初級銀行

一、單項選擇題

1、商業(yè)銀行是通過(　)獲取相應(yīng)回報的特殊經(jīng)營主體。

A、發(fā)放貸款

B、吸收融資

C、經(jīng)營風險

D、承擔風險

2、由于市場利率變動的不確定對銀行造成損失的風險屬于(　)。

A、利率風險

B、匯率風險

C、股票價格風險

D、商品價格風險

3、按照(　)，可以分為系統(tǒng)性信用風險和非系統(tǒng)性信用風險。

A、風險能否分散

B、風險發(fā)生的形式

C、風險暴露特征

D、引起風險主體不同

4、債務(wù)人在未來一段時間內(nèi)(一般是一年)發(fā)生違約的可能性是指(　)。

A、違約概率

B、違約損失率

C、有效期限

D、預(yù)期損失

5、在權(quán)重法下，表內(nèi)資產(chǎn)劃分為(　)個類型。

A、13

B、15

C、17

D、25

6、操作風險加權(quán)資產(chǎn)為操作風險資本要求的(　)倍。

A、10.5

B、11.5

C、12.5

D、13.5

7、按照(　)劃分，可以將風險分為系統(tǒng)性風險和非系統(tǒng)性風險。

A、遭受風險的范圍

B、銀行業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)

C、風險主體

D、銀行經(jīng)營的特征及誘發(fā)風險的原因

8、(　)是指商業(yè)銀行無法及時獲得或以合理成本獲得充足資金，用于償付到期債務(wù)、履行其他支付義務(wù)或滿足正常業(yè)務(wù)開展需要的風險。

A、信用風險

B、操作風險

C、市場風險

D、流動性風險

9、下列選項中，(　)不屬于風險管理流程的環(huán)節(jié)。

A、風險識別

B、風險計量

C、風險預(yù)測

D、風險監(jiān)測

10、(　)是對經(jīng)過識別和計量的風險采取分散、對沖、轉(zhuǎn)移、規(guī)避、補償?shù)炔呗院痛胧?，進行有效管理和控制的過程。

A、風險管理

B、風險預(yù)測

C、風險監(jiān)測

D、風險控制

11、衡量利率變動對銀行當期收益影響的一種市場風險計量方法是(　)。

A、缺口分析

B、久期分析

C、外匯敞口分析

D、風險價值法

12、(　)的核心是以風險價值為指標來度量市場風險，并在此基礎(chǔ)上確定資本要求。

A、標準法

B、風險價值法

C、內(nèi)部模型法

D、久期分析

13、(　)是指銀行通過制定信貸政策，明確銀行意愿對客戶開辦某項信貸業(yè)務(wù)或產(chǎn)品的最低要求。

A、信貸準入

B、限額管理

C、信貸退出

D、風險緩釋

二、多項選擇題

1、根據(jù)操作風險引起原因的不同，可以分為(　)引發(fā)的風險。

A、人員因素

B、內(nèi)部流程

C、系統(tǒng)因素

D、外部事件

E、流動因素

2、下列屬于銀行流動性風險管控手段的是(　)。

A、現(xiàn)金流量管理

B、限額管理

C、融資管理

D、壓力測試

E、應(yīng)急計劃

3、市場風險可以分為(　)。

A、利率風險

B、匯率風險

C、操作風險

D、股票價格風險

E、商品價格風險

4、按照風險發(fā)生的形式，可以將信用風險分為(　)。

A、系統(tǒng)性信用風險

B、非系統(tǒng)性信用風險

C、結(jié)算前風險

D、結(jié)算風險

E、主權(quán)信用風險

5、商業(yè)銀行通過計量不同的風險參數(shù)，可以從不同維度來反映銀行承擔的信用風險水平，常用的風險參數(shù)包括(　)。

A、違約概率

B、違約損失率

C、有效期限

D、預(yù)期損失

E、違約風險暴露

6、商業(yè)銀行的風險管理流程包括(　)。

A、風險識別

B、風險計量

C、風險預(yù)測

D、風險監(jiān)測

E、風險控制

7、市場風險的計量方法包括(　)。

A、缺口分析

B、久期分析

C、外匯敞口分析

D、風險價值法

E、壓力測試

8、常用的信用風險控制手段包括明確(　)。

A、限額管理

B、風險緩釋

C、風險定價

D、信貸退出

E、信貸準入

三、判斷題

1、商業(yè)銀行是通過承擔風險獲取相應(yīng)回報的特殊經(jīng)營主體。(　)

2、資產(chǎn)變現(xiàn)能力越強，銀行流動性狀況越佳，其流動性風險也相應(yīng)越高。(　)

3、結(jié)算風險在外匯交易中較為常見，涉及在不同的時間以不同的貨幣進行結(jié)算交易。(　)

4、違約風險暴露是指債務(wù)人發(fā)生違約時預(yù)期表內(nèi)和表外項目風險暴露總額，反映了可能發(fā)生損失的總額度。(　)

5、對于非零售信用風險暴露，不區(qū)分初級法和高級法，即銀行都要自行估計違約概率、違約損失率、違約風險暴露和期限。(　)

6、總體上看，基本指標法計算方法較為簡單，資本與收入呈線性關(guān)系，銀行收入越高、資本要求越大。(　)

7、結(jié)合銀行經(jīng)營的特征及誘發(fā)風險的原因，巴塞爾委員會將商業(yè)銀行面臨的風險分為信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險、國家風險、聲譽風險、法律風險和戰(zhàn)略風險八個主要類型，這也是業(yè)界較為通用的風險分類方法。(　)

8、良好的風險識別應(yīng)具有全面性和前瞻性，既要盡可能識別出銀行所面臨的風險類別，確保覆蓋銀行面臨的所有實質(zhì)性風險，又能夠前瞻性考察風險變化趨勢以及可能出現(xiàn)的新的風險類別和性質(zhì)。(　)

9、風險管理文化是商業(yè)銀行風險管理體系中的一種“不成文的規(guī)定”，包括員工的風險觀、風險管理意識、職業(yè)道德等，這些內(nèi)容決定了商業(yè)銀行在風險管理上的價值取向、行為規(guī)范和道德水準，對商業(yè)銀行風險管理有重要的影響。(　)

10、簡單地說，全面風險管理就是一個從企業(yè)戰(zhàn)略目標制定到目標實現(xiàn)的風險管理過程。(　)

11、當某一時段內(nèi)的負債大于資產(chǎn)(包括表外業(yè)務(wù)頭寸)時，就產(chǎn)生了負缺口，此時利率上升會導致凈利息收入下降;相反，當某一時段內(nèi)的資產(chǎn)(包括表外業(yè)務(wù)頭寸)大于負債時，就產(chǎn)生了正缺口，此時利率下降會導致凈利息收入下降。(　)

12、商業(yè)銀行采用內(nèi)部模型法，其最低市場風險資本要求為一般風險價值與壓力風險價值之差。(　)

13、常見的信貸準入策略考慮的因素包括客戶的信用等級、客戶的財務(wù)與經(jīng)營狀況、風險調(diào)整后收益等。(　)

14、保證的緩釋作用體現(xiàn)在客戶違約時，由保證人代為償還全部或者部分債務(wù)，提高回收率。(　)

一、單項選擇題

1、

【正確答案】 D

【答案解析】 本題考查風險的定義。商業(yè)銀行是通過承擔風險獲取相應(yīng)回報的特殊經(jīng)營主體。參見教材P215。

【該題針對“風險的定義”知識點進行考核】

2、

【正確答案】 A

【答案解析】 本題考查利率風險。利率風險是指市場利率變動的不確定對銀行造成損失的風險。參見教材P230。

【該題針對“市場風險的分類”知識點進行考核】

3、

【正確答案】 A

【答案解析】 本題考查信用風險的分類。按照風險能否分散，可以分為系統(tǒng)性信用風險和非系統(tǒng)性信用風險。參見教材P224。

【該題針對“信用風險的分類”知識點進行考核】

4、

【正確答案】 A

【答案解析】 本題考查違約概率。違約概率是債務(wù)人在未來一段時間內(nèi)(一般是一年)發(fā)生違約的可能性。參見教材P225。

【該題針對“信用風險的計量”知識點進行考核】

5、

【正確答案】 C

【答案解析】 本題考查權(quán)重法。在權(quán)重法下，表內(nèi)資產(chǎn)劃分為17個類型，根據(jù)每個資產(chǎn)類別的性質(zhì)及風險大小，分別賦予了不同的權(quán)重，共分為0、20%、25%、50%、75%、100%、150%、250%、400%、1250%等檔次。參見教材P226。

【該題針對“信用風險的計量”知識點進行考核】

6、

【正確答案】 C

【答案解析】 本題考查操作風險的計量。操作風險加權(quán)資產(chǎn)為操作風險資本要求的12.5倍，即操作風險加權(quán)資產(chǎn)=操作風險資本要求×12.5。參見教材P235。

【該題針對“操作風險的計量和管控手段”知識點進行考核】

7、

【正確答案】 A

【答案解析】 本題考查風險的分類。按照遭受風險的范圍劃分，可以分為系統(tǒng)性風險和非系統(tǒng)性風險。參見教材P217。

【該題針對“風險的分類”知識點進行考核】

8、

【正確答案】 D

【答案解析】 本題考查流動性風險。流動性風險是指商業(yè)銀行無法及時獲得或以合理成本獲得充足資金，用于償付到期債務(wù)、履行其他支付義務(wù)或滿足正常業(yè)務(wù)開展需要的風險。參見教材P218。

【該題針對“風險的分類”知識點進行考核】

9、

【正確答案】 C

【答案解析】 本題考查風險管理流程。商業(yè)銀行的風險管理流程可以概括為風險識別、風險計量、風險監(jiān)測和風險控制四個主要環(huán)節(jié)。參見教材P221。

【該題針對“風險管理流程和風險文化”知識點進行考核】

10、

【正確答案】 D

【答案解析】 本題考查風險控制。風險控制是對經(jīng)過識別和計量的風險采取分散、對沖、轉(zhuǎn)移、規(guī)避、補償?shù)炔呗院痛胧M行有效管理和控制的過程。參見教材P223。

【該題針對“風險管理流程和風險文化”知識點進行考核】

11、

【正確答案】 A

【答案解析】 本題考查缺口分析。缺口分析是衡量利率變動對銀行當期收益影響的一種方法。參見教材P231。

【該題針對“市場風險的計量和管控手段”知識點進行考核】

12、

【正確答案】 C

【答案解析】 本題考查內(nèi)部模型法。內(nèi)部模型法核心是以風險價值為指標來度量市場風險，并在此基礎(chǔ)上確定資本要求。參見教材P232。

【該題針對“市場風險的計量和管控手段”知識點進行考核】

13、

【正確答案】 A

【答案解析】 本題考查信貸準入。信貸準入是指銀行通過制定信貸政策，明確銀行意愿對客戶開辦某項信貸業(yè)務(wù)或產(chǎn)品的最低要求。參見教材P229。

【該題針對“信用風險的管控手段”知識點進行考核】

二、多項選擇題

1、

【正確答案】 ABCD

【答案解析】 本題考查操作風險的分類。根據(jù)操作風險引起原因的不同，可以分為由人員、系統(tǒng)、流程和外部事件所引發(fā)的四類風險。參見教材P233-234。

【該題針對“操作風險的分類”知識點進行考核】

2、

【正確答案】 ABCDE

【答案解析】 本題考查流動性風險的管控手段。具體手段包括：現(xiàn)金流量管理、限額管理、融資管理、壓力測試、應(yīng)急計劃。參見教材P238。

【該題針對“流動性風險管理”知識點進行考核】

3、

【正確答案】 ABDE

【答案解析】 本題考查市場風險的分類。市場風險可以分為利率風險、匯率風險(包括黃金)、股票價格風險和商品價格風險。參見教材P230。

【該題針對“市場風險的分類”知識點進行考核】

4、

【正確答案】 CD

【答案解析】 本題考查信用風險的分類。按照風險發(fā)生的形式，可分為結(jié)算前風險和結(jié)算風險。參見教材P224。

5、

【正確答案】 ABCDE

【答案解析】 本題考查信用風險參數(shù)。商業(yè)銀行通過計量不同的風險參數(shù)，可以從不同維度來反映銀行承擔的信用風險水平，常用的風險參數(shù)包括違約概率、違約損失率、違約風險暴露、有效期限、預(yù)期損失和非預(yù)期損失等。參見教材P225。

【該題針對“信用風險的計量”知識點進行考核】

6、

【正確答案】 ABDE

【答案解析】 本題考查風險管理流程。商業(yè)銀行的風險管理流程可以概括為風險識別、風險計量、風險監(jiān)測和風險控制四個主要環(huán)節(jié)。參見教材P221。

【該題針對“風險管理流程和風險文化”知識點進行考核】

7、

【正確答案】 ABCDE

【答案解析】 本題考查市場風險的計量方法。市場風險的計量方法包括缺口分析、久期分析、外匯敞口分析、風險價值法、敏感性分析與情景分析、壓力測試。參見教材P231-232。

【該題針對“市場風險的計量和管控手段”知識點進行考核】

8、

【正確答案】 ABCDE

【答案解析】 本題考查信用風險的管控手段。常用的信用風險控制手段包括明確信貸準入和退出政策、限額管理、風險緩釋、風險定價等。參見教材P228-229。

【該題針對“信用風險的管控手段”知識點進行考核】

三、判斷題

1、

【正確答案】 對

【答案解析】 本題考查風險的定義。商業(yè)銀行是通過承擔風險獲取相應(yīng)回報的特殊經(jīng)營主體。參見教材P215。

【該題針對“風險的定義”知識點進行考核】

2、

【正確答案】 錯

【答案解析】 本題考查流動性風險的分類。資產(chǎn)變現(xiàn)能力越強，銀行流動性狀況越佳，其流動性風險也相應(yīng)越低。參見教材P237。

【該題針對“流動性風險管理”知識點進行考核】

3、

【正確答案】 對

【答案解析】 本題考查信用風險的分類。結(jié)算風險在外匯交易中較為常見，涉及在不同的時間以不同的貨幣進行結(jié)算交易。參見教材P224。

【該題針對“信用風險的分類”知識點進行考核】

4、

【正確答案】 對

【答案解析】 本題考查違約風險暴露。違約風險暴露是指債務(wù)人發(fā)生違約時預(yù)期表內(nèi)和表外項目風險暴露總額，反映了可能發(fā)生損失的總額度。參見教材P225。

【該題針對“信用風險的計量”知識點進行考核】

5、

【正確答案】 錯

【答案解析】 本題考查內(nèi)部評級法。對于零售信用風險暴露，不區(qū)分初級法和高級法，即銀行都要自行估計違約概率、違約損失率、違約風險暴露和期限。參見教材P227。

【該題針對“信用風險的計量”知識點進行考核】

6、

【正確答案】 對

【答案解析】 本題考查基本指標法?？傮w上看，基本指標法計算方法較為簡單，資本與收入呈線性關(guān)系，銀行收入越高、資本要求越大。參見教材P235。

【該題針對“操作風險的計量和管控手段”知識點進行考核】

7、

【正確答案】 對

【答案解析】 本題考查風險的分類。結(jié)合銀行經(jīng)營的特征及誘發(fā)風險的原因，巴塞爾委員會將商業(yè)銀行面臨的風險分為信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險、國家風險、聲譽風險、法律風險和戰(zhàn)略風險八個主要類型，這也是業(yè)界較為通用的風險分類方法。參見教材P217。

【該題針對“風險的分類”知識點進行考核】

8、

【正確答案】 對

【答案解析】 本題考查風險識別。良好的風險識別應(yīng)具有全面性和前瞻性，既要盡可能識別出銀行所面臨的風險類別，確保覆蓋銀行面臨的所有實質(zhì)性風險，又能夠前瞻性考察風險變化趨勢以及可能出現(xiàn)的新的風險類別和性質(zhì)。參見教材P222。

9、

【正確答案】 對

【答案解析】 本題考查風險文化的內(nèi)容。風險管理文化是商業(yè)銀行風險管理體系中的一種“不成文的規(guī)定”，包括員工的風險觀、風險管理意識、職業(yè)道德等，這些內(nèi)容決定了商業(yè)銀行在風險管理上的價值取向、行為規(guī)范和道德水準，對商業(yè)銀行風險管理有重要的影響。參見教材P224。

【該題針對“風險管理流程和風險文化”知識點進行考核】

10、

【正確答案】 對

【答案解析】 本題考查全面風險管理概述。簡單地說，全面風險管理就是一個從企業(yè)戰(zhàn)略目標制定到目標實現(xiàn)的風險管理過程。參見教材P220。

【該題針對“全面風險管理概述、風險偏好和戰(zhàn)略”知識點進行考核】

11、

【正確答案】 對

【答案解析】 本題考查缺口分析。當某一時段內(nèi)的負債大于資產(chǎn)(包括表外業(yè)務(wù)頭寸)時，就產(chǎn)生了負缺口，此時利率上升會導致凈利息收入下降;相反，當某一時段內(nèi)的資產(chǎn)(包括表外業(yè)務(wù)頭寸)大于負債時，就產(chǎn)生了正缺口，此時利率下降會導致凈利息收入下降。參見教材P231。

【該題針對“市場風險的計量和管控手段”知識點進行考核】

12、

【正確答案】 錯

【答案解析】 本題考查內(nèi)部模型法。商業(yè)銀行采用內(nèi)部模型法，其最低市場風險資本要求為一般風險價值及壓力風險價值之和。參見教材P232。

【該題針對“市場風險的計量和管控手段”知識點進行考核】

13、

【正確答案】 對

【答案解析】 本題考查信貸準入。常見的信貸準入策略考慮的因素包括客戶的信用等級、客戶的財務(wù)與經(jīng)營狀況、風險調(diào)整后收益等。參見教材P229。

【該題針對“信用風險的管控手段”知識點進行考核】

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