初級銀行

二、單項選擇題(共80小題，每小題0.5分，共40分)以下各小題所給出的四個選項中，只有一項符合題目要求，請選擇相應選項，不選、錯選均不得分。

21.假設商業(yè)銀行A現(xiàn)持有一筆國債。研究部門預測市場利率在未來將上揚，國債價格有下跌的風險，銀行A決定通過利率掉期來管理該筆國債的利率風險，并與交易對手B達成利率掉期協(xié)議，則A和B之間可以(　　)。

A.銀行A以固定利率支付利息給B，B以固定利率支付利息給銀行A

B.銀行A以浮動利率支付利息給B，B以浮動利率支付利息給銀行A

C.銀行A以浮動利率支付利息給B，B以固定利率支付利息給銀行A

D.銀行A以固定利率支付利息給B，B以浮動利率支付利息給銀行A

22.企業(yè)向商業(yè)銀行購買遠期利率合約(FRA)的主要目的是(　　)。

A.鎖定未來的借款成本

B.對沖未來的匯率風險

C.鎖定未來的投資收益

D.對沖利率下降的風險

23.在業(yè)務外包過程中，由于供應商工作人員的過錯造成供應中斷，引起銀行部分支付業(yè)務無法正常運行而造成嚴重損失。此事件對應的操作風險成因是(　　)。

A.外部事件

B.系統(tǒng)缺陷

C.違反內(nèi)部流程

D.人員因素

24.下列關于商業(yè)銀行進行充分信息披露的作用的表述，錯誤的是(　　)。

A.信息披露能夠揭示商業(yè)銀行的經(jīng)營狀況及商業(yè)銀行經(jīng)營者的行為

B.信息披露是消除信息不對稱及降低代理成本的有效途徑之一

C.信息披露能夠強化外部市場對經(jīng)營者行為的約束

D.信息披露會增加審計人員發(fā)表不恰當審計意見的可能性

25.商業(yè)銀行在使用權重法計量信用風險資本時，(　　)不屬于合格信用緩釋工具。

A.上市公司發(fā)行的債券

B.人民銀行發(fā)行的票據(jù)

C.黃金

D.商業(yè)銀行承兌匯票

26.銀行監(jiān)管與外部審計各有側重，通常情況下，銀行監(jiān)管側重于(　　)。

A.銀行機構風險合規(guī)性的分析、評價

B.財務報表檢查

C.會計資料的規(guī)范性

D.關注財務數(shù)據(jù)的完整性、準確性和可靠性

27.針對企業(yè)申請短期貸款，商業(yè)銀行對企業(yè)現(xiàn)金流量的分析應側重于(　　)。

A.企業(yè)正常經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量是否能夠及時且足額償還貸款

B.企業(yè)未來長期的經(jīng)營活動是否能產(chǎn)生足夠的現(xiàn)金流量以償還貸款本息

C.企業(yè)當期利潤是否足夠償還貸款本息

D.企業(yè)是否具有足夠的融資能力和投資能力

28.我國商業(yè)銀行之間的競爭日趨激烈，普遍面臨著收益下降、產(chǎn)品/服務成本增加、創(chuàng)新不足的發(fā)展困局。為有效提升中長期競爭能力和優(yōu)勢，各商業(yè)銀行應重視并強化(　　)的管理。

A.信用風險

B.戰(zhàn)略風險

C.市場風險

D.聲譽風險

29.目前，我國商業(yè)銀行的資本充足率是以(　　)為基礎計算的。

A.經(jīng)濟資本

B.會計資本

C.監(jiān)管資本

D.賬面資本

30.假設商業(yè)銀行持有資產(chǎn)組合A，根據(jù)投資組合理論，下列哪種操作降低該組合風險的效果最差(　　)。

A.賣出50%資產(chǎn)組合A，持有現(xiàn)金

B.賣出50%資產(chǎn)組合A，用于購買與資產(chǎn)組合A的相關系數(shù)為0的資產(chǎn)組合Y

C.賣出50%資產(chǎn)組合A，用于購買與資產(chǎn)組合A的相關系數(shù)為+0.8的資產(chǎn)組合X

D.賣出50%資產(chǎn)組合A，用于購買與資產(chǎn)組合A的相關系數(shù)為一0.5的資產(chǎn)組合Z

31.商業(yè)銀行在計量操作風險監(jiān)管資本時，可以將保險理賠作為操作風險的緩釋因素，但保險的緩釋程度最高不超過操作風險監(jiān)管資本要求的(　　)。

A.20%

B.50%

C.25%

D.8%

32.銀行監(jiān)管的首要環(huán)節(jié)是(　　)。

A.非現(xiàn)場監(jiān)管

B.市場準入

C.現(xiàn)場檢查

D.信息披露

33.商業(yè)銀行精確計提市場風險資本的前提和基礎是(　　)。

A.正確劃分銀行賬戶與交易賬戶

B.制定合理的中長期經(jīng)營戰(zhàn)略

C.正確劃分表內(nèi)業(yè)務和表外業(yè)務

D.建立完善的內(nèi)部控制體系

34.下列信用風險監(jiān)測指標中，與商業(yè)銀行自身資產(chǎn)質(zhì)量最不相關的是(　　)。

A.不良貸款率

B.客戶授信集中度

C.貸款風險遷徙率

D.不良貸款撥備覆蓋率

35.甲銀行向乙企業(yè)承諾提供如下信用額度：貸款額度為500萬元。信用證額度為300萬元，現(xiàn)乙企業(yè)已從甲銀行提取400萬元貸款，并通過甲銀行開出200萬元信用證。假設信用證的信用轉換系數(shù)為0.2，則當前乙企業(yè)的信用風險暴露是(　　)。

A.440萬元

B.560萬元

C.620萬元

D.540萬元

36.某商業(yè)銀行董事會明確定位本銀行為一家積極進取、以利潤最大化為首要經(jīng)營目標的銀行。2002—2007年間，其貸款主要投向房地產(chǎn)行業(yè)，資金交易業(yè)務主要集中于高收益的次級債券。2008年受金融危機的沖擊，該銀行面臨嚴重的流動性風險。經(jīng)分析可確認，該銀行面臨的流動性風險是其(　　)長期積聚、惡化的綜合作用結果。

A.信用風險、市場風險和戰(zhàn)略風險

B.聲譽風險、市場風險和操作風險

C.市場風險、戰(zhàn)略風險和操作風險

D.信用風險、聲譽風險和戰(zhàn)略風險

37.商業(yè)銀行當前的外匯敞口頭寸如下：瑞士法郎空頭20，日元多頭50，歐元多頭100，英鎊多頭150，美元空頭180。則累計總敞口頭寸和凈總敞口頭寸分別為(　　)。

A.累計總敞口頭寸200，凈總敞口頭寸500

B.累計總敞口頭寸500.凈總敞口頭寸100

C.累計總敞口頭寸300，凈總敞口頭寸300

D.累計總敞口頭寸100。凈總敞121頭寸300

38.商業(yè)銀行可以采用流動性比率法來評估自身的流動性狀況。下列關于流動性比率法的描述最不恰當?shù)氖?　　)。

A.商業(yè)銀行根據(jù)外部監(jiān)管要求和內(nèi)部管理規(guī)定，制定各類資產(chǎn)的合理比率指標

B.我國商業(yè)銀行法規(guī)定，商業(yè)銀行的貸款余額和存款余額的比例不得超過75%

C.比率法的前提是將資產(chǎn)和負債按流動性進行分類，并對各類資產(chǎn)和負債準確計量

D.比率法有助于商業(yè)銀行根據(jù)當前和過去的流動性狀況，預測未來時點的流動性

39.下列商業(yè)銀行資金來源中，(　　)對利率最為敏感，隨時都有可能被提取，商業(yè)銀行應對這部分負債準備比較充足的備付資金。

A.證券業(yè)存款

B.居民儲蓄

C.政府稅收

D.公共事業(yè)費收入

40.對于資本充足率、一級資本充足率和核心一級資本充足率未達到第二支柱資本要求，但均不低于各級資本要求最低要求的商業(yè)銀行，銀監(jiān)會可以采取一些預警監(jiān)管措施。下列不屬于這些監(jiān)管措施的是(　　)。

A.與商業(yè)銀行董事會、高級管理層進行審慎性會談

B.要求商業(yè)銀行制定切實可行的資本補充計劃和限期達標計劃

C.下發(fā)商業(yè)銀行資本管理存在的問題、擬采取的糾正措施和限期達標意見等的監(jiān)管意見書

D.限制或禁止商業(yè)銀行增設新機構、開辦新業(yè)務

41.權威信用評級機構將一家受金融危機影響的AAA級企業(yè)改評為AA級。這表明與該企業(yè)發(fā)生業(yè)務往來的商業(yè)銀行所面臨的(　　)增加。

A.聲譽風險

B.操作風險

C.信用風險

D.法律風險

42下列關于商業(yè)銀行風險文化的描述，最不恰當?shù)氖?　　)。

A.風險文化貫穿于商業(yè)銀行的整個生命周期，不能通過短期突擊達到目的

B.風險文化應當隨著內(nèi)外部經(jīng)營管理環(huán)境的變化而不斷修正

C.商業(yè)銀行應當建立規(guī)章制度并實施績效考核，逐漸培養(yǎng)良好的風險文化

D.風險文化建設應當主要交由風險管理部門來完成

43.假設在持有期為1天，置信水平為95%的條件下，銀行某種資產(chǎn)組合的風險價值Valt為1萬美元，則表明該資產(chǎn)組合(　　)。

A.在未來1天的交易中，有95%的可能性其損失超過9500美元

B.在未來1天的交易中，有95%的可能性其損失不會超過9500美元

C.在未來1天的交易中，有95%的可能性其損失超過1萬美元

D.在未來1天的交易中，有95%的可能性其損失不會超過1萬美元

44.某商業(yè)銀行當期的一筆貸款利息收入為500萬元，其相關費用合計為60萬元，該筆貸款的預期損失為40萬元，為該筆貸款配置的經(jīng)濟資本為8000萬元。則該筆貸款的經(jīng)風險調(diào)整的收益率(RAROC)為(　　)。

A.5.75%

B.6.25%

C.5%

D.5.5%

45.商業(yè)銀行資金交易部門采用風險價值(VaR)計量某交易頭寸，第一種方案是選取置信水平95%，持有期5天，第二種方案是選取置信水平99%，持有期10天，則(　　)。

A.條件不足，無法判斷

B.第二種方案計算出來的風險價值更大

C.兩種方案計算出來的風險價值相同

D.第一種方案計算出來的風險價值更大

46.《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》加強了對商業(yè)銀行(　　)的信息披露要求。

A.年度重大事項

B.公司治理情況

C.資本計量和管理

D.財務會計報告

47.根據(jù)我國銀行業(yè)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行不需要計提市場風險資本的業(yè)務是(　　)。

A.外幣貸款和外匯交易

B.交易性人民幣債券投資

C.人民幣貸款

D.外幣債券投資

48.某銀行當期期初關注類貸款余額為4500億元，至期末轉為次級類、可疑類、損失類的貸款金額之和為600億元，期間關注類貸款因回收減少了1000億元，則關注類貸款向下遷徙率為(　　)。

A.12.5%

B.11.3%

C.17.1%

D.15%

49.某金融產(chǎn)品的收益率為20%的概率是O.8，收益率為10%的概率是0.1。本金完全不能收回的概率是0.1，則該金融產(chǎn)品的預期收益率為(　　)。

A.15%

B.7%

C.17%

D.10%

50.下列不屬于商業(yè)銀行內(nèi)部資本充足評估程序核心內(nèi)容的是(　　)。

A.資本規(guī)劃

B.壓力測試

C.風險評估

D.信息披露

51.(　　)是商業(yè)銀行的最高風險管理/決策機構，承擔商業(yè)銀行風險管理的最終責任。

A.股東大會

B.董事會

C.高級管理層

D.監(jiān)事會

52.假設下列銀行貸款的債務人為同一客戶，則這幾種貸款中風險最大的是(　　)。

A.貸款金額為1000萬元且無任何擔保

B.貸款金額為2000萬元且可收回率為40%

C.貸款金額為1100萬元且有保證擔保

D.貸款金額為2200萬元且可收回率為50%.

53.商業(yè)銀行對(　　)變化的敏感程度，最顯著影響其資產(chǎn)負債的期限結構。

A.存款準備金率

B.存貸款基準利率

C.票據(jù)貼現(xiàn)率

D.市場收益率

54.在我國銀行監(jiān)管實踐中，(　　)監(jiān)管貫穿于市場準入、持續(xù)經(jīng)營、市場退出的全過程，也是監(jiān)管當局評價商業(yè)銀行風險狀況、采取監(jiān)管措施的主要依據(jù)。

A.資本收益率

B.存款偏離率

C.流動性比率

D.資本充足率

55.下列應當歸屬于商業(yè)銀行操作風險中的“外部事件”類別的是(　　)。

A.未在抵押貸款管理辦法中明確規(guī)定“先落實抵押手續(xù)、后放款”

B.2008年汶川大地震給當?shù)囟嗉疑虡I(yè)銀行造成損失

C.金融機構“重前臺、輕后臺”的發(fā)展模式從長期來看可能導致?lián)p失

D.信貸調(diào)查人員在調(diào)查過程中接受各種形式的賄賂/好處協(xié)助騙貸

56.下列關于商業(yè)銀行業(yè)務外包的描述，最不恰當?shù)氖?　　)。

A.銀行應了解和管理任何與外包有關的后續(xù)風險

B.一些關鍵流程和核心業(yè)務不應外包出去

C.選擇外包服務提供者時要對其財務、信譽狀況和獨立程度進行評估

D.銀行原來承擔的與外包服務有關的責任同時被轉移

57.某商業(yè)銀行資金交易部門的上期稅前凈利潤為2億元，經(jīng)濟資本為20億元，稅率為20%，資本預期收益率為5%，則該部門上期經(jīng)濟增加值(EVA)為(　　)萬元。

A.6000

B.8000

C.10000

D.11000

58.某商業(yè)銀行在期末對企業(yè)客戶評級進行分析時發(fā)現(xiàn)，年初被評為AA級的1000個客戶中，年內(nèi)發(fā)生違約的客戶有5個，則下列表述中正確的是(　　)。

A.該行AA級客戶的貸款不良率為0.5%

B.該行AA級客戶的違約損失率為0.5%

C.該行AA級客戶的違約概率為0.5%

D.該行AA級客戶的違約頻率為0.5%

59.某商業(yè)銀行2011年度營業(yè)總收入為6億元;2012年度營業(yè)總收入為8億元，其中包括銀行賬戶出售持有至到期日債權實現(xiàn)的凈收益1億元;2013年度營業(yè)總收入為5億元，則根據(jù)基本指標法，該行2014年應持有的操作風險資本為(　　)。

A.900萬元

B.9000萬元

C.945萬元

D.9450萬元

60.金融衍生品市場所具有的兩個最基本的經(jīng)濟功能是(　　)。

A.轉移風險和套利

B.對沖風險和價值發(fā)現(xiàn)

C.套期保值和轉移風險

D.價值發(fā)現(xiàn)和套利

61.某商業(yè)銀行當期信用評級為B級的借款人的違約概率(PD)為10%，違約損失率(LGD)為50%。假設該銀行當期所有B級借款人的表內(nèi)外信貸總額為30億元人民幣，違約風險暴露(EAD)為20億元人民幣，則該銀行此類借款人當期的信貸預期損失為(　　)億元。

A.1.5

B.1

C.2.5

D.5

62.商業(yè)銀行發(fā)放貸款時，未嚴格執(zhí)行先落實抵押手續(xù)、后放款的規(guī)定，致使貸款處于無抵押的高風險狀態(tài)，此類風險事件屬于(　　)類別。

A.法律風險

B.市場風險

C.流動性風險

D.操作風險

63.在商業(yè)銀行經(jīng)營過程中，決定其風險承擔能力的核心要素是(　　)。

A.盈利能力和風險管理水平

B.資本金規(guī)模和流動性管理水平

C.盈利能力和流動性管理水平

D.資本金規(guī)模和風險管理水平

64.假設其他條件均相同。則以下哪種債券的利率風險最高(　　)。

A.5年期零息債券

B.5年期票面利息為5%的固定利率債券

C.5年期票面利率為7%的固定利率債券

D.10年期浮動利率債券

65.商業(yè)銀行對小企業(yè)進行信用風險分析時，下列一般不屬于小企業(yè)特征的是(　　)。

A.小企業(yè)公司治理受股東影響較大

B.小企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動相對平穩(wěn)

C.小企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營受市場的影響較大

D.小企業(yè)的財務真實性比較難以把握

66.在商業(yè)銀行所面臨的下列風險類別中，最具有系統(tǒng)性風險特征的是(　　)。

A.操作風險

B.信用風險

C.聲譽風險

D.市場風險

67.商業(yè)銀行通常設定貸款投放的行業(yè)比飼，這種做法屬于(　　)策略。

A.風險轉移

B.風險規(guī)避

C.風險分散

D.風險對沖

68.根據(jù)監(jiān)管機構的要求，商業(yè)銀行可以使用三種操作風險資本計量方法，其中(　　)風險敏感度最高。

A.標準法

B.基本指標法

C.高級計量法

D.內(nèi)部評級法

69.某商業(yè)銀行年初貸款損失準備余額10億元，上半年因核銷等因素使用撥備5億元，補提7億元。如果6月末根據(jù)賬面計算應提貸款損失準備10億元，則6月末該行貸款損失準備充足率為(　　)。

A.70%

B.120%

C.100%

D.90%

70.下列不屬于商業(yè)銀行資本充足率壓力測試框架的是(　　)。

A.定量壓力測試

B.資本規(guī)劃

C.情景選擇

D.定性壓力測試及管理行動

71.從事積極資產(chǎn)負債管理的商業(yè)銀行一般擁有良好的市場融資能力，可以在短期內(nèi)從機構客戶或市場上籌集大量資金，此類銀行的大額負債依存度_________、自身流動性風險管理的要求_________。(　　)

A.較低;較高

B.較高;較高

C.較低;較低

D.較高;較低

72.商業(yè)銀行應當通過系統(tǒng)化的管理方法降低聲譽風險可能給商業(yè)銀行造成的損失。據(jù)此對聲譽風險管理的認識，最不恰當?shù)氖?　　)。

A.商業(yè)銀行面臨的幾乎所有風險和不確定因素都可能危及自身聲譽

B.聲譽風險可以通過歷史模擬法進行計量和監(jiān)測

C.有效的聲譽風險管理是有資質(zhì)的管理人員、高效的風險管理流程和現(xiàn)代化信息技術共同作用的結果

D.所有員工都應當深入理解風險管理理念，恪守內(nèi)部流程，減少可能造成聲譽風險的因素

73.商業(yè)銀行將(　　)和經(jīng)營目標結合起來，是創(chuàng)造公共透明度、維護商業(yè)銀行聲譽的一個重要層面。

A.盈利能力

B.領導能力

C.企業(yè)社會責任

D.戰(zhàn)略發(fā)展計劃

74.下列關于商業(yè)銀行董事會對市場風險管理職責的表述，最不恰當?shù)氖?　　)。

A.負責確定本行可以承受的市場風險水平

B.負責督促高級管理層采取必要措施識別、計量、監(jiān)測和控制市場風險

C.負責制定市場風險管理制度和程序

D.負責監(jiān)督和評價市場風險管理的全面性、有效性

75.下列不屬于商業(yè)銀行專業(yè)貸款風險暴露的是(　　)。

A.銀行針對在某交易所交易的大宗原油商品進行的商品融資

B.銀行向某家新成立的電廠項目發(fā)放項目貸款i億元

C.銀行向某家大型企業(yè)發(fā)放一筆金額2000萬元的流動資金貸款

D.銀行為某家航空公司收購飛機提供貸款，并約定以該飛機日后產(chǎn)生的現(xiàn)金流作為還款

76.下列關于商業(yè)銀行內(nèi)部控制的描述，正確的是(　　)。

A.內(nèi)部控制應當有直接向董事會、監(jiān)事會和高級管理層報告的渠道

B.內(nèi)部控制的建設、執(zhí)行部門同時負責內(nèi)部控制的監(jiān)督、評價

C.內(nèi)部控制須有高度的權威性，除董事會和高層管理者外，任何人不得擁有不受內(nèi)部控制的權力

D.商業(yè)銀行的經(jīng)營管理應當體現(xiàn)“效益優(yōu)先、內(nèi)控為輔”的要求

77.在權重法下，下列商業(yè)銀行資產(chǎn)風險權重相等的是(　　)。

A.對政策性銀行的債權與對公共實體部門的債權

B.對符合標準的小微型企業(yè)的債權與對個人的其他債權

C.對我國中央政府的債權與對其他國家中央政府的債權

D.對個人住房抵押貸款的債權與對一般企業(yè)的債權

78.商業(yè)銀行對貸款風險進行分類，應以評估借款人的(　　)為核心。

A.還款記錄

B.盈利能力

C.還款能力

D.還款意愿

79.商業(yè)銀行在完善流動性風險預警機制的同時，還要制定本、外幣流動性管理應急計劃，其主要內(nèi)容是(　　)。

A.建立多層次的流動性屏障

B.通過金融市場控制風險

C.提高流動性管理的預見性

D.制定危機處理方案與彌補現(xiàn)金流量不足的工作程序

80.商業(yè)銀行的(　　)承擔操作風險的直接責任，并負責操作風險自我評估的實施與優(yōu)先排序。

A.董事會風險管理委員會

B.合規(guī)部門

C.業(yè)務部門

D.風險管理部門

81.在現(xiàn)代金融風險管理實踐中，關于商業(yè)銀行經(jīng)濟資本配置的描述，最不恰當?shù)氖?　　)。

A.對不擅長且不愿承擔風險的業(yè)務設立非常有限的風險容忍度并配置非常有限的經(jīng)濟資本

B.經(jīng)濟資本的分配最終表現(xiàn)為授信額度和交易限額等各種業(yè)務限額

C.對不擅長但愿意承擔風險的業(yè)務可提高風險容忍度和經(jīng)濟資本配置

D.經(jīng)濟資本的分配依據(jù)董事會制定的風險戰(zhàn)略和風險偏好來實施

82.假如某一房地產(chǎn)項目總投資10億元。開發(fā)商自有資本金3.5億元，貨款及其它負債6.5億元。在不利的市場行情下，一旦預期項目的市場價值將低于6.5億元，開發(fā)商可能會選擇讓項目爛尾，從而給債權人帶來風險。這種情形下，債權人好比(　　)。

A.買入一份看漲期權

B.賣出一份看跌期權

C.買入一份看跌期權

D.賣出一份看漲期權

83.下列不屬于商業(yè)銀行市場風險控制措施的是(　　)。

A.利用金融衍生品對沖市場風險

B.對總交易頭寸或凈交易頭寸設定限額

C.利用經(jīng)濟資本配置限制高風險業(yè)務

D.采用自我評估法評估交易風險和預期損失

84.資本約束并不是控制銀行操作風險的最好方法，應對操作風險的重要手段是嚴格的(　　)。

A.職責分工

B.員工培訓

C.外部監(jiān)管

D.內(nèi)部控制

85.下列關于商業(yè)銀行資金交易業(yè)務中存在的風險隱患及其控制措施的表述，最不恰當?shù)氖?　　)。

A.借助適當?shù)娘L險量化模型及業(yè)務管理系統(tǒng)可以提高中臺風險管理人員對交易風險評估

的準確性

B.建立資金業(yè)務的風險責任制可以有效降低前臺交易員操作失誤的概率

C.代客資金業(yè)務應當向客戶充分提示有關風險，獲取必要的履約保證

D.實行嚴格的前中后臺職責、崗位分離制度，嚴禁后臺結算操作人員與前臺交易員核對交易明細

86.下列關于商業(yè)銀行風險計量的表述，不恰當?shù)氖?　　)。

A.監(jiān)管機構鼓勵銀行采用初級方法計量風險

B.風險計量可以采取定性、定量或者定性和定量相結合的方式

C.銀行在使用量化模型計量風險時，可能產(chǎn)生模型風險

D.風險計量包括對單個風險、組合風險及銀行整體風險的評估

87.中國銀監(jiān)會在總結和借鑒國內(nèi)外銀行監(jiān)管經(jīng)驗的基礎上提出的監(jiān)管理念是(　　)。

A.管法人、管流程、管內(nèi)控、提高透明度

B.管機構、管風險、管制度、提高透明度

C.管法人、管風險、管制度、提高透明度

D.管法人、管風險、管內(nèi)控、提高透明度

88.操作風險是銀行面臨的一項重要風險，商業(yè)銀行應為抵御操作風險造成的損失安排(　　)。

A.資本充足率

B.經(jīng)濟資本

C.存款保險

D.存款準備金

89.商業(yè)銀行在進行貸款組合分析的過程中，組合中的貸款集中度越大，則組合中的(　　)。

A.負債和組合的相關性也越大

B.資產(chǎn)和組合的相關性也越小

C負債和組合的相關性也越小

D.資產(chǎn)和組合的相關性也越大

90.商業(yè)銀行采用的內(nèi)部模型計量市場風險時，應當采用壓力測試進行補充，因為市場風險內(nèi)部模型(　　)。

A.只能反映資產(chǎn)組合的構成及其對價格波動的敏感性

B.不能計量非交易業(yè)務中的市場風險

C.未能涵蓋價格劇烈波動可能對銀行造成的重大損失

D.置信水平無法達到監(jiān)管要求

91.對于我國多數(shù)商業(yè)銀行而言，開發(fā)風險計量模型遇到的最大難題是(　　)。

A.計算機系統(tǒng)無法支持復雜的模型運算

B.歷史數(shù)據(jù)積累不足，數(shù)據(jù)真實性難以保障

C.計量模型假設條件太多。與實踐不符

D.數(shù)理知識過于深奧.難以掌握

92.商業(yè)銀行將大量的短期負債用于長期貸款最有可能產(chǎn)生(　　)。

A.信用風險

B.聲譽風險

C.市場風險

D.流動性風險

93.商業(yè)銀行在投資決策時，假設其他條件均相同，則根據(jù)理性投資原則，下列最佳投資組合方案是(　　)。

A.投資組合丙

B.投資組合乙

C.投資組合丁

D.投資組合甲

94.按照我國銀行業(yè)的監(jiān)管要求，銀行機構的市場準入包括三個方面，即機構準入、業(yè)務準入和(　　)。

A.注冊資本準入

B.高級管理人員準人

C.區(qū)域準入

D.產(chǎn)品準入

95.商業(yè)銀行操作風險管理廣泛使用的三大工具是(　　)。

A.專家評估、流程圖、關鍵風險指標

B.自我評估、損失數(shù)據(jù)收集、關鍵風險指標

C.自我評估、流程圖、情景分析

D.專家評估、損失數(shù)據(jù)收集、情景分析

96.根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》，商業(yè)銀行的(　　)負責制定本行的風險偏好。

A.監(jiān)事會

B.風險管理委員會

C.董事會

D.風險管理部門

97.在短期內(nèi)，如果一家商業(yè)銀行預計最好狀況下的流動性余額為5000萬元，出現(xiàn)概率為25%，正常狀況下的流動性余額為3000萬元，出現(xiàn)概率為50%，最壞情況下的流動性缺口為2000萬元，出現(xiàn)概率為25%，則該商業(yè)銀行預期在短期內(nèi)的流動性余缺狀況是(　　)。

A.余額3250萬元

B.余額1000萬元

C.缺口1000萬元

D.余額2250萬元

98.假設某商業(yè)銀行以市場價值表示的簡化資產(chǎn)負債表中，資產(chǎn)A=900億元，負債1=800億元，資產(chǎn)久期為DA=6年，負債久期為D1=3年，根據(jù)久期分析法，如果年利率從5.5%上升到6%，則利率變化將使商業(yè)銀行的整體價值(　　)。

A.增加14.36億元

B.減少14.22億元

C.減少14.63億元

D.增加14.22億元

99.商業(yè)銀行最基本、最常見的風險識別方法是(　　)。

A.專家調(diào)查列舉法

B.情景分析法

C.制作風險清單

D.資產(chǎn)財務狀況分析法

100.假設某商業(yè)銀行的信貸資產(chǎn)總額為300億元，若所有借款人的違約概率都是2%，違約回收率為30%，則該商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)的預期損失是(　　)億元。

A.4.2

B.1.8

C.6

D.9

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