初級銀行

商業(yè)銀行的市場風險限額指標通常包括頭寸限額、風險價值(VaR)限額、止損限額、敏感度限額等多重維度。

A 正確

B 錯誤

正確答案：A

常用的市場風險限額指標主要包括：頭寸限額、風險價值限額、止損限額、敏感度限額、期限限額、幣種限額、發(fā)行人限額等。

判斷題(當前2/138題)

某商業(yè)銀行表外有一筆原始期限少于1年的貸款承諾1000萬元，在采用權重法計算信用風險加權資產時，應將1000萬元視同其表內資產。

A 正確

B 錯誤

正確答案：B

在計量各類表外項目的風險加權資產時，應將表外項目名義金額乘以信用轉換系數(shù)得到等值的表內資產，再按表內資產的處理方式計量風險加權資產。原始期限少于1年的貸款承諾，信用轉換系數(shù)為20%，所以應視同200萬元的表內資產。

判斷題(當前3/138題)

金融衍生品交易(包括交易所內和交易所外)不存在交易對手信用風險。

A 正確

B 錯誤

正確答案：B

交易對手信用風險本質上屬于信用風險范疇，對金融衍生產品交易而言，對手違約造成的損失雖然會小于衍生產品的名義價值，但由于衍生產品的名義價值通常十分巨大，潛在風險不容忽視。所以，認為金融衍生品交易不存在交易對手信用風險是錯的。

判斷題(當前4/138題)

商業(yè)銀行內部評級體系的驗證過程和結果的獨立檢查應由監(jiān)管機構負責。

A 正確

B 錯誤

正確答案：B

驗證過程和結果應接受獨立檢查，負責檢查的部門應獨立于驗證工作的設計和實施部門。

判斷題(當前5/138題)

商業(yè)銀行監(jiān)測信貸資產組合風險，可以從行業(yè)、區(qū)域、產品等維度防止風險集中度過高，實現(xiàn)資源的最優(yōu)化配置。

A 正確

B 錯誤

正確答案：A

傳統(tǒng)的組合監(jiān)測方法主要是對信貸資產 組合的授信集中度和結構進行分析監(jiān)測。結構分析包括行業(yè)、客戶、產品、區(qū)域等的資產質量、收益(利潤貢獻度)等維度。組合監(jiān)測能夠體現(xiàn)多樣化投資產生的風 險分散效果，防止國別、行業(yè)、區(qū)域、產品等維度的風險集中度過高，實現(xiàn)資源的最優(yōu)化配置。

判斷題(當前6/138題)

監(jiān)管機構通過非現(xiàn)場監(jiān)管和現(xiàn)場檢查的方式對商業(yè)銀行資本充足率進行監(jiān)督檢查，在對資本充足率進行常規(guī)監(jiān)督檢查的同時，可視情況實施資本充足率的臨時監(jiān)督檢查。

A 正確

B 錯誤

正確答案：A

銀監(jiān)會通過非現(xiàn)場監(jiān)管和現(xiàn)場檢查的方式對商業(yè)銀行資本充足率進行監(jiān)督檢查。除對資本充足率的常規(guī)監(jiān)督檢查外，銀監(jiān)會可根據(jù)商業(yè)銀行內部情況或外部市場環(huán)境的變化實施資本充足率的臨時監(jiān)督檢查。

判斷題(當前7/138題)

只有當高級管理層充分意識到并積極利月風險管理的潛在盈利能力時，風險管理才能夠對商業(yè)銀行整體產生最大的收益。

A 正確

B 錯誤

正確答案：A

只有當高級管理層充分意識并積極利用風險管理的潛在盈利能力時，風險管理才能夠對商業(yè)銀行整體產生最大的收益。

判斷題(當前8/138題)

在商業(yè)銀行設立國別風險限額和確定國別風險準備金計提水平時，應充分考慮國別風險評級結果。

A 正確

B 錯誤

正確答案：A

國別風險評級應當和貸款分類體系建立對應關系，在設立國別風險限額和確定國別風險準備金計提水平時充分考慮風險評級結果。

判斷題(當前9/138題)

商業(yè)銀行應根據(jù)定期和不定期壓力測試結果編制資本充足率壓力測試報告，報告內容包括但不限于測試目的、情景設定、測試方法、測試結論、相關風險點分析、應急處理措施和其他改進措施等。

A 正確

B 錯誤

正確答案：A

商業(yè)銀行應根據(jù)定期和不定期壓力測試結果編制資本充足率壓力測試報告，報告內容包括但不限于測試目的、情景設定、測試方法、測試結論、相關風險點分析、應急處理措施和其它改進措施等。

判斷題(當前10/138題)

在商業(yè)銀行風險管理實踐中，來自前臺的有問題的原始數(shù)據(jù)和信息應當由后臺的風險管理部門負責集中修正。

A 正確

B 錯誤

正確答案：B

在風險信息處理的過程中，除非風險管理人員具有數(shù)據(jù)/信息修正的能力和權力，否則所有涉及數(shù)據(jù)/信息準確性的問題都應當被認真地返回到源頭去處理，以便相同的問題在將來不會重復出現(xiàn)。

判斷題(當前11/138題)

商業(yè)銀行操作風險評估通常從業(yè)務管理和風險管理兩個角度開展，遵循由表及里、自上而下、從已知到未知的原則。

A 正確

B 錯誤

正確答案：B

商業(yè)銀行通常采用定性與定量相結合的方法來評估操作風險。定性分析需要依靠有經驗的風險管理專家對操作風險的發(fā)生頻率和影響程度作出評估;定量分析方法則主要基于對內部操作風險損失數(shù)據(jù)和外部數(shù)據(jù)進行分析。

判斷題(當前12/138題)

商業(yè)銀行應當盡可能提高負債的流動性和資產的穩(wěn)定性，以降低流動性風險。

A 正確

B 錯誤

正確答案：B

商業(yè)銀行流動性風險管理的核心是要盡可能地提高資產的流動性和負債的穩(wěn)定性，并在兩者之間尋求最佳的風險一收益平衡點。

判斷題(當前13/138題)

商業(yè)銀行在信用風險內部評級法初級法下，同一風險暴露由兩個以上保證人提供保證，且不劃分責任情況時，可選擇信用等級最好、信用風險緩釋效果最優(yōu)的保證人進行信用風險緩釋處理。

A 正確

B 錯誤

正確答案：A

同一風險暴露由兩個以上保證人提供保證且不劃分保證責任的情況下，內部評級法初級法不同時考慮多個保證人的信用風險緩釋作用，銀行可以選擇信用等級最好、信用風險緩釋效果最優(yōu)的保證人進行信用風險緩釋處理。

判斷題(當前14/138題)

在商業(yè)銀行信用風險管理中，內部評級法用于計量貸款的預期損失，壓力測試用于計量貸款的非預期損失。

A 正確

B 錯誤

正確答案：B

壓力測試是根據(jù)不同的假設情況進行流動性測算，以確保商業(yè)銀行儲備足夠的流動性應付可能出現(xiàn)的各種極端情況。

判斷題(當前15/138題)

經風險調整的資本收益率(RAROC)反映了商業(yè)銀行通過承擔風險而獲得的收益是有成本的。

A 正確

B 錯誤

正確答案：A

經風險調整的收益率著重強調商業(yè)銀行通過承擔風險而獲得的收益是有代價的。

判斷題(當前16/138題)

商業(yè)銀行內部操作風險損失數(shù)據(jù)應當既包括已經真實發(fā)生的操作風險損失數(shù)據(jù)，也包括預測損失數(shù)據(jù)。

A 正確

B 錯誤

正確答案：B

內部操作風險損失數(shù)據(jù)應當是客觀已發(fā)生的操作風險的損失數(shù)據(jù)，而非預期的損失數(shù)據(jù)。

判斷題(當前17/138題)

商業(yè)銀行內部計量市場風險或對不同市場風險進行比較時，可以根據(jù)需要選取不同的風險價值(VaR)的置信水平。

A 正確

B 錯誤

正確答案：A

置信水平的選取應當視模型的用途而定。如果模型是用來計算與風險相對應的監(jiān)管資本，則置信水平應該取監(jiān)管機構所要求的99%：如果模型只是用于銀行內部風險計量或不同市場風險的比較，置信水平的選取就并不十分重要。

判斷題(當前18/138題)

商業(yè)銀行的流動性風險通常是信用風險、市場風險、操作風險等重要風險長期積聚、惡化的綜合結果。

A 正確

B 錯誤

正確答案：A

流動性風險通常被認為是商業(yè)銀行破產的直接原因，它是信用風險、市場風險、操作風險、聲譽風險及戰(zhàn)略風險長期積聚、惡化的綜合作用結果。

判斷題(當前19/138題)

在商業(yè)銀行的市場風險管理實踐中，返回檢驗主要用于驗證風險計量模型的準確性。

A 正確

B 錯誤

正確答案：A

返回檢驗是指將內部模型法計量結果與損益進行比較，以檢驗計量方法或模型的準確性、可靠性，據(jù)此進行調整和改進。

判斷題(當前20/138題)

商業(yè)銀行的信用風險主要存在于授信業(yè)務，市場風險主要存在于交易業(yè)務，操作風險主要存在于柜臺業(yè)務。

A 正確

B 錯誤

正確答案：A

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