初級銀行

三、多項選擇題(共40小題。每小題1分，共40分)以下各小題所給出的五個選項中。有兩項或兩項以上符合題目要求，請選擇相應(yīng)選項，多選、少選、錯選均不得分。

101.根據(jù)良好的公司治理和內(nèi)部控制原則，商業(yè)銀行市場風險管理組織架構(gòu)應(yīng)當能夠(　　)。

A.由承擔風險的業(yè)務(wù)經(jīng)營部門向董事會和高級管理層提供獨立的市場風險報告

B.由市場風險管理部門監(jiān)測業(yè)務(wù)經(jīng)營部門和分支機構(gòu)對市場風險限額的遵守情況

C.由前臺交易人員進行交易的正式確認、對賬、重新估值、交易結(jié)算和款項收付

D.確保市場風險管理部門與承擔風險的業(yè)務(wù)經(jīng)營部門保持相對獨立

E.做到各部門職能恰當分離。避免潛在的利益沖突

102.商業(yè)銀行通?？梢圆捎孟铝?　　)手段管理信用風險。

A.資產(chǎn)證券化及信用衍生產(chǎn)品

B.加強貸后管理

C.限額管理

D.配置經(jīng)濟資本

E.加強信貸審批

103.下列關(guān)于商業(yè)銀行操作風險識別的表述正確的有(　　)。

A.輸入數(shù)據(jù)信息的質(zhì)量和穩(wěn)定性屬于系統(tǒng)風險

B.操作風險可以劃分為人員風險、流程風險、系統(tǒng)風險和外部風險

C.監(jiān)管規(guī)定的變化屬于流程風險

D.外部欺詐、盜竊、洗錢、政治風險等屬于外部風險

E.內(nèi)部欺詐、失職違規(guī)屬于人員風險

104.在有限的資源約束下，采用風險為本的監(jiān)管是一種最具成本效益的選擇，其發(fā)揮的重要作用有(　　)。

A.更多借鑒內(nèi)部管理和外部審計的結(jié)果，減少低風險業(yè)務(wù)的測試量和重復(fù)勞動，提高現(xiàn)場工作效率

B.通過事前對風險的有效識別，可根據(jù)每個機構(gòu)的風險特點設(shè)計檢查和監(jiān)管方案

C.明確了非現(xiàn)場監(jiān)管和現(xiàn)場檢查的職責，使二者分工更清晰、結(jié)合更緊密

D.明確監(jiān)管的風險導(dǎo)向，提高銀行管理層對風險管理的關(guān)注程度

E.把監(jiān)管重心轉(zhuǎn)移到銀行風險管理和內(nèi)部控制質(zhì)量的評估上，

105.商業(yè)銀行進行信用風險預(yù)警分析時，可考慮將(　　)作為區(qū)域風險預(yù)警信號。

A.區(qū)域經(jīng)濟整體下滑

B.區(qū)域內(nèi)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃不合理

C.區(qū)域相關(guān)法律法規(guī)重大調(diào)整

D.區(qū)域主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)衰退

E.區(qū)域內(nèi)客戶資信狀況普遍降低

106.《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》中的資本監(jiān)管要求為(　　)。

A.達標期后系統(tǒng)重要性銀行和非系統(tǒng)重要性銀行的資本充足率分別不得低于11.5%和10.5%

B.2.5%儲備資本要求和0～2.5%逆周期資本要求

C.若出現(xiàn)系統(tǒng)性的信貸增長過快.商業(yè)銀行需計提3%的逆周期超額資本

D.核心一級資本充足率、一級資本充足率和資本充足率分別為5%、6%和8%

E.系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求為1%

107.下列關(guān)于商業(yè)銀行風險管理信息系統(tǒng)的表述，正確的有(　　)。

A.核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)存儲動態(tài)數(shù)據(jù).風險管理信息系統(tǒng)存儲靜態(tài)數(shù)據(jù)

B.風險管理信息系統(tǒng)需要明確的、基于業(yè)務(wù)的規(guī)范標準和操作規(guī)律，與業(yè)務(wù)人員的日常工作緊密聯(lián)系

C.風險管理系統(tǒng)中采集的數(shù)據(jù)包括外部數(shù)據(jù)和內(nèi)部數(shù)據(jù)

D.風險管理信息系統(tǒng)高度重視數(shù)據(jù)的來源、流程和時效

E.針對風險管理組織體系、部門職能、崗位職責，風險管理系統(tǒng)必須設(shè)置不同的登陸級別

108.商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風險主要體現(xiàn)在(　　)。

A.實現(xiàn)戰(zhàn)略目標所需要的資源匱乏

B.為實現(xiàn)戰(zhàn)略目標而制定的經(jīng)營戰(zhàn)略存在缺陷

C.政治、經(jīng)濟和社會環(huán)境發(fā)生變化

D.商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標缺乏整體兼容性

E.整個戰(zhàn)略實施過程的質(zhì)量難以保證

109.下列屬于監(jiān)管當局對銀行機構(gòu)進行現(xiàn)場檢查的重點內(nèi)容有(　　)。

A.管理水平和內(nèi)部控制

B.風險狀況和資本充足性

C.市場風險敏感度

D.流動性

E.資產(chǎn)質(zhì)量

110.下列關(guān)于商業(yè)銀行客戶評級和債項評級的表述，正確的有(　　)。

A.它們是反映信用風險水平的兩個維度

B.同一個債務(wù)人可以有多個客戶評級

C.客戶評級主要由債務(wù)人的信用水平?jīng)Q定

D.同一個債務(wù)人的不同債項可以有不同的債項評級

E.債項評級由債務(wù)人的信用水平?jīng)Q定

111.商業(yè)銀行預(yù)測未來利率將上升，則下列哪些方法有助于降低此種利率風險(　　)。

A.對優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)進行資產(chǎn)證券化

B.降低固定利率的長期貸款比例

C.提供固定利率的住房按揭貸款

D.將閑置資金購買固定收益證券

E.發(fā)行固定利率的大額可轉(zhuǎn)讓定期存單

112.依據(jù)《商業(yè)銀行風險監(jiān)管核心指標(試行)》，屬于風險監(jiān)管核心指標的有(　　)。

A.風險水平類指標

B.風險抵補類指標

C.風險識別類指標

D.風險遷徙類指標

E.風險暴露類指標

113.商業(yè)銀行對內(nèi)部評級體系驗證的內(nèi)容應(yīng)包括(　　)。

A.內(nèi)部評級流程的驗證

B.內(nèi)部評級信息系統(tǒng)的驗證

C.內(nèi)部評級模型的驗證

D.內(nèi)部評級政策的驗證

E.內(nèi)部評級數(shù)據(jù)的驗證

114.下列可被商業(yè)銀行認定違約的情形有(　　)。

A.銀行停止對貸款計息

B.銀行將貸款出售沒有造成損失

C.銀行認為債務(wù)人即將破產(chǎn)或倒閉

D.銀行同意消極債務(wù)重組，造成債務(wù)規(guī)模減少

E.債務(wù)人欠息或手續(xù)費90天(含)以上

115.商業(yè)銀行在識別和分析集團法人客戶信用風險的過程中，應(yīng)當(　　)。

A.及時收集、調(diào)查核實企業(yè)集團內(nèi)客戶及其關(guān)聯(lián)方的授信信息

B.了解集團內(nèi)部重大的資金流向以及應(yīng)收、應(yīng)付款項

C.識別企業(yè)集團的性質(zhì)，進行綜合授信

D.分析企業(yè)集團內(nèi)部的關(guān)聯(lián)關(guān)系

E.對成員企業(yè)分別授信，單獨管理并進行匯總

116.商業(yè)銀行保持合理的資產(chǎn)負債分布結(jié)構(gòu)有助于降低流動性風險，下列做法恰當?shù)挠?　　)。

A.保持合理的資金來源結(jié)構(gòu)

B.制定適當?shù)膫鶆?wù)組合，與主要資金提供者建立穩(wěn)健持久的關(guān)系

C.適度分散客戶種類和資金到期日

D.關(guān)注貸款對象、時間跨度、還款周期等要素的分布結(jié)構(gòu)

E.根據(jù)本行的業(yè)務(wù)特點持有合理的流動資產(chǎn)組合

117.下列業(yè)務(wù)活動中，商業(yè)銀行面臨期權(quán)性風險的業(yè)務(wù)活動有(　　)。

A.銀行將投資債券回售給發(fā)行人

B.投資債券被發(fā)行人提前贖回

C.客戶提前償還房屋貸款D.銀行提前終止理財產(chǎn)品

E.客戶提取活期存款

118.關(guān)于商業(yè)銀行利率風險管理的表述，正確的有(　　)。

A.當資產(chǎn)負債處于負債敏感型缺口時，市場利率上升會導(dǎo)致凈利息收益增加

B.當資產(chǎn)負債處于資產(chǎn)敏感型缺口時，市場利率上升會導(dǎo)致凈利息收益增加

C.當資產(chǎn)負債處于債務(wù)敏感型缺口時，市場利率下降會導(dǎo)致凈利息收益增加

D.當資產(chǎn)負債處于資產(chǎn)敏感型缺口時，市場利率下降會導(dǎo)致凈利息收益增加

E.當資產(chǎn)負債的缺口為0時，市場利率微小變化對凈利息收益無影響

119.商業(yè)銀行流動性風險預(yù)警信號包括(　　)。

A.盈利水平顯著降低

B.負面的公眾報道

C.零售存款大量流出

D.資產(chǎn)快速增長主要來源于臨時性大宗融資

E.融資成本大幅上升

120.下列有助于改善商業(yè)銀行聲譽風險管理狀況的措施包括(　　)。

A.及時處理投訴和批評

B.增加對客戶、公眾的透明度

C.對所有已識別風險一視同仁、集中處理

D.制定危機管理應(yīng)急計劃

E.與媒體保持良好接觸

121.在商業(yè)銀行風險管理實踐中，通常將金融風險可能造成的損失分為(　　)三大類。

A.非可控性損失

B.災(zāi)難性損失

C.預(yù)期損失

D.可控性損失

E.非預(yù)期損失

122.在商業(yè)銀行總體層面上，經(jīng)風險調(diào)整的資本收益率(RAROC)可以用于(　　)方面的管理。

A.業(yè)務(wù)決策

B.資本配置

C.目標設(shè)定

D.績效考核

E.計量損失

123.其他條件不變的情況下，當商業(yè)銀行資產(chǎn)負債久期缺口為正時，下列關(guān)于市場利率與銀行整體價值變化的描述，正確的有(　　)。

A.市場利率不變。銀行整體價值不變

B.市場利率上升，銀行整體價值增加

C.市場利率下降，銀行整體價值增加

D.市場利率上升.銀行整體價值減少

E.市場利率下降，銀行整體價值減少

124.商業(yè)銀行在風險偏好的設(shè)置與實施過程中應(yīng)當(　　)。

A.持續(xù)地監(jiān)測與報告

B.向業(yè)務(wù)條線和分支機構(gòu)傳導(dǎo)

C.充分考慮利益相關(guān)者的期望

D.參考同業(yè)水平

E.將風險偏好與戰(zhàn)略規(guī)劃有機結(jié)合

125.下列哪些要求符合監(jiān)管當局對商業(yè)銀行交易賬戶頭寸的規(guī)定(　　)。

A.至少逐月重新估值

B.設(shè)置頭寸限額并進行監(jiān)控

C.監(jiān)控交易規(guī)模和頭寸余額

D.超過限額時，交易員有權(quán)繼續(xù)按照原有交易策略管理頭寸

E.至少逐日重新估值

126.下列關(guān)于商業(yè)銀行風險數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)的描述，正確的有(　　)。

A.銀行應(yīng)建立數(shù)據(jù)倉庫、風險數(shù)據(jù)集市和數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)，以獲取、清洗、轉(zhuǎn)換和存儲數(shù)據(jù)

B.銀行的數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)應(yīng)達到資本充足率非現(xiàn)場監(jiān)管報表和資本充足率信息披露的有關(guān)要求

C.銀行應(yīng)建立數(shù)據(jù)質(zhì)量控制政策和程序，確保數(shù)據(jù)的完整性、全面性、準確性和一致性

D.銀行建立的數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)應(yīng)滿足資本計量和內(nèi)部資本充足評估等工作的需要

E.銀行應(yīng)當系統(tǒng)性地收集、整理、跟蹤和分析各類風險相關(guān)數(shù)據(jù)

127.下列商業(yè)銀行可以用于計量交易對手信用風險的方法有(　　)。

A.內(nèi)部模型法

B.標準法

C.現(xiàn)期風險暴露法

D.內(nèi)部評級法

E.權(quán)重法

128.下列哪些信用風險預(yù)警指標的變化，反映了企業(yè)客戶所在行業(yè)風險上升(　　)。

A。勞動生產(chǎn)率下降

B.資本積累率下降

C.行業(yè)凈資產(chǎn)收益率下降

D.行業(yè)銷售利潤率下降

E.行業(yè)盈虧系數(shù)下降

129.商業(yè)銀行的風險文化是由(　　)組成的。

A.風險管理理念

B.公司治理原則

C.風險管理制度

D.內(nèi)部控制體系

E.風險管理知識

130.分析商業(yè)銀行資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)時，應(yīng)當重點關(guān)注的內(nèi)容有(　　)。

A.存貸款基準利率調(diào)整

B.短期資產(chǎn)是否恰當?shù)嘏c短期或長期負債相匹配

C.財務(wù)報表編制基礎(chǔ)是否一致

D.長期資產(chǎn)是否有足夠的長期負債來支持

E.資產(chǎn)配置是否合理

131.商業(yè)銀行建立風險管理部門應(yīng)遵循的原則有(　　)。

A.風險管理部門應(yīng)具備有限的風險管理策略執(zhí)行權(quán)

B.風險管理部門應(yīng)具備全面的風險管理策略執(zhí)行權(quán)

C.風險管理部門應(yīng)成為商業(yè)銀行的盈利中心

D.風險管理部門應(yīng)具備高度的獨立性

E.風險管理部門應(yīng)承擔風險管理的最終責任

132.下列哪些事件應(yīng)當歸屬于商業(yè)銀行操作風險中的“外部事件”類別(　　)。

A.網(wǎng)上支付系統(tǒng)遭受黑客攻擊，造成千萬名用戶的賬戶資料被盜

B.客戶采取化整為零的手段進行洗錢活動

C.商業(yè)銀行信息系統(tǒng)故障，導(dǎo)致大量業(yè)務(wù)信息丟失

D.被不法分子以大額假存單、假國債、假人民幣等詐騙資金

E.銀行員工竊取客戶賬戶資金

133.操作風險高級計量法是商業(yè)銀行根據(jù)本行業(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模和產(chǎn)品復(fù)雜程度以及風險管理水平.建立操作風險計量模型以計算本行操作風險監(jiān)管資本的方法。下列屬于高級計量法重要因素的有(　　)。

A.業(yè)務(wù)經(jīng)營環(huán)境和內(nèi)部控制因素

B.外部損失數(shù)據(jù)

C.情景分析

D.內(nèi)部損失數(shù)據(jù)

E.借款人信用記錄

134.商業(yè)銀行進行資本充足率壓力測試應(yīng)覆蓋全行范圍內(nèi)的主要風險，包括(　　)。

A.市場風險

B.集中度風險

C.操作風險

D.信用風險

E.銀行賬戶利率風險

135.為減少或避免商業(yè)銀行追逐短期利益的高風險投機行為，商業(yè)銀行宜采用(　　)指標來評估交易人員和業(yè)務(wù)部門的業(yè)績。

A.經(jīng)濟增加值(EVA)

B.資本充足率(CAR)

C.資產(chǎn)收益率(ROA)

D.經(jīng)風險調(diào)整的收益率(RAROC)

E.風險價值(VaR)

136.商業(yè)銀行對于火災(zāi)、搶劫等操作風險，可以采用(　　)方式來緩解。

A.制定應(yīng)急計劃和連續(xù)營業(yè)方案

B.改變市場定位

C.購買保險

D.業(yè)務(wù)外包

E.調(diào)整業(yè)務(wù)規(guī)?；蚍艞壞承┊a(chǎn)品

137.商業(yè)銀行計量信用風險資本時.下列可以起到信用風險緩釋作用的方式有(　　)。

A.凈額結(jié)算

B.抵押

C.限額管理

D.保證

E.質(zhì)押

138.甲乙兩人在某銀行從事柜臺業(yè)務(wù)多年。乙為柜臺會計主管，甲為普通柜臺人員。工作中兩人關(guān)系密切、無話不談，在密碼管理中正確的做法有(　　)。

A.甲乙密碼互相不知悉

B.乙辦理業(yè)務(wù)需要授權(quán)時自己輸入密碼進行授權(quán)

C.甲需要業(yè)務(wù)授權(quán)時，由乙輸入密碼進行授權(quán)

D.乙可以用甲的密碼為客戶辦理業(yè)務(wù)

E.甲乙密碼定期或不定期更換并嚴格保密

139.在商業(yè)銀行信用風險貸款組合層面的區(qū)域風險識別中應(yīng)關(guān)注(　　)。

A.銀行業(yè)務(wù)及客戶集中地區(qū)的地方政府相關(guān)政策和適用性

B.銀行客戶的地區(qū)集中度

C.主要客戶所在行業(yè)發(fā)展趨勢

D.銀行客戶集中地區(qū)的信用環(huán)境和法律環(huán)境

E.區(qū)域開放度

140.下列事件可能給商業(yè)銀行帶來風險的有(　　)。

A.即期外匯交易中.交易對手因系統(tǒng)故障未能按期交割

B.借款人因經(jīng)濟危機陷入經(jīng)營困境

C.自動取款機(ATM)未能正確按照客戶指令完成交易

D.借款人的外部信用評級從AA級降為A級

E.保函業(yè)務(wù)中因客戶未能履約而承擔連帶責任

（責任編輯：）

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