初級(jí)銀行

一、單項(xiàng)選擇題

1.(　　)對(duì)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的結(jié)果負(fù)有最終責(zé)任。

A.監(jiān)事會(huì)

B.股東大會(huì)

C.公司治理層

D.董事會(huì)和高級(jí)管理層

2.下列不屬于違反用工法造成損失的原因的是(　　)

A.勞資關(guān)系

B.安全、環(huán)境

C.未經(jīng)授權(quán)的活動(dòng)

D.性別、種族歧視

3.(　　)是指商業(yè)銀行在一定的位置信水平下，為了應(yīng)對(duì)未來一定期限內(nèi)資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)持有的資本金。

A.經(jīng)濟(jì)資本

B.會(huì)計(jì)資本

C.監(jiān)管資本

D.實(shí)收資本

4.下列屬于操作風(fēng)險(xiǎn)外部風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的是(　　)

A.從業(yè)年限

B.系統(tǒng)數(shù)量

C.反洗錢警報(bào)數(shù)占比

D.系統(tǒng)故障時(shí)間

5.(　　)是管理利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)非常有效的辦法。

A.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

B.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償

C.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

D.風(fēng)險(xiǎn)分散

6.下列關(guān)于客戶評(píng)級(jí)與債項(xiàng)評(píng)級(jí)的說法，不正確的是(　　)

A.債項(xiàng)評(píng)級(jí)是在假設(shè)客戶已經(jīng)違約的情況下，針對(duì)每筆債項(xiàng)本身的特點(diǎn)預(yù)測債項(xiàng)可能的損失率

B.客戶評(píng)級(jí)主要針對(duì)客戶的每筆具體債項(xiàng)進(jìn)行評(píng)級(jí)

C.在某一時(shí)點(diǎn)，同一債務(wù)人只能有一個(gè)客戶評(píng)級(jí)

D.在某一時(shí)點(diǎn)，同一債務(wù)人的不同交易可能會(huì)有不同的債項(xiàng)評(píng)級(jí)

7.某銀行2011年初可疑類貸款余額為600億元，其中100億元在2011年末成為損失類貸款，其間由于正常收回、不良貸款處置或核銷等原因可疑類貸款減少了150億元，則該銀行可疑類貸款遷徙率為(　　)

A.16.67%

B.22.22%

C.25.00%

D.41.67%

8.以下是貸款的轉(zhuǎn)讓步驟，其正確順序是(　　)

①挑選出同質(zhì)的待轉(zhuǎn)讓單筆貸款，并將其放在一個(gè)資產(chǎn)組合中;②辦理貸款轉(zhuǎn)讓手續(xù);③對(duì)資產(chǎn)組合進(jìn)行評(píng)估;④簽署轉(zhuǎn)讓協(xié)議;⑤雙方協(xié)商(或投標(biāo))確定購買價(jià)格;⑥為投資者提供資產(chǎn)組合的詳細(xì)信息

A.①②③④⑤⑥

B.⑥⑤③②④①

C.①②⑤③⑥④

D.①③⑥⑤④②

9.企業(yè)集團(tuán)可能具有以下特征：由主要投資者個(gè)人/關(guān)鍵管理人員或與其關(guān)系密切的家庭

成員(包括三代以內(nèi)直系親屬關(guān)系和兩代以內(nèi)旁系親屬關(guān)系)共同直接或間接控制。這里的“主要投資者”是指(　　)

A.直接或間接控制一個(gè)企業(yè)1q%或l0%以上表決權(quán)的個(gè)人投資者

B.直接或間接控制一個(gè)企業(yè)5%或5%以上表決權(quán)的個(gè)人投資者

C.直接或間接控制一個(gè)企業(yè)3%或3%以上表決權(quán)的個(gè)人投資者

D.直接或間接控制一個(gè)企業(yè)1%或l%以上表決權(quán)的個(gè)人投資者

10.某企業(yè)2011年銷售收入10億元人民幣，銷售凈利率為l4%，2011年初所有者權(quán)益為39億元人民幣，2011年末所有者權(quán)益為45億元人民幣，則該企業(yè)2011年凈資產(chǎn)收益率

為(　　)

A.4.00%

B.2.11%

C.3.33%

D.3.28%

11.某企業(yè)2011年息稅折舊攤銷前利潤為2億元人民幣，凈利潤為l.2億元人民幣，折舊 為0.2億元人民幣，無形資產(chǎn)攤銷為0.1億元人民幣，所得稅為0.3億元人民幣，則該企業(yè)2011 年的利息費(fèi)用為(　　)億元人民幣。

A.0.1

B.0.2

C.0.3

D.0.4

12.下列關(guān)于客戶信用評(píng)級(jí)的說法，錯(cuò)誤的是(　　)

A.評(píng)價(jià)主體是商業(yè)銀行

B.評(píng)價(jià)目標(biāo)是客戶違約風(fēng)險(xiǎn)

C.評(píng)價(jià)結(jié)果是信用等級(jí)和違約概率

D.評(píng)價(jià)內(nèi)容是客戶違約后特定債項(xiàng)損失大小

13.在客戶信用評(píng)價(jià)中，由個(gè)人因素、資金用途因素、還款來源因素、保障因素和企業(yè)前景因素等構(gòu)成，針對(duì)企業(yè)信用分析的專家系統(tǒng)是(　　)

A.5Cs系統(tǒng)

B.5Ps系統(tǒng)

C.CAMEls系統(tǒng)

D.4Cs系統(tǒng)

14.根據(jù)死亡率模型，假設(shè)某3年期辛迪加貸款，從第l年至第3年每年的邊際死亡率依次為0.17%、0.60%、0.60%，則3年的累計(jì)死亡率為(　　)

A.0.17%

B.0.77%

C.1.36%

D.2.32%

15.某l年期零息債券的年收益率為l6.7%，假設(shè)債務(wù)人違約后，回收率為零，若l年期的無風(fēng).險(xiǎn)年收益率為5%，則根據(jù)KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型得到上述債券在1年內(nèi)的違約概率為(　　)

A.0.05

B.0.10

C.0.15

D.0.20

16.下列不屬于非現(xiàn)場監(jiān)管程序的是(　　)

A.制定監(jiān)管計(jì)劃

B.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

C.進(jìn)點(diǎn)會(huì)談

D.監(jiān)管評(píng)級(jí)

17.按照(　　)不同，個(gè)人客戶評(píng)分可以分為信用局評(píng)分、申請(qǐng)?jiān)u分和行為評(píng)分。

A.評(píng)分的階段

B.評(píng)分的方法

C.評(píng)分的對(duì)象

D.評(píng)分的結(jié)果

18.對(duì)于商業(yè)銀行來說，以下一般不采用的擔(dān)保方式是(　　)

A.動(dòng)產(chǎn)留置

B.不動(dòng)產(chǎn)抵押

C.外資企業(yè)連帶責(zé)任保證

D.支票、匯票、本票等的抵押

19.世界上第一個(gè)資產(chǎn)證券化產(chǎn)品是(　　)

A.轉(zhuǎn)手轉(zhuǎn)付證券

B.資產(chǎn)支付證券

C.知識(shí)產(chǎn)權(quán)證券

D.住房抵押貸款證券

20.黃金價(jià)格波動(dòng)屬于(　　)

A.期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)

B.利率風(fēng)險(xiǎn)

C.匯率風(fēng)險(xiǎn)

D.商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

一、單項(xiàng)選擇題

1.D【解析】董事會(huì)和高級(jí)管理層對(duì)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的結(jié)果負(fù)有最終責(zé)任。故選D。

2.C【解析】本題考查違反用工法造成損失的原因。未經(jīng)授權(quán)的活動(dòng)屬于由內(nèi)部欺詐導(dǎo)致?lián)p失的原因，非違反用工法造成損失的原因。

3.A【解析】本題考查經(jīng)濟(jì)資本的相關(guān)內(nèi)容。

4.C【解析】A屬于人員風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo);B、D屬于系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo);只有C項(xiàng)屬于操作風(fēng)險(xiǎn)外部風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)。

5.C【解析】風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖被認(rèn)為是當(dāng)前最有效的辦法。

6.B【解析】略。

7.B【解析】可疑類貸款遷徙率=期初可疑類貸款向下遷徙金額/(期初可疑類貸款余額-期初可疑類貸款期間減少金額)×100%。其中，期初可疑類貸款向下遷徙金額，是指期初可疑類貸款中，在報(bào)告期末分類為損失類的貸款余額;期初可疑類貸款期間減少金額，是指期初可疑類貸款中，在報(bào)告期內(nèi)，由于貸款正常收回、不良貸款處置或貸款核銷等原因而減少的貸款。因此。該銀行可疑類貸款遷徙率=l00/(600—150)×l00%≈22.22%。

8.D【解析】本題考查貸款的轉(zhuǎn)讓步驟。貸款轉(zhuǎn)讓的正確順序是：挑選出同質(zhì)的待轉(zhuǎn)讓單筆貸款，并將其放在一個(gè)資產(chǎn)組合中;對(duì)資產(chǎn)組合進(jìn)行評(píng)估;為投資者提供資產(chǎn)組合的詳細(xì)信息;雙方協(xié)商(或投標(biāo))確定購買價(jià)格;簽署轉(zhuǎn)讓協(xié)議;辦理貸款轉(zhuǎn)讓手續(xù)。由此可知D項(xiàng)為正確答案。

9.A【解析】根據(jù)相關(guān)規(guī)定，主要投資者，指直接或間接地控制一個(gè)企業(yè)l0%或l0%以上表決權(quán)資本的個(gè)人投資者。

10.C【解析】本題考查凈資產(chǎn)收益率的計(jì)算。加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率=報(bào)告期凈利潤/平均凈資產(chǎn)=銷售收入×銷售凈利率/平均凈資產(chǎn) l0×14%/[(39+45)/2]≈3.33%。所以本題答案為C。

11.B【解析】本題考查利息費(fèi)用的計(jì)算。根據(jù)計(jì)算可知，利息費(fèi)用=息稅折舊攤銷前利潤-(凈利潤+折舊+無形資產(chǎn)攤銷+所得稅)=2-(1.2+0.2+o.1+0.3)=0.2(億元)。

12.D【解析】本題考查對(duì)客戶信用評(píng)級(jí)的理解?？蛻粜庞迷u(píng)級(jí)是商業(yè)銀行對(duì)客戶償債能力和償債意愿的計(jì)量和評(píng)價(jià)，反映客戶違約風(fēng)險(xiǎn)的大小?？蛻暨`約后特定債項(xiàng)損失大小是債項(xiàng)評(píng)級(jí)的主要內(nèi)容。

13.B【解析】5Ps是針對(duì)企業(yè)信用分析的專家系統(tǒng)，這5個(gè)Ps主要包括：個(gè)人因素、資金用途因素、還款來源因素、保障因素和企業(yè)前景因索。

14.C【解析】本題考查累計(jì)死亡率的計(jì)算，N年累計(jì)死亡率CMRn=1-(1-第一年邊際死亡率)×(1-第二年邊際死亡率)×…×(1-第N年邊際死亡率)=1-(1-0.17%)X(1—0.60%)X(1-0.60Voo)≈1.36%。

15.B【解析】根據(jù)KPMG風(fēng)除中性定價(jià)模型，1年內(nèi)的違約概率=l-(1+為期l年的無風(fēng)險(xiǎn)收益率)/(1+零息債券收益率)=1-(1+5%)/(l+16.7%)≈10.02%。

16.C【解析】非現(xiàn)場監(jiān)管程序包括制定監(jiān)管計(jì)劃;監(jiān)管信息收集;編制機(jī)構(gòu)概覽;日常監(jiān)管分析風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估;現(xiàn)場檢查立項(xiàng);監(jiān)管評(píng)級(jí);后續(xù)監(jiān)管。選項(xiàng)C進(jìn)點(diǎn)會(huì)談屬于現(xiàn)場監(jiān)管程序中現(xiàn)場檢查實(shí)施階段其中的一個(gè)環(huán)節(jié)。

17.A【解析】本題考查個(gè)人客戶評(píng)分的分類。個(gè)人客戶評(píng)分按照評(píng)分的對(duì)象分為客戶水平、產(chǎn)品水平和賬戶水平;按照評(píng)分的目的可以分為風(fēng)險(xiǎn)評(píng)分、利潤評(píng)分、忠誠度評(píng)分等;按照評(píng)分的階段可分為拓展客戶期(信用局評(píng)分)、審批客戶期(申請(qǐng)?jiān)u分)和管理客戶期(行為評(píng)分)。

18.A【解析】本題考查商業(yè)銀行的擔(dān)保方式。商業(yè)銀行一般采用的擔(dān)保方式是抵押和責(zé)任保證，包括：不動(dòng)產(chǎn)抵押，外資企業(yè)連帶責(zé)任保證，支票、匯票。本票等的抵押。

19.D【解析】住房抵押貸款證券是世界上最早發(fā)行的資產(chǎn)證券化產(chǎn)品。

20.C【解析】國際黃金以美元計(jì)價(jià)，即通過國際金價(jià)“美元/盎司”的單位換算成“元/克”。金價(jià)與人民幣匯率走勢(shì)具有一定的關(guān)聯(lián)度，黃金價(jià)格波動(dòng)屬于匯率風(fēng)險(xiǎn)。

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