初級銀行

1.在商業(yè)銀行中，起維護(hù)市場信心、充當(dāng)保護(hù)存款者的緩沖器作用的是(　　)。

A.銀行現(xiàn)金流

B.銀行資本金

C.銀行負(fù)債

D.銀行準(zhǔn)備金

2.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的核心要素不包括(　　)。

A.價(jià)格確認(rèn)

B.降低風(fēng)險(xiǎn)

C.技術(shù)支持

D.模型創(chuàng)新

3.遠(yuǎn)期匯率的決定因素不包括(　　)。

A.即期匯率

B.交易規(guī)模

C.期限

D.兩種貨幣之間的利率差

4.銀行監(jiān)管的首要環(huán)節(jié)是(　　)。

A.市場準(zhǔn)入

B.機(jī)構(gòu)設(shè)置

C.業(yè)務(wù)開展

D.高級管理人員聘用

5.巴塞爾委員會頒布的《巴塞爾新資本協(xié)議》中明確提出，(　　)形成三大支柱，共同為促進(jìn)金融體系的安全和穩(wěn)健發(fā)揮作用。

A.資本構(gòu)成、內(nèi)部審計(jì)、市場競爭

B.資本要求、監(jiān)督監(jiān)管、市場競爭

C.資本要求、監(jiān)督檢查、市場紀(jì)律

D.資本比例、外部審計(jì)、市場紀(jì)律

6.如果離散的年復(fù)利率是10%，那么經(jīng)過5年連續(xù)投資，100元錢最終獲得的總收益為(　　)。

A.150

B.161

C.173

D.190

7.(　　)是指某一資產(chǎn)或資產(chǎn)組合采取證券資產(chǎn)這一價(jià)值形態(tài)的資產(chǎn)運(yùn)營方式。

A.證券化資產(chǎn)

B.資產(chǎn)證券化

C.增量貸款證券化

D.存量貸款證券化

B.第一筆1000萬貸款，3年后收回1500萬，第二筆2000萬貸款，5年后收回3600萬，那么哪筆貸款的年利率高?(　　)

A.第一筆

B.第二筆

C.相等

D.無法確定

9.下列不屬于盈利能力指標(biāo)的是(　　)。

A.資產(chǎn)收益率

B.資本金收益率

C.預(yù)期損失率

D.凈業(yè)務(wù)收益率

10.商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本配置的作用主要體現(xiàn)在(　　)兩個方面。

A.資本金管理和負(fù)債管理

B.資產(chǎn)管理和負(fù)債管理

C.風(fēng)險(xiǎn)管理和績效考核

D.流動性管理和績效考核

11.對內(nèi)部模型計(jì)量的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值設(shè)定的限額是(　　)限額。

A.交易

B.頭寸

C.風(fēng)險(xiǎn)

D.止損

12.計(jì)算機(jī)出現(xiàn)病毒是屬于(　　)風(fēng)險(xiǎn)。

A.系統(tǒng)設(shè)計(jì)/開發(fā)

B.系統(tǒng)安全

C.數(shù)據(jù)/信息質(zhì)量

D.系統(tǒng)的穩(wěn)定性

13.使用高級計(jì)量法計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)資本配置時(shí).商業(yè)銀行在開發(fā)內(nèi)部計(jì)量系統(tǒng)過程中，必須有(　　)嚴(yán)格的程序。

A.違約風(fēng)險(xiǎn)模型和模型獨(dú)立控制

B.技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)模型和模型獨(dú)立預(yù)測

C.系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)模型和模型獨(dú)立操作

D.操作風(fēng)險(xiǎn)模型和模型獨(dú)立驗(yàn)證

14.根據(jù)我國銀監(jiān)會制定的《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)》，其中對流動性資產(chǎn)的定義里，

下面不被包括在內(nèi)的一項(xiàng)是(　　)。

A.一個月內(nèi)到期的正常類貸款(不包括關(guān)注類貸款)

B.在中國人民銀行超額準(zhǔn)備金存款

C.在國內(nèi)外二級市場隨時(shí)可拋售的合格債券以及可隨時(shí)變現(xiàn)的合格票據(jù)資產(chǎn)

D.庫存現(xiàn)金

15.以下哪一個模型是針對市場風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量模型?(　　)

A.CreditMetrics

B.KMV模型

C.VaR模型

D.高級計(jì)量法

16.對商業(yè)銀行而言，企業(yè)的行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)和企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)屬于(　　)。

A.系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)

B.非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)

C.A和B都是

D.A和B都不是

17.風(fēng)險(xiǎn)評估的方法中不包括(　　)。

A.自我評估法

B.因果模型法

C.問卷調(diào)查法

D.工作交流法

1B.一家商業(yè)銀行在交易過程中，結(jié)算系統(tǒng)發(fā)生故障導(dǎo)致結(jié)算失敗，下列說法正確的是(　　)。

A.此情形屬于市場風(fēng)險(xiǎn)的一種

B.此情形是操作風(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn)

C.此情形會造成交易成本下降

D.此情形不會引發(fā)信用風(fēng)險(xiǎn)

19.商業(yè)銀行的借款人由于經(jīng)營問題，無法按期償還貸款，商業(yè)銀行這部分貸款面臨的是(　　)。

A.資產(chǎn)流動性風(fēng)險(xiǎn)

B.負(fù)債流動性風(fēng)險(xiǎn)

C.流動性過剩

D.以上都不對

20.商業(yè)銀行的核心資本充足率指標(biāo)不得低于(　　)，資本充足率不得低于(　　)，附屬資本最高不得超過核心資本的(　　)、

A.4%;8%;90%

B.4%;6%;90%

C.6%;7%;100%

D.6%;8%;100%

參考答案及解析

一、單項(xiàng)選擇題

1.【答案及解析】B在商業(yè)銀行中，起維護(hù)市場信心、充當(dāng)保護(hù)存款者的緩沖器作用的是銀行資本金。故選B。

2.【答案及解析】B商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的核心要素包括：風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控、數(shù)量分析、價(jià)格確認(rèn)、模型創(chuàng)新和相應(yīng)的信息系統(tǒng)/技術(shù)支持。故選B。

3.【答案及解析】B遠(yuǎn)期匯率反映了貨幣的遠(yuǎn)期價(jià)值，其決定因素包括即期匯率、兩種貨幣之間的利率差、期限。故選1{，

4.【答案及解析】A市場準(zhǔn)入是銀行監(jiān)管的首要環(huán)節(jié)，是指監(jiān)管部門采取行政許可手段審查、批準(zhǔn)市場主體可以進(jìn)入某一領(lǐng)域并從事相關(guān)活動的機(jī)制。故選A。

5.【答案及解析】C 2004年6月，巴塞爾委員會頒布的《巴塞爾新資本協(xié)議》中明確提出，資本要求、監(jiān)督檢查、市場紀(jì)律形成三大支柱，它們相輔相成，不可或缺，共同為促進(jìn)金融體系的安全和穩(wěn)健發(fā)揮作用。故選C。

6.【答案及解析】B總收益一1(10×(1+10%)5—161(元)。故選B。

7.【答案及解析】B資產(chǎn)證券化是指某一資產(chǎn)或資產(chǎn)組合采取證券資產(chǎn)這一價(jià)值形態(tài)的資產(chǎn)運(yùn)營方式。故選B。

8.【答案及解析】A題目沒有說明，我們可以認(rèn)為是單利。年利率=年息÷本金×

100%。第一筆年利率：年息=500÷3=166.67，年利率=166.67÷1 000×100%=16.67%;第二筆年利率：年息=1 600÷5=320，年利率=320÷2 000×100%=16%。故選A。

9.【答案及解析】C盈利能力指標(biāo)包括資產(chǎn)收益率、資本金收益率、凈業(yè)務(wù)收益率。故選C。

10.【答案及解析】C商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本配置的作用主要體現(xiàn)在風(fēng)險(xiǎn)管理和績效考核兩個方面。風(fēng)險(xiǎn)管理是指如何在一個肯定有風(fēng)險(xiǎn)的環(huán)境里把風(fēng)險(xiǎn)減至最低的管理過程?？冃Э己耸瞧髽I(yè)為了實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)經(jīng)營目的.運(yùn)用特定的標(biāo)準(zhǔn)和指標(biāo)，采取科學(xué)的方法，對承擔(dān)生產(chǎn)經(jīng)營過程及結(jié)果的各級管理人員完成指定任務(wù)的工作實(shí)績和由此帶來的諸多效果做出價(jià)值判斷的過程。故選C

11.【答案及解析】C風(fēng)險(xiǎn)限額是指對照一定的計(jì)量方法所計(jì)量的市場風(fēng)險(xiǎn)設(shè)定的限額。如對內(nèi)部模型計(jì)量的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值設(shè)定的限額和對期權(quán)性頭寸設(shè)定的期權(quán)性頭寸限額。故選C。

12.【答案及解析】B系統(tǒng)安全包括外部系統(tǒng)安全、內(nèi)部系統(tǒng)安全、對計(jì)算機(jī)病毒以及對第三方程序欺詐的防護(hù)等。故選B。

13.【答案及解析】D高級計(jì)量法是指商業(yè)銀行在滿足監(jiān)管機(jī)構(gòu)提出的資格要求，以及定性和定量標(biāo)準(zhǔn)的前提下，通過內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量統(tǒng)計(jì)計(jì)算監(jiān)管資本要求。使用高級計(jì)量法計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)資本配置時(shí)，商業(yè)銀行在開發(fā)內(nèi)部計(jì)量系統(tǒng)過程中，必須有操作風(fēng)險(xiǎn)模型和模型獨(dú)立驗(yàn)證嚴(yán)格的程序。故選D。

14.【答案及解析】A我國銀監(jiān)會制定的《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)》定義的流動性資產(chǎn)包括：現(xiàn)金、黃金、超額準(zhǔn)備金存款、一個月內(nèi)到期的同業(yè)往來款項(xiàng)軋差后資產(chǎn)方凈額、一個月內(nèi)到期的應(yīng)收利息及其他應(yīng)收款、一個月內(nèi)到期的合格貸款、一個月內(nèi)到期的債券投資、在國內(nèi)外二級市場上可隨時(shí)變現(xiàn)的債券投資、其他一個月內(nèi)到期可變現(xiàn)的資產(chǎn)(剔除其中的不良資產(chǎn))。故選A。

15.【答案及解析】C VaR模型是針對市場風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量模型;CreditMetriCs是針對信用的計(jì)量模型，沒有特定的范圍;KM、v’是運(yùn)用現(xiàn)代期權(quán)定價(jià)理論建立起來的違約預(yù)測模型;高級計(jì)量法是針對風(fēng)險(xiǎn)資本的計(jì)量模型。故選C。

16.【答案及解析】A對商業(yè)銀行而言，企業(yè)的行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)和企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)屬于系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)。系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)是指由于某種因素的影響和變化，導(dǎo)致股市上所有股票價(jià)格的下跌，從而給股票持有人帶來損失的可能性。故選A。

17.【答案及解析】B風(fēng)險(xiǎn)評估的方法很多，較為常用的包括自我評估法、計(jì)分法、情景分析法、風(fēng)險(xiǎn)圖示法、檢查表法、問卷調(diào)查法、工作交流法等。為了取得更好的效果，這些方法也可結(jié)合起來使用。故選B。

18.【答案及解析】B操作風(fēng)險(xiǎn)是指由于人為錯誤、技術(shù)缺陷或不利的外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。操作風(fēng)險(xiǎn)可分為人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷和外部事件四大類別，并由此分為內(nèi)部欺詐，外部欺詐，聘用員工做法和工作場所安全性，客戶、產(chǎn)品及業(yè)務(wù)做法，實(shí)物資產(chǎn)損壞，業(yè)務(wù)中斷和系統(tǒng)失靈，執(zhí)行交割及流程管理事件等七種可能造成實(shí)質(zhì)性損失的事件類型。交易過程中.結(jié)算系統(tǒng)發(fā)t故障導(dǎo)致結(jié)算失敗，不但造成交易成本上升，而且可能引發(fā)信用風(fēng)險(xiǎn)。故選B。

19.【答案及解析】A資產(chǎn)流動性風(fēng)險(xiǎn)是指資產(chǎn)到期不能如期足額收回，進(jìn)而無法滿足到期負(fù)債的償還和新的合理貸款及其他融資需要，從而給商業(yè)銀行帶來損失的風(fēng)險(xiǎn)。商業(yè)銀行的借款人由于經(jīng)營問題，無法按期償還貸款，屬于資產(chǎn)流動性風(fēng)險(xiǎn)。故選A。

20.【答案及解析】D商業(yè)銀行的核心資本充足率指標(biāo)不得低于6%，資本克足率不得低于8%，附屬資本最高不得超過核心資本的100%。故選D。.

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