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根據(jù)我國(guó)監(jiān)管要求,商業(yè)銀行不需要計(jì)提市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本的業(yè)務(wù)有( )。
A 外幣債券投資
B 交易性人民幣債券投資
C 人民幣貸款
D 外幣貸款和外匯交易
正確答案:C
我國(guó)監(jiān)管規(guī)定,第一支柱下市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資 本要求覆蓋范圍包括交易賬戶的利率風(fēng)險(xiǎn)和股票風(fēng)險(xiǎn),交易賬戶和銀行賬戶的匯率風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)。第二支柱下銀行賬戶利率風(fēng)險(xiǎn)采用內(nèi)部資本充足評(píng)估程序 (ICCAP)評(píng)估資本附加要求。而銀行賬戶下的股票風(fēng)險(xiǎn),通過(guò)第一支柱信用風(fēng)險(xiǎn)資本要求覆蓋。因此,C項(xiàng)人民幣貸款不需要計(jì)提市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本。
單選題(當(dāng)前2/136題,0.5分)
在99%的置信水平下,商業(yè)銀行的外匯交易部門計(jì)算出的隔夜VaR為500萬(wàn)美元,則該外匯交易部門( )。
A 預(yù)期在未來(lái)的1年中有99天至多損失500萬(wàn)美元
B 預(yù)期在未來(lái)的100天中有1天至少損失500萬(wàn)美元
C 預(yù)期在來(lái)來(lái)的1年中有99天至少損失500萬(wàn)美元
D 預(yù)期在未來(lái)的100天中有1天至多損失500萬(wàn)美元
正確答案:D
在99%置信水平,VAR=500萬(wàn)美元,意味著在1天后發(fā)生500萬(wàn)美元以上損失的可能性不會(huì)超過(guò)1%,也就是未來(lái)100天中有1天至多損失500萬(wàn)美元,故D項(xiàng)正確。
單選題(當(dāng)前3/136題,0.5分)
根據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求,商業(yè)銀行采用VaR模型計(jì)量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本時(shí)的乘數(shù)因子為( )。
A 4
B 3
C 1
D 2
正確答案:B
根據(jù)教材中最低市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本的計(jì)算公式及說(shuō)明,乘數(shù)因子最小為3。
單選題(當(dāng)前4/136題,0.5分)
根據(jù)監(jiān)管要求,商業(yè)銀行使用權(quán)重法計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)時(shí),對(duì)個(gè)人住房抵押貸款的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為( )。
A 0
B 1
C 0.5
D 0.7
正確答案:C
權(quán)重法下,不同的資產(chǎn)類別分別對(duì)應(yīng)不同的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重。例如,對(duì)一般企業(yè)的債權(quán)權(quán)重為100%。對(duì)符合標(biāo)準(zhǔn)的微型和小型企業(yè)的債權(quán)權(quán)重為75%。對(duì)個(gè)人住房抵押貸款債權(quán)權(quán)重為50%。對(duì)個(gè)人其他債權(quán)權(quán)重為75%。
單選題(當(dāng)前5/136題,0.5分)
商業(yè)銀行計(jì)劃推出A、B、C三種不同金 融產(chǎn)品。預(yù)期在不同市場(chǎng)條件下,三種產(chǎn)品可能的收益率分別為5%、10%、15%,產(chǎn)生不同收益率的可能性如下表所示:A低于市場(chǎng)預(yù)期25%,正常市場(chǎng)條 件50%,高于市場(chǎng)預(yù)期25%;B低于市場(chǎng)預(yù)期50%,正常市場(chǎng)條件0%,高于市場(chǎng)預(yù)期50%;C低于市場(chǎng)預(yù)期25%,正常市場(chǎng)條件25%,高于市場(chǎng)預(yù)期 50%;綜上所述,商業(yè)銀行如果以預(yù)期收益率作為決策依據(jù),下列描述正確的是( )。 Ⅰ.A和B具有同樣的預(yù)期收益水平; Ⅱ.A和B的預(yù)期收益率同為10%,C的預(yù)期收益率為11.25%; Ⅲ.C的預(yù)期收益水平最高,因此可以作為最佳選擇; Ⅳ.A和B的組合是一種良好的風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移策略。
A Ⅰ,Ⅳ
B Ⅰ,Ⅲ
C Ⅱ,Ⅲ
D Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ
正確答案:D
解析:產(chǎn)品A的預(yù)期收益 率=5%*25%+10%*50%+15%*25%=1.25%+5%+3.75%=10%,產(chǎn)品B的預(yù)期收益 率=5%*50%+10%*0+15%*50%=2.5%+0+7.5%=10%,C的預(yù)期收益 率=5%*25%+10%*25%+15%*50%=1.25%+2.5%+7.5%=11.25%。
單選題(當(dāng)前6/136題,0.5分)
實(shí)施信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)法初級(jí)法的銀行必須自行估計(jì)的風(fēng)險(xiǎn)要素是( )。
A 有效期限(M)
B 違約損失率(LGD )
C 違約概率(PD)
D 違約風(fēng)險(xiǎn)暴露(EAD)
正確答案:C
課本3.2.2違約概率是實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)法的商業(yè)銀行需要準(zhǔn)確估計(jì)的重要風(fēng)險(xiǎn)要素,無(wú)論商業(yè)銀行是采用內(nèi)部評(píng)級(jí)法初級(jí)法還是內(nèi)部評(píng)級(jí)法高級(jí)法,都必須按照監(jiān)管要求估計(jì)違約概率。
單選題(當(dāng)前7/136題,0.5分)
某商業(yè)銀行選取過(guò)去250天的歷史數(shù)據(jù)計(jì)算交易賬戶的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值(VaR)值為780萬(wàn)元人民幣,置信區(qū)間為99%,持有期為1天。則該銀行在未來(lái)250個(gè)交易日內(nèi),預(yù)期會(huì)有( )天交易賬戶的損失超過(guò)780萬(wàn)元。
A 2
B 3.5
C 3
D 2.5
正確答案:D
風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值(VaR)值為780萬(wàn)元人民幣,置信區(qū)間為99%,持有期為1天,表明未來(lái)250個(gè)交易日內(nèi),該交易賬戶發(fā)生780萬(wàn)美元以上損失的可能性不會(huì)超過(guò)1%,也就是2.5天。
單選題(當(dāng)前8/136題,0.5分)
按照商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)法的規(guī)定,私人銀行業(yè)務(wù)應(yīng)屬于( )業(yè)務(wù)條線。
A 代理服務(wù)
B 公司金融
C 資產(chǎn)管理
D 零售銀行
正確答案:D
零售銀行業(yè)務(wù)包括零售業(yè)務(wù)、私人銀行業(yè)務(wù)、銀行卡業(yè)務(wù)。
單選題(當(dāng)前9/136題,0.5分)
根據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求,商業(yè)銀行可以使用三種操作風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量方法,其中( )風(fēng)險(xiǎn)敏感度最高。
A 高級(jí)計(jì)量法
B 內(nèi)部評(píng)級(jí)法
C 標(biāo)準(zhǔn)法
D 替代標(biāo)準(zhǔn)法
正確答案:A
基本指標(biāo)法、標(biāo)準(zhǔn)法和高級(jí)計(jì)量法的復(fù)雜程度和風(fēng)險(xiǎn)敏感度逐漸增強(qiáng)。
單選題(當(dāng)前10/136題,0.5分)
2008年初,法國(guó)興業(yè)銀行因?yàn)閬?lái)授權(quán)交易而在金融衍生產(chǎn)品市場(chǎng)損失慘重,該事件揭示了商業(yè)銀行在操作風(fēng)險(xiǎn)管理等領(lǐng)域普遍存在的嚴(yán)重問(wèn)題。據(jù)此下列關(guān)于操作風(fēng)險(xiǎn)的表述錯(cuò)誤的是( )。
A 金融工具和信息系統(tǒng)的復(fù)雜性降低了潛在的操作風(fēng)險(xiǎn)
B 最高管理層和審計(jì)委員會(huì)必須確保重大缺陷能夠迅速得到修正
C 必須嚴(yán)禁交易人員在未經(jīng)授權(quán)的情況下建立巨大的風(fēng)險(xiǎn)敞口
D 必須對(duì)所有的業(yè)務(wù)活動(dòng)建立相關(guān)內(nèi)部控制,包括建立獨(dú)立風(fēng)險(xiǎn)管理部門
正確答案:A
2008年初,法國(guó)興業(yè)銀行因?yàn)槲词?權(quán)交易而在金融衍生產(chǎn)品市場(chǎng)損失慘重,是繼美國(guó)巴林銀行之后,又一家因金融衍生產(chǎn)品交易而遭受重創(chuàng)的國(guó)際大型銀行。法國(guó)興業(yè)銀行官方聲明,此次重大損失是 銀行內(nèi)部人員違規(guī)操作而不是銀行自身運(yùn)作出現(xiàn)問(wèn)題。但實(shí)際上,金融衍生產(chǎn)品交易潛在的巨大風(fēng)險(xiǎn)及豐厚利潤(rùn)的誘惑,與交易是否得到授權(quán)已經(jīng)沒(méi)有密切關(guān)系。可 以想象,如果法國(guó)興業(yè)銀行的員工在此違規(guī)操作中獲得巨額收益,則其很可能繼續(xù)違規(guī)操作此類業(yè)務(wù),甚至獲得管理層的嘉獎(jiǎng),但終將難逃損失慘重的厄運(yùn)。 此違規(guī)事件同時(shí)也印證了金融機(jī)構(gòu)所面臨的風(fēng)險(xiǎn)交錯(cuò)復(fù)雜,通常被認(rèn)為是簡(jiǎn)單的操作風(fēng)險(xiǎn)事件,卻可能引發(fā)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的連鎖反應(yīng)。
單選題(當(dāng)前11/136題,0.5分)
下列關(guān)于內(nèi)部資本充足評(píng)估報(bào)告的表述,錯(cuò)誤的是( )。
A 報(bào)告作為銀行的自我評(píng)估過(guò)程和結(jié)論的書面報(bào)告,可以作為內(nèi)部完善風(fēng)險(xiǎn)管理體系和控制機(jī)制的重要參考文件
B 報(bào)告應(yīng)評(píng)估銀行實(shí)際持有的資本是否足以抵御主要風(fēng)險(xiǎn)
C 監(jiān)管機(jī)構(gòu)在評(píng)估報(bào)告后,不需要再對(duì)銀行內(nèi)部資本充足評(píng)估程序進(jìn)行檢查
D 監(jiān)管機(jī)構(gòu)在評(píng)估報(bào)告后,認(rèn)為銀行的內(nèi)部資本充足評(píng)估程序符合監(jiān)管要求時(shí),監(jiān)管機(jī)構(gòu)可以給予銀行自行評(píng)估的內(nèi)部資本水平來(lái)確定監(jiān)管資本要求
正確答案:C
報(bào)告應(yīng)至少包括以下內(nèi)容:(1)評(píng)估 主要風(fēng)險(xiǎn)狀況及發(fā)展趨勢(shì)、戰(zhàn)略目標(biāo)和外部環(huán)境對(duì)資本水平的影響。(2)評(píng)估實(shí)際持有的資本是否足以抵御主要風(fēng)險(xiǎn)。(3)提出確保資本能夠充分覆蓋主要風(fēng)險(xiǎn) 的建議。 ICAAP報(bào)告有兩方面的作用,一方面作為銀行的自我評(píng)估過(guò)程和結(jié)論的書面報(bào)告,可以作為內(nèi)部完善風(fēng)險(xiǎn)管理體系和控制機(jī)制,實(shí)現(xiàn)資本管理與風(fēng)險(xiǎn)管理密切結(jié) 合的重要參考文件。另一方面,ICAAP報(bào)告作為銀行提交給監(jiān)管機(jī)構(gòu)的合規(guī)文件,當(dāng)監(jiān)管機(jī)構(gòu)在評(píng)估后認(rèn)為銀行的ICAAP程序符合監(jiān)管要求時(shí),監(jiān)管機(jī)構(gòu)可 以基于銀行自行評(píng)估的內(nèi)部資本水平來(lái)確定監(jiān)管資本要求。
單選題(當(dāng)前12/136題,0.5分)
根據(jù)我國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)和巴塞爾新資本協(xié)議的要求,商業(yè)銀行可采用( )來(lái)計(jì)量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本。
A 基本指標(biāo)法
B 內(nèi)部評(píng)級(jí)法
C 內(nèi)部模型法
D 高級(jí)計(jì)量法
正確答案:C
《商業(yè)銀行資本管理辦法(行試)》規(guī) 定商業(yè)銀行可以采用標(biāo)準(zhǔn)法或內(nèi)部模型法計(jì)量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求。未經(jīng)銀監(jiān)會(huì)核準(zhǔn),商業(yè)銀行不得變更市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量方法。經(jīng)銀監(jiān)會(huì)核準(zhǔn),商業(yè)銀行可組合采用 內(nèi)部模型法和標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求,但銀行集團(tuán)內(nèi)部同一機(jī)構(gòu)不得對(duì)同一種市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)采用不同方法計(jì)量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求?;局笜?biāo)法、標(biāo)準(zhǔn)法和高級(jí)計(jì)量 法是操作風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量方法。
單選題(當(dāng)前13/136題,0.5分)
下列對(duì)商業(yè)銀行日常資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)的描述,恰當(dāng)?shù)氖? )。
A 通常情況下,資產(chǎn)的久期小于負(fù)債的久期
B 通常情況下,資產(chǎn)與負(fù)債的久期相等
C 通常情況下,資產(chǎn)與負(fù)債的久期缺口為零
D 通常情況下,資產(chǎn)的久期大于負(fù)債的久期
正確答案:D
在絕大多數(shù)情況下,銀行的久期缺口都為正值。
單選題(當(dāng)前14/136題,0.5分)
計(jì)量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)時(shí),計(jì)算VaR值方法通常需要采用壓力測(cè)試進(jìn)行補(bǔ)充,因?yàn)? )。
A VaR值反映一定置信區(qū)間內(nèi)的最大損失,但沒(méi)有說(shuō)明極端損失
B 壓力測(cè)試通常計(jì)量正常市場(chǎng)情況下所能承受的風(fēng)險(xiǎn)損失
C 壓力測(cè)試提供了一般市場(chǎng)情形下精確的損失水平
D VaR方法只有在99%的置信區(qū)間內(nèi)有效
正確答案:A
在持有期為1天、置信水平為99%的情況下,所計(jì)算的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值為1萬(wàn)美元,則表明該資產(chǎn)組合在1天后的發(fā)生1萬(wàn)美元以上損失的可能性不會(huì)超過(guò)1%。但是VaR并不是即將發(fā)生的真實(shí)損失;VaR也不意味著可能發(fā)生的最大損失。VAR可在95%、99%等置信區(qū)間內(nèi)進(jìn)行計(jì)量。
單選題(當(dāng)前15/136題,0.5分)
商業(yè)銀行發(fā)放貸款時(shí),未嚴(yán)格執(zhí)行先落實(shí)抵押手續(xù)、后放款的規(guī)定,致使貸款處于無(wú)抵押的高風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài),此類風(fēng)險(xiǎn)事件屬于( )類別。
A 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
B 法律風(fēng)險(xiǎn)
C 操作風(fēng)險(xiǎn)
D 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
正確答案:C
該商業(yè)銀行如果未在授信管理規(guī)定中明確“先落實(shí)抵押手續(xù)、后放款”的規(guī)定,則屬于該商業(yè)銀行流程缺失、設(shè)計(jì)不完善,屬于操作風(fēng)險(xiǎn)中的內(nèi)部流程風(fēng)險(xiǎn)。
單選題(當(dāng)前16/136題,0.5分)
下列不屬于內(nèi)部資本充足評(píng)估程序核心內(nèi)容的是( )。
A 資本規(guī)劃
B 信息披露
C 壓力測(cè)試
D 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
正確答案:B
銀行的內(nèi)部資本充足評(píng)估包括風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、資本規(guī)劃、壓力測(cè)試等內(nèi)容。
單選題(當(dāng)前17/136題,0.5分)
某商業(yè)銀行的一個(gè)信用組合由2000萬(wàn) 元的A級(jí)債券和3000萬(wàn)元的BBB級(jí)債券組成。一年內(nèi)A級(jí)債券和BBB級(jí)債券的違約概率分別為2%和4%,且相互獨(dú)立。如果在違約的情況下,A級(jí)債券回 收率為60%,BBB級(jí)債券回收率為40%,那么一年內(nèi)該信用組合的預(yù)期信用損失為( )元。
A 923000
B 672000
C 880000
D 742000
正確答案:C
課本3.5.2預(yù)期損失=違約概率*違約風(fēng)險(xiǎn)暴露*違約損失率,20000000*2*(1-60%)+30000000*4%*(1-40%)=880000
單選題(當(dāng)前18/136題,0.5分)
下列關(guān)于商業(yè)銀行董事會(huì)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)的表述,最不恰當(dāng)?shù)氖? )。
A 負(fù)責(zé)確定本行可以承受的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)水平
B 負(fù)責(zé)監(jiān)督和評(píng)價(jià)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的全面性、有效性
C 負(fù)責(zé)督促高級(jí)管理層采取必要措施識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
D 負(fù)責(zé)制定市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略、政策和程序
正確答案:D
高級(jí)管理層負(fù)責(zé)制定、定期審查和監(jiān)督執(zhí)行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的政策、程序以及具體的操作規(guī)程,及時(shí)了解市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)水平及其管理狀況。董事會(huì)承擔(dān)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施監(jiān)控的最終責(zé)任,確保銀行有效地識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制各項(xiàng)業(yè)務(wù)所承擔(dān)的各類市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。
單選題(當(dāng)前19/136題,0.5分)
下列不屬于資本充足率壓力測(cè)試框架的是( )。
A 定量壓力測(cè)試
B 情景選擇
C 資本規(guī)劃
D 定性壓力測(cè)試及管理行動(dòng)
正確答案:C
資本充足率壓力測(cè)試框架的主要內(nèi)容如下:(1)情景選擇,(2)定量壓力測(cè)試,(3)定性壓力測(cè)試及管理行動(dòng),(4)結(jié)果輸出。
單選題(當(dāng)前20/136題,0.5分)
下列關(guān)于收益率曲線的描述,錯(cuò)誤的是( )。
A 債券的到期收益率通常不等于票面利率
B 收益率曲線斜向下意味著長(zhǎng)期收益率較低
C 收益率曲線對(duì)應(yīng)著各類期限的貸款利率
D 收益率曲線是根據(jù)市場(chǎng)上具有代表性的交易品種所繪制的利率曲線
正確答案:C
收益率曲線用于描述收益率與到期期限 之間的關(guān)系。收益率曲線的形狀反映了長(zhǎng)短期收益率之間的關(guān)系,它是市場(chǎng)對(duì)當(dāng)前經(jīng)濟(jì)狀況的判斷,以及對(duì)未來(lái)經(jīng)濟(jì)走勢(shì)預(yù)期(包括經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、通貨膨脹、資本回報(bào) 等)的結(jié)果。收益率曲線是根據(jù)市場(chǎng)上具有代表性的交易品種所繪制出來(lái)的利率曲線,這些具有代表性的品種稱為指標(biāo)債券。 收益率曲線斜向下表明期限越長(zhǎng),收益低較低,即遠(yuǎn)期收益率較低。收益率曲線主要反映債券這樣的固定收益品種的利率與期限的關(guān)系,而不是反映貸款利率。
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