初級銀行

三、判斷題

1.A[解析]略。

2.B[解析]商業(yè)銀行的流動性主要取決于其業(yè)務(wù)組合、資產(chǎn)負債表結(jié)構(gòu)、表內(nèi)外業(yè)務(wù)現(xiàn)金流狀態(tài)。引發(fā)流動性風險的因素可分為內(nèi)部和外部因素。但流動性風險不是單一因素形成，而是內(nèi)外部多種因素綜合作用或各種風險之間相互轉(zhuǎn)換產(chǎn)生的結(jié)果。

3.B[解析]靜態(tài)模擬，通常考慮當前的資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)，分析對象是銀行短期內(nèi)的凈利息收入變動和基于假設(shè)利率變化對銀行經(jīng)濟價值的影響，其現(xiàn)金流的估計主要根據(jù)銀行當前資產(chǎn)負債表頭寸計算而得。動態(tài)模擬，這是在靜態(tài)模擬基礎(chǔ)上，考慮反映銀行經(jīng)營變化、業(yè)務(wù)增長、新產(chǎn)品、客戶行為(如提前還款率)等假設(shè)，提供了一種考察銀行凈利息收入和經(jīng)濟價值變化的動態(tài)方法。

4.A，[解析]略。

5.B[解析]一般而言，金融工具的到期日或距下一次重新定價日的時間越長，并且在到期日之前支付的金額越小，則久期的絕對值越高，表明利率變動將會對銀行的經(jīng)濟價值產(chǎn)生較大的影響。

6.B[解析]操作風險是指由不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失的風險，包括法律風險，但不包括聲譽風險和戰(zhàn)略風險。

7.B[解析]外匯敞口分析是衡量匯率變動對銀行當期收益的影響的一種方法。外匯敞口主要來源于銀行表內(nèi)外業(yè)務(wù)中的貨幣金額和期限錯配。

8.A E[解析]保證人的財務(wù)狀況、現(xiàn)金流量、或有負債、信用評級以及保證人目前所提供保證的數(shù)量/金額，都會影響保證人的償債能力。

9.B[解析]風險監(jiān)測是一個動態(tài)、連續(xù)的過程，不但需要跟蹤已識別風險的發(fā)展變化情況、風險產(chǎn)生的條件和導致的結(jié)果變化，而且還應(yīng)當根據(jù)風險的變化情況及時調(diào)整風險應(yīng)對計劃，并對已發(fā)生的風險及其產(chǎn)生的遺留風險和新增風險進行及時識別、分析。

10.B[解析]盡管風險與損失有密切聯(lián)系，但風險并不等同于損失本身。嚴格地說，損失是一個事后概念，反映風險事件發(fā)生后所造成的實際結(jié)果，而風險卻是一個明確的事前概念，反映損失發(fā)生前的事物發(fā)展狀態(tài).在風險的定量分析中可以采用概率和統(tǒng)計方法計算出損失規(guī)模和發(fā)生的可能性。因此，風險和損失是兩個不同的概念，將風險等同于損失其危害在于：將發(fā)生損失之前的風險管理和損失真實發(fā)生之后的善后處置相混淆，會削弱風險管理的積極性和主動性，無法真正做到在經(jīng)營管理過程中將風險關(guān)口前移，主動防范和規(guī)避風險。

11.B[解析]風險規(guī)避策略制定的原則是“沒有風險就沒有收益”，即在規(guī)避風險的同時自然也失去了在這一業(yè)務(wù)領(lǐng)域獲得收益的機會?！安灰獙⑺须u蛋放在一個籃子里”說的是風險分散。

12.A[解析]略。

13.A[解析]銀監(jiān)會于2007年頒布的《商業(yè)銀行信息披露辦法》，要求銀行披露其經(jīng)營狀況的主要信息，包括財務(wù)會計報告、各類風險管理狀況、公司治理情況、年度重大事項等。而銀監(jiān)會于2012年頒布的《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》中關(guān)于信息披露的要求，則側(cè)重于商業(yè)銀行資本計量和管理相關(guān)信息的披露。

14.B[解析]商業(yè)銀行的流動性覆蓋率應(yīng)當不低于100%。在流動性覆蓋率低于100%時，應(yīng)對出現(xiàn)上述情況出現(xiàn)的原因、持續(xù)時間、嚴重程度、銀行是否能在短期內(nèi)采取補救措施等多方面因素進行分析。

15.A[解析]商業(yè)銀行應(yīng)當建立客戶身份識別制度。通過第三方識別客戶身份的，應(yīng)當確保第三方已經(jīng)采取符合《反洗錢法》要求的客戶身份識別措施;第三方未采取符合《反洗錢法》要求的客戶身份識別措施的，由該商業(yè)銀行承擔未履行客戶身份識別義務(wù)的責任。

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