初級銀行

一、單選題

1.至少( )年一次對應急計劃進行評估，必要時進行修訂，并不定期對應急計劃進行演練，確保在緊急情況下的順利實施。

A.三年

B.兩年

C.一年

D.半年

2.在流動性危機的某些階段，應急計劃應直接授予( )以全盤進行所有資產和負債調整的能力。

A.應急管理人員

B.首席執(zhí)行官

C.首席財務官

D.首席風險官

二、多選題

1.銀行應高度關注預警體系。示例性的預警信號包括( )。

A.銀行收入下降

B.資產質量惡化

C.銀行評級下調

D.無保險的存款、批發(fā)融資或資產證券化的利差擴大

E.股價大幅下跌

2.常見的應急計劃演練的內容包括( )。

A.對于復雜的融資交易，銀行應進行定期演練，以了解復雜融資交易所需要的過程，并對復雜融資交易所提供的流動性規(guī)模和獲得流動性需要的時間有正確的認識

B.通過演練測試不同管理者承擔溝通、協(xié)調和決策制定的能力

C.大型銀行還可以利用模擬測試管理者與不同地域或不同分支機構之間的溝通和協(xié)調能力

D.應急計劃測試演練也能提醒核心決策制定者對某些危機管理問題的重視

E.審批計劃應進行定期審批和更新

一、單選題

1.【答案】C。解析：至少每年一次對應急計劃進行評估，必要時進行修訂，并不定期對應急計劃進行演練，確保在緊急情況下的順利實施。

2.【答案】A。解析：在流動性危機的某些階段，應急計劃應直接授予應急管理人員以全盤進行所有資產和負債調整的能力。

二、多選題

1.【答案】ABCDE。解析：銀行應高度關注預警體系。以下是一些示例性的預警信號：①銀行收入下降;②資產質量惡化;③銀行評級下調;④無保險的存款、批發(fā)融資或資產證券化的利差擴大;⑤股價大幅下跌;⑥資產規(guī)模急速擴張或收購規(guī)模急劇增大;⑦無法獲得市場借款。

2.【答案】ABCD。解析：以下是常見的應急計劃演練的內容：

(1)對于復雜的融資交易，銀行應進行定期演練，以了解復雜融資交易所需要的過程，

并對復雜融資交易所提供的流動性規(guī)模和獲得流動性需要的時間有正確的認識。

(2)通過演練測試不同管理者承擔溝通、協(xié)調和決策制定的能力。

(3)大型銀行還可以利用模擬測試管理者與不同地域或不同分支機構之間的溝通和協(xié)調能力。

(4)應急計劃測試演練也能提醒核心決策制定者對某些危機管理問題的重視。

一、單選題

1.發(fā)生以下事件不認為是發(fā)生國別風險的是( )。

A.主權違約

B.貨幣貶值

C.銀行業(yè)危機

D.股票價格波動劇烈

2.關于確認國別風險主體的說法錯誤的是( )。

A.主體所在國家對于個人，按照個人居住地，如果某個個人在多個國家有住所的，按其經常居住地確定國別

B.主體所在的國家對于非個人而言，一般是指主體所在的國家

C.當主體不是銀行的法人企業(yè)的分公司時，所在國家為其總公司的注冊地

D.風險主體為國際組織的，所屬國家統(tǒng)一認定為“國際組織”，不屬于任何一個特定國家

二、多選題

1.關于風險敞口主體的說法正確的是( )。

A.國別風險轉移以后的主體，為直接風險主體

B.當主體不是銀行的法人企業(yè)的分公司時，所在國家為其總公司的注冊地

C.當直接風險主體是空殼公司或特殊目的公司(SPV)，比如注冊在開曼群島、維爾京群島等離岸金融中心或其他金融中心的客戶，則其所在地為從事實際經營活動的地區(qū)或其管理機構的所在地

D.對于基金投資等不能明確界定直接風險主體所屬國家的，按最能代表該資產的國家或區(qū)域確定

E.當主體是銀行的分行時，直接風險主體所在國家(地區(qū))應當填列在分行所在國家(地區(qū))，并按照擔保轉移，將最終風險主體所在國家視為其總行所在國家(地區(qū))

三、判斷題

1.國別風險可以發(fā)生在國內外。( )

A.正確 B.錯誤

2.國別風險主體分為直接風際主體和間接風險主體。( )

A.正確 B.錯誤

3.國別風險的直接風險主體，通常指債務人或交易對手，國別風險轉移以后的主體，為

最終風險主體。( )

A.正確 B.錯誤

第二節(jié) 國別風險評估

判斷題

1.高國別風險指某一國家或地區(qū)出現(xiàn)經濟、政治、社會動蕩等國別風險事件或出現(xiàn)該事件的概率較高，在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序后，對該國家或地區(qū)的貸款本息或投資可以收回大部分。( )

A.正確 B.錯誤

2.國別敞口金融對表內敞口而言通常是該筆敞口在資產負債表上的賬面余額，即體現(xiàn)在資產負債表上的余額，對表外敞口而言，則是表外項目余額。( )

A.正確 B.錯誤

第三節(jié) 國別風險監(jiān)測與報告

一、單選題

1.國別風險敞口統(tǒng)計分析系統(tǒng)和( )是國別風險管理的重要 IT 支持系統(tǒng)。

A.限額管理系統(tǒng)

B.授信管理系統(tǒng)

C.流動性敞口管理系統(tǒng)

D.久期敞口系統(tǒng)

二、多選題

1.商業(yè)銀行應當為國別風險的識別、計量、監(jiān)測和控制建立完備、可靠的管理信息系統(tǒng)。管理信息系統(tǒng)功能至少包括( )。

A.幫助識別不適當的客戶及交易

B.支持不同業(yè)務領域、不同類型國別風險的計量

C.監(jiān)測國別風險限額執(zhí)行情況

D.為壓力測試提供有效支持。

E.準確、及時、持續(xù)、完整地提供國別風險信息，滿足內部管理、監(jiān)管報告和信息披露要求

一、單選題

1.國別限額不可以根據以下( )確定。

A.國別風險

B.業(yè)務機會

C.經濟政策

D.國家或地區(qū)

2.以下( )不利于有效規(guī)避和緩釋業(yè)務所涉國別風險。

A.增加風險較低的第三國母公司或銀行的擔?；虺袃?/p>

B.以銀團貸款方式分散風險

C.吸引世界銀行、亞洲開發(fā)銀行等有政治影響力的多邊金融機構參與項目

D.集中投資于某一國家或地區(qū)的業(yè)務

3.以下屬于準確把握預警等級風險的具體措施是( )。

A.對預警等級建立完整嚴格的書面制度，保證出現(xiàn)國別風險信息能嚴格按照制度進行等級的分類

B.建立合理有效的信息傳遞機制，保證信息平臺收集到的全部信息都完整、快速、有效地傳遞給了相關人員

C.商業(yè)銀行應成立各級預警領導組織和機構，強化集中管理、高效指揮協(xié)調、提高全行預警意識

D.應急處置方案應針對不同的預警等級，由不同層級機構或部門負責處置

二、多選題

1.關于國別限額說法錯誤的是( )。

A.國別風險限額應當經股東大會或其授權委員會批準，并傳達到相關部門和人員

B.至少每兩年對國別風險限額進行審查和批準，在特定國家或地區(qū)風險狀況發(fā)生顯著變化的情況下，提高審查和批準頻率

C.需要建立國別風險限額監(jiān)測、超額報告和審批程序，至少每月監(jiān)測國別風險限額遵守情況，持有較多交易資產的機構應當提高監(jiān)測頻率

D.超限額情況應當及時向相應級別的管理層或董事會報告，以獲得批準或采取糾正措施

2.為有效規(guī)避和緩釋業(yè)務所涉國別風險，應該做到( )。

A.“了解你的客戶”及所在國家(地區(qū))風險

B.嚴守集中度限額，減少對高和較高風險國家的業(yè)務

C.通過投保國別風險保險來轉移風險

D.對貸款采取結構性的安排

E.以銀團貸款方式分散風險

3.以下屬于國別風險預警和應急處置措施的是( )。

A.建立國別風險預警機構

B.健全預警信息傳遞機制

C.完善風險信息監(jiān)控

D.準確把握預警等級

E.加強風險預測

三、判斷題

1.為有效規(guī)避和緩釋業(yè)務所涉國別風險，銀行應做到建立國別風險黑名單，對黑名單國家實行禁入或經批準才可準入。( )

A.正確 B.錯誤

2.要建立國別風險預警機構，就要建立合理有效的信息傳遞機制，保證信息平臺收集到的全部信息都完整、快速、有效地傳遞給了相關人員。( )

A.正確 B.錯誤

3.風險信息與數據是國別風險預警的基礎和起點，只有保證信息數據的正確性、完整性和及時性，才能確保應急預警體系的有效性。( )

A.正確 B.錯誤

參考答案及解析

第一節(jié) 國別風險識別

一、單選題

1.【答案】D。解析：通常，發(fā)生主權違約、轉移事件、貨幣貶值、銀行業(yè)危機、政治動蕩，認為發(fā)生了國別風險。D 項不正確。

2.【答案】B。解析：主體所在國家(地區(qū))對于個人，按照個人居住地，如果某個個人在多個國家(地區(qū))有住所的，按其經常居住地確定國別。非個人一般是指主體注冊成立的國家，以下情況除外：①當主體不是銀行的法人企業(yè)的分公司時，所在國家為其總公司的注冊地;②當主體是銀行的分行時，直接風險主體所在國家(地區(qū))應當填列在分行所在國家(地區(qū))，并按照擔保轉移，將最終風險主體所在國家視為其總行所在國家(地區(qū));③風險主體為國際組織的，所屬國家統(tǒng)一認定為“國際組織”，不屬于任何一個特定國家。

二、多選題

1.【答案】BCDE。解析：國別風險主體分為直接風際主體和最終風險主體。國別風險轉移以后的主體，為最終風險主體。所以 A 項錯誤。非個人一般是指主體注冊成立的國家，以下情況除外：①當主體不是銀行的法人企業(yè)的分公司時，所在國家為其總公司的注冊地;②當主體是銀行的分行時，直接風險主體所在國家(地區(qū))應當填列在分行所在國家(地區(qū))，并按照擔保轉移，將最終風險主體所在國家視為其總行所在國家(地區(qū));③當直接風險主體是空殼公司或特殊目的公司(SPV)，比如注冊在開曼群島、維爾京群島等離岸金融中心或其他金融中心的客戶，則其所在地為從事實際經營活動的地區(qū)或其管理機構的所在地;④對于基金投資等不能明確界定直接風險主體所屬國家的，按最能代表該資產的國家或區(qū)域確定。

三、判斷題

1.【答案】B。解析：由于某一國家或地區(qū)的經濟、政治、社會文化及事件，導致該國家或地區(qū)借款人或債務人沒有能力或者拒絕償付商業(yè)銀行債務，或使商業(yè)銀行在該國家或地區(qū)的商業(yè)存在遭受損失，或使商業(yè)銀行遭受其他損失的風險

2.【答案】B。解析：國別風險主體分為直接風際主體和最終風險主體。

3.【答案】A。解析：國別風險中直接風險主體，通常指債務人或交易對手。國別風險轉移以后的主體，為最終風險主體。

第二節(jié) 國別風險評估

判斷題

1.【答案】B。解析：高國別風險指某一國家或地區(qū)出現(xiàn)經濟、政治、社會動蕩等國別風險事件或出現(xiàn)該事件的概率較高，在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序后，對該國家或地區(qū)的貸款本息或投資仍然可能無法收回，或只能收回極少部分。

2.【答案】A。解析：國別敞口金融對表內敞口而言通常是該筆敞口在資產負債表上的賬面余額，即體現(xiàn)在資產負債表上的余額，對表外敞口而言，則是表外項目余額。

第三節(jié) 國別風險監(jiān)測與報告

一、單選題

1.【答案】A。解析：國別風險敞口統(tǒng)計分析系統(tǒng)和限額管理系統(tǒng)是國別風險管理的重要 IT 支持系統(tǒng)。

二、多選題

2.【答案】ABCDE。解析：商業(yè)銀行應當為國別風險的識別、計量、監(jiān)測和控制建立完備、可靠的管理信息系統(tǒng)。管理信息系統(tǒng)功能至少應當包括：①幫助識別不適當的客戶及交易。②支持不同業(yè)務領域、不同類型國別風險的計量。③支持國別風險評估和風險評級。④監(jiān)測國別風險限額執(zhí)行情況。⑤為壓力測試提供有效支持。⑥準確、及時、持續(xù)、完整地提供國別風險信息，滿足內部管理、監(jiān)管報告和信息披露要求。

第四節(jié) 國別風險控制與緩釋

一、單選題

1.【答案】C。解析：國別限額可依據國別風險、業(yè)務機會和國家(地區(qū))重要性三個因素確定。

2.【答案】D。解析：為有效規(guī)避和緩釋業(yè)務所涉國別風險，應做到：①“了解你的客戶”及所在國家(地區(qū))風險。②嚴守集中度限額，減少對高和較高風險國家的業(yè)務。③通過投保國別風險保險來轉移風險。④增加風險較低的第三國母公司或銀行的擔?；虺袃?。⑤對貸款采取結構性的安排。(6)以銀團貸款方式分散風險。⑦吸引世界銀行、亞洲開發(fā)銀行等有政治影響力的多邊金融機構參與項目。D 項錯誤，集中投資不利于有效規(guī)避和緩釋業(yè)務所涉國別風險。

3.【答案】A。解析：準確把握預警等級具體措施是：預警等級應有完整嚴格的書面制度，保證出現(xiàn)國別風險信息能嚴格按照制度進行等級的分類。全面考慮突發(fā)事件的影響、國際政治經濟環(huán)境和風險事件國家自身的實力與政策，從定性和定量角度出發(fā)，設定預警等級分類標準，并據此確定應急預警等級。預警等級的準確確定將影響匯報對象的選擇并影響應急預案的制定。

二、多選題

1.【答案】CD。解析：國別風險限額應當經董事會或其授權委員會批準，并傳達到相關部門和人員。至少每年對國別風險限額進行審查和批準，在特定國家或地區(qū)風險狀況發(fā)生顯著變化的情況下，提高審查和批準頻率。

2.【答案】ABCDE。解析：為有效規(guī)避和緩釋業(yè)務所涉國別風險，應做到：①“了解你的客戶”及所在國家(地區(qū))風險;②嚴守集中度限額，減少對高和較高風險國家的業(yè)務;③通過投保國別風險保險來轉移風險;④增加風險較低的第三國母公司或銀行的擔?；虺袃?⑤對貸款采取結構性的安排;⑥以銀團貸款方式分散風險;⑦吸引世界銀行、亞洲開發(fā)銀行等有政治影響力的多邊金融機構參與項目。

3.【答案】ABCDE。

三、判斷題

1.【答案】A。解析：為有效規(guī)避和緩釋業(yè)務所涉及國別風險，應做到建立國別風險黑名單，對黑名單國家實行禁入或經批準才可準入。

2.【答案】B。解析：國別風險預警和應急處置措施中，建立國別風險預警機構的具體內容是商業(yè)銀行應成立各級預警領導組織和機構，強化集中管理、高效指揮協(xié)調、提高全行預警意識?？傂小⒎中?、區(qū)域支行和各海外分支機構等，均應該設置風險預警團隊，明確各級別的應急處理權限和流程，對突發(fā)的國別風險事件進行及時有效的控制。

3.【答案】A。

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