初級銀行

46、

(　　)是最具流動性的資產(chǎn)。

A.現(xiàn)金

B.票據(jù)

C.股票

D.貸款

47、

測量銀行流動性狀況的指標(biāo)不包括(　　)。

A.現(xiàn)金頭寸指標(biāo)

B.大額負債依賴度

C.易變負債與總資產(chǎn)的比率

D.盈利性比率

48、

(　　)是銀行監(jiān)管的首要環(huán)節(jié)，是保障銀行機構(gòu)穩(wěn)健運行和金融體系安全的重要基礎(chǔ)。

A.機構(gòu)準入

B.業(yè)務(wù)準人

C.市場準人

D.風(fēng)險評估

49、

(　　)用來判斷企業(yè)歸還短期債務(wù)的能力。

A.盈利能力比率

B.流動比率

C.效率比率

D.杠桿比率

50、

資產(chǎn)凈利率的計算公式是(　　)。

A.資產(chǎn)凈利率=凈利潤÷[(期初資產(chǎn)總額+期末資產(chǎn)總額)÷23 × 100%

B.資產(chǎn)凈利率=[(銷售收入-銷售成本)÷銷售收入]×100%

C.資產(chǎn)凈利率=(凈利潤÷平均總資產(chǎn))×100%

D.資產(chǎn)凈利率=(凈利潤÷銷售收入) × 100% 51、某公司2012年銷售收入為1億元，銷售成本為8 000萬元。2012年期初存貨為450萬元，2012年期末存貨為550萬元，則該公司2012年存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)為(　　)天。

A.13.0

B.15.0

C.19.8

D.22.5

52、 假定某企業(yè)2012年的銷售成本為50萬元，銷售收入為100萬元，年初資產(chǎn)總額為170萬元，年底資產(chǎn)總額為190萬元，則其總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率約為(　　)。

A.47%

B.56%

C.63%

D.79%

53、

在對貸款保證人進行的分析中，下列各項屬于考察范圍的是(　　)。

A.保證人的關(guān)聯(lián)方

B.保證人的行業(yè)地位

C.保證人的保證意愿

D.保證人的貸款規(guī)模

54、

下列各項中，不屬于抵押合同應(yīng)詳細記載的內(nèi)容的是(　　)。

A.抵押品名稱

B.抵押品的質(zhì)量

C.被擔(dān)保的主債權(quán)種類

D.抵押物移交的時間

55、

下列關(guān)于留置的說法，不正確的是(　　)。

A.留置這一擔(dān)保形式主要應(yīng)用于保管合同、運輸合同等主合同

B.留置擔(dān)保的范圍包括主債權(quán)及利息、違約金、損害賠償金、留置物保管費用，但不包括實現(xiàn)留置權(quán)的費用

C.留置的債權(quán)人按照合同約定占有債務(wù)人的動產(chǎn)，債務(wù)人不按照合同約定的期限履行債務(wù)的，債權(quán)人有權(quán)依照法律規(guī)定留置該財產(chǎn)，以該財產(chǎn)折價或者以拍賣、變賣該財產(chǎn)的價款優(yōu)先受償

D.留置是為了維護債權(quán)人的合法權(quán)益的一種擔(dān)保形式

56、商業(yè)銀行的內(nèi)部評級應(yīng)具有彼此獨立、特點鮮明的兩個維度，第一維度(客戶評級)必須針對客戶的違約風(fēng)險，第二維度(　　)必須反映交易本身特定的風(fēng)險要素。

A.債務(wù)人評級

B.債項評級

C.不良貸款評級

D.貸款評級

57、 客戶信用評級中，違約概率的估計包括(　　)。

A.單一借款人的違約概率和某一信用等級所有借款人的違約概率

B.單一借款人的違約頻率和該借款人所有債項的違約頻率

C.某一信用等級所有借款人的違約概率和這些借款人所有債項的違約概率

D.單一借款人的違約頻率和某一信用等級所有借款人的違約頻率

58、

客戶信用評級的發(fā)展過程是(　　)。

A.違約概率模型→專家判斷法→信用評分模型

B.信用風(fēng)險模型→專家判斷法→違約概率模型

C.專家判斷法→信用評分模型→違約概率模型

D.專家判斷法→違約概率模型→信用評分模型

59、

信用評分模型的關(guān)鍵在于(　　)。

A.辨別分析技術(shù)的運用

B.特征變量的當(dāng)前市場數(shù)據(jù)的搜集

C.特征變量的選擇和各自權(quán)重的確定

D.單一借款人違約概率及同一信用等級下所有借款人的違約概率的確定

60、

下列關(guān)于信用評分模型的說法，不正確的是(　　)。

A.信用評分模型是建立在對歷史數(shù)據(jù)模擬的基礎(chǔ)上的

B.信用評分模型可以給出客戶信用風(fēng)險水平的分數(shù)

C.信用評分模型可以提供客戶違約概率的準確數(shù)值

D.由于歷史數(shù)據(jù)更新速度較慢，信用評分模型使用的回歸方程中各特征變量的權(quán)重在一定時間內(nèi)保持不變，從而無法及時反映企業(yè)信用狀況的變化

61、

絕對信用價差是指(　　)。

A.不同債券或貸款的收益率之間的差額

B.債券或貸款的收益率同無風(fēng)險債券的收益率的差額

C.固定收益證券同權(quán)益證券的收益率的差額

D.以上都不對

62、

如果一家國內(nèi)商業(yè)的貸款資產(chǎn)情況為：正常類貸款60億，關(guān)注類貸款20億，次級類貸款10億，可疑類貸款6億，損失類貸款5億，那么該商業(yè)銀行的不良貸款率等于(　　)。

A.2%

B.20.1%

C.20.8%

D.20%

63、

某企業(yè)2011年流動資產(chǎn)合計為3000萬元，其中存貨為1500萬元，應(yīng)收賬款1500萬元，流動負債合計2000萬元，則該公司2011年速動比率為(　　)。

A.0.78

B.0.94

C.O.75

D.0.74

64、

某商業(yè)銀行觀測到兩組客戶(每組5人)的違約率為(3%，3%)、(2 0%，O)、(4%，2%)、(3%，6%)和(8%，3%)，則這兩組客戶違約率之間的坎德爾系數(shù)為(　　)。

A.0.3

B.0.6

C.0.7

D.0.9

65、

下列屬于客戶評級的專家判斷法的是(　　)。

A.5Cs系統(tǒng)

B.5Ps系統(tǒng)

C.CAME1s系統(tǒng)

D.以上都是

66、下列不屬于信用風(fēng)險管理委員會可以考慮重新設(shè)定限額的是(　　)。

A.經(jīng)濟和市場狀況的較大變動

B.新的監(jiān)管機構(gòu)的建議

C.年度進行業(yè)務(wù)計劃和預(yù)算

D.授信集中度限額變化

67、 利用警兆指標(biāo)合成的風(fēng)險指數(shù)進行預(yù)警的方法的是(　　)。

A.紅色預(yù)警法

B.統(tǒng)計預(yù)警法

C.黑色預(yù)警法

D.指數(shù)預(yù)警法

68、

財政政策對許多行業(yè)具有較大影響，當(dāng)財政緊縮時，行業(yè)信貸風(fēng)險呈(　　)趨勢。

A.上升

B.下降

C.不變

D.先上升后下降

69、

信用風(fēng)險很大程度上是一種(　　)，因此，在很大程度上能被多樣性的組合投資所降低。

A.系統(tǒng)性風(fēng)險

B.非系統(tǒng)性風(fēng)險

C.既屬于系統(tǒng)風(fēng)險又屬于非系統(tǒng)風(fēng)險

D.不屬于系統(tǒng)風(fēng)險也不屬于非系統(tǒng)風(fēng)險

70、

單一法人客戶的財務(wù)狀況分析中財務(wù)報表分析主要是對(　　)進行分析。

A.資產(chǎn)負債表和損益表

B.財務(wù)報表和損益表

C.財務(wù)報表和資產(chǎn)負債表

D.資產(chǎn)負債表和現(xiàn)金流量表 71、

下列不屬于作為測量出主權(quán)風(fēng)險評級中決定因素的變量的是(　　)。

A.人均收入

B.通貨膨脹

C.財政平衡

D.違約率

72、

下列屬于市場風(fēng)險的計量模型的是(　　)。

A.基本指標(biāo)法

B.風(fēng)險中性定價模型

C.高級計量法

D.VaR模型

73、

(　　)指的是自期權(quán)成交之日起，至到期日之前，期權(quán)的買方可在此期間內(nèi)任意時點，隨時要求期權(quán)的賣方按照期權(quán)的協(xié)議內(nèi)容，買入或賣出特定數(shù)量的某種交易標(biāo)的物。

A.歐式期權(quán)

B.平價期權(quán)

C.美式期權(quán)

D.買入期權(quán)

74、

市場風(fēng)險各種類中最主要和最常見的利率風(fēng)險形式是(　　)。

A.收益率曲線風(fēng)險

B.期權(quán)性風(fēng)險

C.基準風(fēng)險

D.重新定價風(fēng)險

75、

貨幣互換交易與利率互換交易的區(qū)別是(　　)。

A.貨幣互換需要在期初交換本金，但不需在期末交換本金

B.貨幣互換明確了利率的支付方式，但無法確定匯率

C.貨幣互換需要在期初和期末交換本金

D.貨幣互換需要在期末交換本金，但不需要在期初交換本金貨幣

76、以下關(guān)于期權(quán)的論述，錯誤的是(　　)。

A.期權(quán)價值由時間價值和內(nèi)在價值組成

B.在到期前，當(dāng)期權(quán)內(nèi)在價值為零時，仍然存在時間價值

C.對于一個買方期權(quán)而言，標(biāo)的資產(chǎn)的執(zhí)行價格等于即期市場價格時，該期權(quán)的時間價值為零

D.價外期權(quán)的內(nèi)在價值為零

77、 如果某商業(yè)銀行持有1000萬美元即期資產(chǎn)，700萬美元即期負債，美元遠期多頭500萬，美元遠期空頭300萬，那么該商業(yè)銀行的即期凈敞口頭寸為(　　)萬美元。

A.700

B.300

C.600

D.500

78、

以下關(guān)于久期的論述，正確的是(　　)。

A.久期缺口的絕對值越大，銀行利率風(fēng)險越高

B.久期缺口絕對值越小，銀行利率風(fēng)險越高

C.久期缺口絕對值的大小與利率風(fēng)險沒有明顯聯(lián)系

D.久期缺口大小對利率風(fēng)險大小的影響不確定，需要做具體分析

79、

壓力測試的目的是評估銀行在極端不利情況下的虧損承受能力，主要采用(　　)方法進行模擬和估計。

A.模擬分析和事后檢驗

B.敏感性分析和情景分析

C.敏感性分析和事后檢驗

D.風(fēng)險價值和情景分析

80、

缺口分析側(cè)重于計量利率變動對銀行(　　)的影響。

A.短期收益

B.長期收益

C.中期收益

D.經(jīng)濟價值 81、

下列不屬于常用的市場限額風(fēng)險的是(　　)。

A.交易限額

B.風(fēng)險限額

C.止損限額

D.定價限額

82、

失職違規(guī)引發(fā)的操作風(fēng)險是指商業(yè)銀行內(nèi)部員工因過失沒有按照雇傭合同、內(nèi)部員工守則、相關(guān)業(yè)務(wù)及管理規(guī)定操作或者辦理業(yè)務(wù)造成的風(fēng)險。下列(　　)活動屬于這一因素。

A.交易不報告

B.短貸長用，借新還舊，追求片面的信貸業(yè)務(wù)余額增長

C.意識到本身缺乏必要的知識，但在工作中利用這種缺陷

D.有組織的勞工運動

83、

(　　)是國內(nèi)企業(yè)/機構(gòu)類業(yè)務(wù)最重要的部分，也是國內(nèi)商業(yè)銀行最主要的商業(yè)銀行業(yè)務(wù)。

A.柜臺業(yè)務(wù)

B.個人信貸業(yè)務(wù)

C.法人信貸業(yè)務(wù)

D.資金交易業(yè)務(wù)

84、

交易/定價錯誤屬于操作風(fēng)險內(nèi)部流程類的因素，它是指在交易的過程中，(　　)。

A.市場價格發(fā)生重大變化引起的定價差異

B.與市場上同類金融產(chǎn)品的定價有很大差別

C.由于產(chǎn)品成本增加，出現(xiàn)定價困難

D.未遵循操作規(guī)定，使交易和定價產(chǎn)生了錯誤

85、

在商業(yè)銀行經(jīng)營的外部事件中，(　　)風(fēng)險是給商業(yè)銀行造成損失最大、發(fā)生次數(shù)最多的操作風(fēng)險之一。

A.內(nèi)部欺詐

B.產(chǎn)品設(shè)計缺陷

C.外部欺詐

D.業(yè)務(wù)外包

86、

商業(yè)銀行有效防范和控制操作風(fēng)險的前提是(　　)。

A.建立完善的內(nèi)部控制體系

B.建立完善的公司治理結(jié)構(gòu)

C.加強外部監(jiān)管體制建設(shè)

D.建立完善的信息管理系統(tǒng)

87、

商業(yè)銀行在市場交易過程中的財務(wù)/會計錯誤屬于(　　)。

A.戰(zhàn)略風(fēng)險

B.操作風(fēng)險

C.信用風(fēng)險

D.市場風(fēng)險

88、

(　　)是商業(yè)銀行有效識別和防范操作風(fēng)險的重要手段。

A.健全的內(nèi)部控制體系

B.完善激勵約束機制

C.完善的公司治理

D.以上都正確

89、

商業(yè)銀行核心雇員掌握商業(yè)銀行大量技術(shù)和關(guān)鍵信息，商業(yè)銀行過度依賴他們可能帶來(　　)。

A.市場風(fēng)險

B.聲譽風(fēng)險

C.信用風(fēng)險

D.操作風(fēng)險

90、

政治風(fēng)險是影響銀行操作風(fēng)險的外部事件之一。它是指由于戰(zhàn)爭、征用、罷工以及政府行為等引起的風(fēng)險。以下不屬于銀行面臨的政治風(fēng)險的是(　　)。

A.政府新興的立法

B.公共利益集團持續(xù)的壓力/運動

C.極端組織的行動或政變

D.國家進行宏觀調(diào)控期間，商業(yè)銀行調(diào)整有關(guān)政策

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