初級銀行

1.下列對于久期公式的理解，不正確的是( )。

A.收益率與價格反向變動

B.價格變動的程度與久期的長短有關

C.久期越長，價格的變動幅度越大

D.久期公式中的D為修正久期

2.在銀行風險管理中，銀行( )的主要職責是負責執(zhí)行風險管理政策，制定風險管理的程序和操作規(guī)程，及時了解風險水平及其管理狀況等。

A.高級管理層

B.董事會

C.監(jiān)事會

D.股東大會

3.風險文化的精神核心是( )。

A.風險管理理念

B.知識

C.制度

D.內(nèi)部控制

4.監(jiān)管部門對內(nèi)部控制評價的內(nèi)容不包括( )。

A.風險識別和評估評價

B.風險規(guī)避評價

C.監(jiān)督與糾正評價

D.信息交流與反饋評價

5.以下是抵押貸款證券化的步驟，其順序正確的是( )。

(1)建立一個獨立的SPV來發(fā)行證券，SPV與原始權益人實行"破產(chǎn)隔離"

(2)SPV負責向債務人收取每期現(xiàn)金流并將其轉(zhuǎn)入購買抵押貸款證券的投資者賬戶

(3)SPV將出售抵押貸款證券的收益按合約轉(zhuǎn)入原債權人的賬戶

(4)SPV購買抵押貸款證券化的資產(chǎn)組合(貸款池)

(5)采用各種信用增級方法提高發(fā)行證券的信用等級

(6)評級機構為資產(chǎn)池的資產(chǎn)提供信用評級

(7)SPV向投資者出售抵押貸款證券

A.(1)(5)(4)(6)(7)(2)(3)

B.(1)(5)(6)(7)(3)(2)(4)

C.(1)(4)(6)(5)(7)(3)(2)

D.(1)(4)(7)(2)(3)(5)(6)

6.下列行業(yè)財務風險分析指標中，越低越好的是( )。

A.行業(yè)盈虧系數(shù)

B.行業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)銷率

C.行業(yè)銷售利潤率

D.行業(yè)資本積累率

7.我國銀行業(yè)第一個關于操作風險管理的指引法規(guī)是( )。

A.《商業(yè)銀行市場風險管理指引》

B.《關于加大防范操作風險工作力度的通知》

C.《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》

D.《巴塞爾新資本協(xié)議》

8.商業(yè)銀行有效防范和控制操作風險的前提是( )。

A.建立完善的公司治理結構

B.建立完善內(nèi)部控制體制

C.加強外部監(jiān)管體制建設

D.以上都不是

9.對于已反映在商業(yè)銀行信用風險數(shù)據(jù)中的操作風險損失，在計算監(jiān)管資本時，應當將其視為( )。

A.操作風險損失

B.信用風險損失

C.市場風險損失

D.以上都不對

10.某商業(yè)銀行的老客戶經(jīng)營利潤大幅度提高，為了擴大生產(chǎn)，企業(yè)欲向該銀行借一筆短期貸款以購買設備和擴建倉庫，該企業(yè)計劃用第一年的收入償還貸款，該申請( )。

A.合理，可以用利潤來償還貸款

B.合理，可以給銀行帶來利息收入

C.不合理，因為短期貸款不能用于長期投資

D.不合理，會產(chǎn)生新的費用，導致利潤率下降

11.下列情形不能引發(fā)債務人之間的違約相關性的是( )。

A.債務人所處行業(yè)頒布新的環(huán)保標準

B.銀行貸款利率提高

C.債務人所在地區(qū)經(jīng)濟下滑

D.債務人投資項目發(fā)生重大損失

12.商業(yè)銀行貸給同一借款人的貸款余額不得超過銀行資本余額的( )。

A.10%

B.20%

C.30%

D.40%

13.下列關于久期分析的說法，不正確的是( )。

A.久期分析只能計量利率變動對銀行短期收益的影響

B.如采用標準久期分析法，不能反映基準風險

C.如采用標準久期分析法，不能很好地反映期權性風險

D.對于利率的大幅變動，久期分析的結果會不夠準確

14.在持有期為2天、置信水平為98%的情況下，若所計算的風險價值為2萬元，則表明該銀行的資產(chǎn)組合( )。

A.在2天中的收益有98%的可能性不會超過2萬元

B.在2天中的收益有98%的可能性會超過2萬元

C.在2天中的損失有98%的可能性不會超過2萬元

D.在2天中的損失有98%的可能性會超過2萬元

15.巴塞爾委員會對市場風險內(nèi)部模型提出的要求，表述不正確的是( )。

A.置信水平采用99%的單尾置信區(qū)間

B.持有期為10個營業(yè)日

C.市場風險要素價格的歷史觀測期至少為半年

D.至少每3個月更新一次數(shù)據(jù)

16.有A、B、C三種投資產(chǎn)品，其收益的相關系數(shù)如下：

ABCA1B0.11C0.8-0.81

若必須選擇兩個產(chǎn)品構建組合，則下列說法正確的是( )。

A.B、C組合是風險最佳對沖組合

B.A、C組合風險最小

C.A、B組合風險最小

D.A、C組合風險最分散

17.下列會對銀行造成損失，而不屬于操作風險的是( )。

A.違反監(jiān)管規(guī)定

B.動力輸送中斷

C.聲譽受損

D.黑客攻擊

18.對特定交易工具的多頭空頭給予限制的市場風險控制措施是( )。

A.止損限額

B.特殊限額

C.風險限額

D.交易限額

19.全面風險管理體系有三個維度，下列選項不屬于這三個維度的是( )。

A.企業(yè)的資產(chǎn)規(guī)模

B.企業(yè)的目標

C.全面風險管理要素

D.企業(yè)的各個層級

20.關于外部審計制度的表述，下面選項中不正確的是( )。

A.它擔負著過濾會計信息風險、確保會計信息質(zhì)量、降低會計信息識別成本的責任

B.被利益相關者視為重要的利益保障機制

C.外部審計制度的價值在于有效性

D.在直接審計委托模式下，包括企業(yè)所有者、注冊會計師 和經(jīng)營者三方

參考答案及詳解

一、單項選擇題。

1.D【解析】久期公式中的D為麥考利久期。

2.A【解析】本題考查銀行風險的管理組織機構，考生須記住的是董事會、監(jiān)事會、高管層的各項職能。

3.A【解析】只有管理理念是屬于精神層次的，其他三項是為理念服務。

4.B【解析】略。

5.C【解析】考生可以按照邏輯常識對比分析出結果。

6.A【解析】其他三項越高越好。

7.B【解析】略。

8.A【解析】有效防范和控制操作風險的前提是建立完善的公司治理結構。

9.B【解析】已反映在商業(yè)銀行信用風險數(shù)據(jù)中的操作風險損失應當將其視為信用風險損失。

10.C【解析】考生要記住風險與收益相匹配這個根本目標，不論是時間上還是在大小上，兩者都要匹配。

11.D【解析】相關性，就是兩個債務人同時違約的概率。這就要考慮同時作用于幾個債務人的情形，只有D是作用于自己而不會影響其他人的情形。

12.A【解析】略。

13.A【解析】不僅僅是短期收益，而且可以測量資產(chǎn)負債的利率風險。

14.C【解析】風險價值是潛在的最大損失。

15.C【解析】C項中應為至少為一年。

16.A【解析】BC是負相關的，因此可以構建對沖組合。AC組合的風險最大，因為它們的相關性很高。BC組合的風險最小，最分散。

17.C【解析】考查操作風險的定義，考生要熟悉。

18.D【解析】考生要熟悉各限額措施的特點。

19.A【解析】考生可以形象化記憶這三個維度：橫向企業(yè)目標，縱向各個層級，分散各個部門角落的是風險管理因素。

20.C

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