】C 缺口分析法針對(duì)特定時(shí)段，計(jì)算到期資產(chǎn)(現(xiàn)金流入)和到期負(fù)債(現(xiàn)金流出)之間的差額，以判斷商業(yè)銀行在未來(lái)特定時(shí)段內(nèi)的流動(dòng)性是否充足。故選 C。

14.【答案及解析】B 評(píng)估殘余操作風(fēng)險(xiǎn)的重要程度屬于自我評(píng)估流程中的控制措施評(píng)估階段。故選 B。

15.【答案及解析】A 利率期限結(jié)構(gòu)變化風(fēng)險(xiǎn)也稱為收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)。期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)是一種越來(lái)越重要的利率風(fēng)險(xiǎn)，來(lái)源于銀行資產(chǎn)、負(fù)債和表外業(yè)務(wù)中所隱含的期權(quán)。基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)是指在利息收入和利息支出所依據(jù)的基準(zhǔn)利率變動(dòng)不一致的情況下，雖然資產(chǎn)、負(fù)債和表外業(yè)務(wù)的重新定價(jià)特征相似，但因其現(xiàn)金流和收益的利差發(fā)生了變化，也會(huì)對(duì)銀行的收益或內(nèi)在經(jīng)濟(jì)價(jià)值產(chǎn)生不利影響。重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)也稱為期限錯(cuò)配風(fēng)險(xiǎn)，是最主要和最常見(jiàn)的利率風(fēng)險(xiǎn)形式，來(lái)源于銀行資產(chǎn)、負(fù)債和表外業(yè)務(wù)到期期限(就固定利率而言)或重新定價(jià)期限(就浮動(dòng)利率而言)所存在的差異。故選 A。

16.【答案及解析】D 對(duì)于一個(gè)買(mǎi)方期權(quán)而言，標(biāo)的資產(chǎn)的即期市場(chǎng)價(jià)格低于執(zhí)行價(jià)格時(shí)，該期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值為零，時(shí)間價(jià)值并不一之為零，所以期權(quán)的總價(jià)值也并不一定為零。故選。

17.【答案及解析】D 即期外匯交易的作用包括：可以滿足客戶對(duì)不同貨幣的需求，可以用于調(diào)整持有不同外匯頭寸的比例，以避免發(fā)生匯率風(fēng)險(xiǎn)，可以用來(lái)套期保值。所以 D 項(xiàng)錯(cuò)誤。故選 D。

18.【答案及解析】A 重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)也稱期限錯(cuò)配風(fēng)險(xiǎn)，是最主要和最常見(jiàn)的利率風(fēng)險(xiǎn)形式。故選 A。

19.【答案及解析】A 預(yù)期損失率的計(jì)算公式是：預(yù)期損失率一預(yù)期損失/資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)敞口×100%。故選 A。

20.【答案及解析】C 在法人客戶評(píng)級(jí)模型中，Credit Monitor 模型的核心在于把企業(yè)與銀行的借貸關(guān)系視為買(mǎi)賣關(guān)系，借貸關(guān)系中的信用風(fēng)險(xiǎn)信息因此隱含在這種期權(quán)交易之中，從而通過(guò)應(yīng)用期權(quán)定價(jià)理論求解出信用風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)和相應(yīng)的違約率。故選 C。

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